商業(yè)銀行資本管理與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)(專業(yè)版)
【正文】 ：資本是金融機(jī)構(gòu)的稀缺資源。pCaR與銀行的破產(chǎn)概率有關(guān)，直接決定了銀行的存亡，因而其置信水平要求更高；而 VaR可以選擇相對較低的置信水平，以獲取更高的風(fēng)險(xiǎn)收益。一、商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容二、監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資本、風(fēng)險(xiǎn)資本三、績效評價(jià)四、資本配置 五、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)第一節(jié)第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本、績效評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)配置經(jīng)濟(jì)資本、績效評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)配置 商業(yè)銀行的資本管理是指通過各種 資本工具 和資本管理 措施 ，使以資本為基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)績效達(dá)到最優(yōu)，并且保證銀行總體資本水平符合一系列要求的管理。 VaR的區(qū)別三、績效評價(jià)ROEROARAROCSVAReturn adjusted risk on capitalShareholder value added 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益:基于資本的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益：:股東附加值，有時(shí)也稱為經(jīng)濟(jì)附加值（ EVA)一定時(shí)期內(nèi)創(chuàng)造的、超過資本回報(bào)的價(jià)值p資本成本：股東要求的最低收益將預(yù)期損失看成風(fēng)險(xiǎn)成本： RAROC管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)限額資本配置確定報(bào)酬戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)積極的風(fēng)險(xiǎn)管理例題： 某銀行今年的利息收入為 100，收費(fèi)收入為 40，運(yùn)營成本為 20，預(yù)期損失為 30，風(fēng)險(xiǎn)資本為 200，股東要求的資本回報(bào)為 15％，則：期望 RAROC歷史 RAROC：p獎金按凈收入的 20％分配：凈收入 CaR 要求回報(bào) 資本成本 獎 金(1) (2) (3) (4)（ 2） *（ 3）（ 5）交易部門 10 28 15％ 2信貸部門 10 19 15％ 2SVA RAROC 獎 金(6)（ 1） （ 4）（ 7） （ 5） /（ 2）(8)*(1)交易部門 信貸部門 p獎金按 SVA的 20％分配 根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)
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