商業(yè)銀行資本管理與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)-在線瀏覽
2025-02-23 23:09本頁(yè)面
【正文】 本、風(fēng)險(xiǎn)資本三、績(jī)效評(píng)價(jià)四、資本配置 五、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)第一節(jié)第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本、績(jī)效評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)配置經(jīng)濟(jì)資本、績(jī)效評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)配置 商業(yè)銀行的資本管理是指通過(guò)各種 資本工具 和資本管理 措施 ，使以資本為基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)績(jī)效達(dá)到最優(yōu)，并且保證銀行總體資本水平符合一系列要求的管理。其內(nèi)容有：一是 外部管理 ：監(jiān)管者對(duì)資本充足率的規(guī)定、監(jiān)督、調(diào)節(jié)。p銀行內(nèi)部 資本配置 ，指在理論上計(jì)算支持一項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資本額，并將之分配給各業(yè)務(wù)部門的過(guò)程。一、商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容二、監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資本、風(fēng)險(xiǎn)資本：指由銀行管理層內(nèi)部評(píng)估而產(chǎn)生的、配置給資產(chǎn)或某項(xiàng)業(yè)務(wù)用以 抵御風(fēng)險(xiǎn) 沖擊的資本。資本要求監(jiān)管資本經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管當(dāng)局要求的 最低資本 ；計(jì)量 ：資本充足率，其中，資本使用的是賬面資本。非預(yù)期損失 ：由股本 控制極限損失 ：由保險(xiǎn)控制： 為風(fēng)險(xiǎn)提供保護(hù)，其中，核心資本是為意外損失提供保護(hù)，準(zhǔn)備金（附屬資本）為預(yù)期損失提供保護(hù)非預(yù)期損失 (Capital at Risk。關(guān)鍵：確定容忍水平（置信水平 C），破產(chǎn)概率p收益或損失的分布p波動(dòng)率乘子（資本實(shí)力值 d）： 標(biāo)準(zhǔn)差的倍數(shù)（分位數(shù)）損失概率01CEL市場(chǎng)因子的波動(dòng)性 資產(chǎn)的波動(dòng)性X1C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)所需等級(jí) 破產(chǎn)概率 正態(tài)分布 T分布Aaa % Aa1 % Aa2 % Aa3 % A1 % A2 % A3 % Baa1 % Baa2 % Baa3 % Ba1 % Ba2 % Ba3 % B1 % p置信水平的選擇216。目標(biāo)評(píng)級(jí)與破產(chǎn)概率波動(dòng)率乘子 dp資本量的確定例題：假定銀行損益的年標(biāo)準(zhǔn)差為 10億 $，若損失的分布為正態(tài)分布，銀行應(yīng)該準(zhǔn)備多少資本才能達(dá)到 Aa
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