商業(yè)銀行資本管理與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)-展示頁(yè)
2025-01-28 23:09本頁(yè)面
【正文】 期望 RAROC歷史 RAROC：p獎(jiǎng)金按凈收入的 20％分配：凈收入 CaR 要求回報(bào) 資本成本 獎(jiǎng) 金(1) (2) (3) (4)（ 2） *（ 3）（ 5）交易部門(mén) 10 28 15％ 2信貸部門(mén) 10 19 15％ 2SVA RAROC 獎(jiǎng) 金(6)（ 1） （ 4）（ 7） （ 5） /（ 2）(8)*(1)交易部門(mén) 信貸部門(mén) p獎(jiǎng)金按 SVA的 20％分配 根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、股東目標(biāo)與監(jiān)管要求，確定金融機(jī)構(gòu)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平和相應(yīng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)損失的資本限額，并將風(fēng)險(xiǎn)資本在機(jī)構(gòu)各層次進(jìn)行合理分配和動(dòng)態(tài)調(diào)整的一系列活動(dòng)。VaR則適用于各種 層次 的風(fēng)險(xiǎn)的度量、控制和管理，既可度量 客戶(hù) 及 產(chǎn)品 的風(fēng)險(xiǎn)水平與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的盈利水平，也適用于設(shè)置基于 VaR的限制條件，它與資本無(wú)關(guān)。管理者的偏好：不易度量216。CaR):經(jīng)濟(jì)資本量的確定 與破產(chǎn)概率相關(guān)的總經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量描述，即在給定的容忍水平下，金融機(jī)構(gòu)為抵御風(fēng)險(xiǎn)所需要的資本量。具有主觀性，是根據(jù)資產(chǎn)倒算出的資本期望損失 極限損失損失概率預(yù)期損失 ：風(fēng)險(xiǎn)成本，由準(zhǔn)備金控制。閱讀材料 ：經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本、監(jiān)管資本不同，它是根據(jù)資產(chǎn)所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)而倒算出的資本，也就是說(shuō)，如果資本的功能是抵御風(fēng)險(xiǎn)的話，一項(xiàng)金融業(yè)務(wù)需要多少資本才能抵御風(fēng)險(xiǎn)， 即用于自身保險(xiǎn)的資本量。p銀行 資本結(jié)構(gòu) 的確定，主要是指通過(guò)制訂資本計(jì)劃，測(cè)算資本成本，從而確定銀行債務(wù)資本和權(quán)益資本的比例，達(dá)到優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，以最低的綜合資本成本實(shí)現(xiàn)優(yōu)化價(jià)值最大化的目的。二是 內(nèi)部管理 ：銀行自身出于安全與盈利的要求對(duì)資本的管理：p確定 資本需要量 ，以保證銀行在財(cái)務(wù)上可以抵御未預(yù)期損失，并增強(qiáng) 股東信心。一、商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容二、監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資
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