【正文】 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險識別之馬爾可夫法 * 83 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training ? 人的可靠性評估 HRA處理人與系統(tǒng)運(yùn)行的關(guān)系，可以用于評估人的失誤對系統(tǒng)的影響。由故障頻次和危害程度組成的風(fēng)險矩陣使得風(fēng)險暴露的分類能夠被實(shí)施。 ? FMEA需要系統(tǒng)各組件可能產(chǎn)生失誤的技術(shù)信息，包括：系統(tǒng)及其組件的流程圖、組件的圖示或信息、影響運(yùn)營過程或環(huán)境參數(shù)的細(xì)節(jié)、操作界面、特定故障的結(jié)果、故障率等故障的歷史數(shù)據(jù) 。本方法的流程很復(fù)雜，因此，只有當(dāng)缺陷的現(xiàn)在后果被認(rèn)為亟待控制才使用。根據(jù)風(fēng)險事件帶來的影響確定系統(tǒng)、活動、企業(yè)的主要風(fēng)險，作為繼續(xù)深入分析的基礎(chǔ)，因此是確定事故樹中“頂事件”的一種方法。 ? 比較分析，根據(jù)風(fēng)險管理對策，區(qū)分可以控制的風(fēng)險因素和不可（不去）控制的風(fēng)險因素。 ? 本方法可以在有限信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險評估，特別是在系統(tǒng)或活動的生命周期的開始就可以進(jìn)行。整理后反饋給專家。① 可以避免遺忘重要的事項(xiàng)；② 可以大大提高聯(lián)想的作用；③ 可以使工作更具有效率。 * 53 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第二章 基本概念和方法論－企業(yè) 風(fēng)險來源 企業(yè)風(fēng)險來源 : ? 外部環(huán)境 – 市場變動因素：利率、通貨膨脹、監(jiān)管、市場需求、勞工供應(yīng)、競爭產(chǎn)品、客戶變動、大宗原材料價格變動 – 潛在的災(zāi)難性事件：風(fēng)暴、地震、戰(zhàn)爭、恐怖活動、冰雹、泥石流、供水、干旱、河流驗(yàn)證污染、其他災(zāi)難性事件 ? 內(nèi)部因素 – 品牌、客戶、供應(yīng)商、員工、運(yùn)營流程、技術(shù)、渠道、知識、機(jī)會成本、其他潛在事件（欺詐、違法、不道德行為等） ? 決策 – 并購、新興市場、研發(fā)投資、產(chǎn)品與服務(wù) * 54 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第二章 基本概念和方法論－企業(yè) 風(fēng)險來源 企業(yè)風(fēng)險來源 : 一般商業(yè)環(huán)境 資產(chǎn)管理 顧客價值 法律與管制 利益相關(guān)者 政治 人力資源 合營／聯(lián)營 供應(yīng)關(guān)系 保險 財(cái)務(wù)會計(jì)與信息披露 安全生產(chǎn) 戰(zhàn)略和組織 持續(xù)經(jīng)營 融資 電子商務(wù) 信息技術(shù) 競爭 公共安全和環(huán)境安全 道德 分銷網(wǎng)絡(luò) 合規(guī) 信用 運(yùn)營 * 55 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第二章 風(fēng)險識別－風(fēng)險識別的一般方法論 企業(yè)商務(wù)活動中的風(fēng)險 企業(yè)設(shè)立 業(yè)務(wù)方向 股東選擇 公司章程 經(jīng)營范圍 政策限制 經(jīng)營活動 生產(chǎn)安全 產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量 原材料供應(yīng) 人力資源 技術(shù)創(chuàng)新 競爭狀況 市場格局 WTO影響 競爭優(yōu)劣勢 政策限制 宏觀環(huán)境 行業(yè)政策導(dǎo)向 所在國家、地區(qū)政治、社會的穩(wěn)定性 行業(yè)市場容量及趨勢 行業(yè)盈利狀況 * 56 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第二章 基本概念和方法論－ 風(fēng)險識別原理 風(fēng)險識別原理： ? 相關(guān)性原理 －用歷史上損失事件的特征與結(jié)果的聯(lián)系鑒別風(fēng)險因素。 第二章 基本概念和方法論－ 風(fēng)險識別的原則 * 50 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 損失／轉(zhuǎn)機(jī) 風(fēng)險事件 風(fēng)險因素 倉庫設(shè)施損失 火災(zāi)或爆炸 其他 水損 縱火 煙 電 熱 自燃 泄漏 化學(xué)反應(yīng) 鍋爐爆炸 鄰近建筑 火災(zāi)蔓延 洪水 暴雨 水管破裂 供水總管 破裂 第二章基本概念和方法論－ 風(fēng)險識別的原則 根據(jù)風(fēng)險三要素識別風(fēng)險 : * 51 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第二章 基本概念和方法論－ 風(fēng)險識別路徑 ? 目標(biāo)導(dǎo)向風(fēng)險識別 ：組織或項(xiàng)目小組有目標(biāo)。 ? 企業(yè)面對的風(fēng)險成千上萬，要抓主要矛盾，識別出主要風(fēng)險。（羅森塔爾和皮內(nèi)博格， 1991， AARCM 2023 推薦） ? 企業(yè)危機(jī)：因其潛在負(fù)面影響的具有不確定性的大事件，這個事件及其后果可能對組織及其員工、產(chǎn)品、服務(wù)、資產(chǎn)和聲譽(yù)造成巨大的損害。 ?風(fēng)險戰(zhàn)略－一般指風(fēng)險偏好 ?頭寸－ 頭寸 (POSITION)是一種市場約定，承諾買賣合約的最初部位，買進(jìn)合約者是多頭，處于盼漲部位；賣出合約為空頭，處于盼跌部位。 ? 毫無疑問金融業(yè)是風(fēng)險管理最為熱衷的行業(yè)，這不僅是行業(yè)的特點(diǎn)使得種種不確定性可能帶來巨大的經(jīng)濟(jì)利益的喪失，更重要的是在這個行業(yè)中集中了許多專有精深的學(xué)者，有條件在風(fēng)險管理的需求下開展各項(xiàng)研究工作。按照， VaR可看做是在既定頭寸被沖銷或重估前可能發(fā)生的市場價值損失的最大估計(jì)值；或者用 Jorion的權(quán)威說法是“給定置信區(qū)間一個維持期內(nèi)的最壞預(yù)期損失”。 對每個成對比較矩陣計(jì)算最大特征值及其對應(yīng)的特征向量，利用一致性指標(biāo)、隨機(jī)一致性指標(biāo)和一致性比率做一致性檢驗(yàn)。項(xiàng)目風(fēng)險管理研究是從分析項(xiàng)目風(fēng)險的起源入手，探討降低項(xiàng)目風(fēng)險、為項(xiàng)目提供安全保障、促使項(xiàng)目順利完成的方法。 ? 通過風(fēng)險評價，一般應(yīng)得到如下的預(yù)期結(jié)果： ? 企業(yè)整體風(fēng)險狀況 (風(fēng)險類型、數(shù)量、性質(zhì)、影響程度、分布 ) ? 企業(yè)當(dāng)前風(fēng)險管理的狀況，已用政策和對策的效果 ? 企業(yè)風(fēng)險的類型分布、嚴(yán)重性分布，治理風(fēng)險的優(yōu)先次序 ? 企業(yè)風(fēng)險評估的方法的有效性 ? 企業(yè)面臨的主要風(fēng)險（前 10 位）及其發(fā)生后的損失估算 ? 風(fēng)險機(jī)會及其預(yù)期收益 ? 可選擇的全面風(fēng)險管理戰(zhàn)略（或者針對某一特定評估域的風(fēng)險管理政策和措施） ? 主要風(fēng)險的備選策略 * 41 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要－風(fēng)險評估內(nèi)容之風(fēng)險評價 ? 在風(fēng)險評價環(huán)節(jié)，需要對風(fēng)險識別、度量和分析環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。如市場、戰(zhàn)爭。例如，對新建裝置的安全預(yù)評價，可使用與其類似的已有裝置資料、數(shù)據(jù)對其進(jìn)行評價； －因素推算法： 因素推算法是指根據(jù)指標(biāo)之間的聯(lián)系，從已知因素的數(shù)據(jù)推算有關(guān)未知指標(biāo)數(shù)據(jù)的方法。 * 62 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training ? 這是一類風(fēng)險識別方法，主要是利用專家的個人經(jīng)驗(yàn)和智慧找到風(fēng)險因素，并盡可能評估風(fēng)險的潛在損失或機(jī)會收益。 ? 專家意見不收斂，則可適當(dāng)增加反饋次數(shù)或修正函詢問題設(shè)計(jì)。其缺點(diǎn)是對于復(fù)雜的系統(tǒng)或活動，工作量很多，需要用專門的分析軟件；對故障發(fā)生的嚴(yán)重程度不能很好的描述。 ? 該方法的主要步驟有： ? 確定初始事件。將分析對象劃分為若干單元，在連續(xù)過程中單元以流程為主，在間歇過程中以控制點(diǎn)為主?？梢韵葘Ω鳁l件分支下的基本事件進(jìn)行概率賦值，按事件樹結(jié)構(gòu)進(jìn)行概率的相乘或相加。該過程的最終結(jié)果是判斷實(shí)施一項(xiàng)保養(yǎng)任務(wù)的必要性。 RCM分析結(jié)果還可能導(dǎo)致諸如重新設(shè)計(jì)、運(yùn)轉(zhuǎn)或保養(yǎng)過程調(diào)整、附加培訓(xùn)等其他活動。 ? HRA 可以定性化或定量化運(yùn)用，定性化用于識別人的失誤及其原因，以減少失誤發(fā)生的可能性；定量化使用可以為事故樹或其他方法提供數(shù)據(jù)。本方法可以用于各種系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，如并行獨(dú)立組件、串行獨(dú)立組件、負(fù)載分配系統(tǒng)、預(yù)備系統(tǒng)（包括開關(guān)失效情形）、降級系統(tǒng)等，還可以用于計(jì)算包括考慮維修時備件可用性。 ? 其風(fēng)險識別聚焦于可以通過執(zhí)行保養(yǎng)任務(wù)而消除或減少頻次和 /或后果的潛在故障上，通過識別所需的功能和性能標(biāo)準(zhǔn)來完成。 FMECA是對 FMEA的進(jìn)行擴(kuò)展，結(jié)合故障發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度對故障進(jìn)行分級。 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險識別之 HAZOP法 * 72 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training ? 關(guān)鍵詞 意義 關(guān)鍵詞 意義 關(guān)鍵詞 意義 空白 設(shè)計(jì)與操作所要求事件沒有發(fā)生 否 對標(biāo)準(zhǔn)值完全否定 部分 質(zhì)的減少 過量 與標(biāo)準(zhǔn)值比較數(shù)量增加 多 數(shù)量增加 相反 邏輯上與規(guī)定功能相反 減量 與標(biāo)準(zhǔn)值比較數(shù)量減少 少 數(shù)量減少 其他 其他運(yùn)行狀況 部分 只完成功能一部分 而且 質(zhì)的增加 伴隨 在完成功能同時，有多余事件發(fā)生 相逆 出現(xiàn)與設(shè)計(jì)和操作相反的事件 異常 出現(xiàn)與設(shè)計(jì)和操作不相干事件 關(guān)鍵詞表可以根據(jù)研究對象和環(huán)境確定，下面是三組參考關(guān)鍵詞 ： * 73 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training ? 因果分析是故障樹分析和事件樹分析的結(jié)合，從一個風(fēng)險因素開始，識別與其相關(guān)的所有風(fēng)險因素和潛在后果。層次清楚、階段明顯。 ? 確定目標(biāo)值，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)分析和管理需要，測算頂事件發(fā)生的頻率，作為風(fēng)險控制的目標(biāo)值。依靠專家廣泛的知識和判斷，甚至直覺的風(fēng)險分析結(jié)果。人數(shù)視項(xiàng)目而定。 －概率推算法： 根據(jù)有限的實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料，采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法可求出隨機(jī)時間出現(xiàn)各種狀態(tài)的概率。在一些行業(yè)，可以列出已知風(fēng)險。 * 46 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第二章基本概念和方法論 — 風(fēng)險產(chǎn)生原因理論 風(fēng)險產(chǎn)生原因理論 能量釋放理論（ William Haddon） 1. 認(rèn)為人與財(cái)產(chǎn)均可看成結(jié)構(gòu)物，在解體之前有一個承受期限； ，事故即發(fā)生。風(fēng)險識別包括如下含義： ? 識別：同義詞是辨別、辨認(rèn)。(3)信息過程／技術(shù) 。美國反欺詐財(cái)務(wù)報告委員會管理組織（ COSO）發(fā)布的企業(yè)風(fēng)險管理框架，是目前企業(yè)全面風(fēng)險管理最為權(quán)威的綱要性文件。0 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 風(fēng)險評估 —企業(yè)風(fēng)險管理的理論框架和應(yīng)用方法 如有想報考國家注冊企業(yè)風(fēng)險管理師的學(xué)員可以我 聯(lián)系人：劉 濤 電話： 13261898083 * 1 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 前言 ? 風(fēng)險評估是一門理論性比較高的課程，但同時又是及其具備實(shí)操特點(diǎn)的課程 ? 風(fēng)險評估是企業(yè)風(fēng)險管理的核心，是風(fēng)險管理技術(shù)的集中體現(xiàn) ? 風(fēng)險評估技術(shù)與風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的結(jié)合，是企業(yè)風(fēng)險管理的主要工具和方法。目標(biāo)在于控制和減少損失，提高單位或個人經(jīng)濟(jì)利益和社會效果。(2)授權(quán) 。具體包括： ? 根據(jù)企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)確定風(fēng)險管理目標(biāo) ? 根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略、合規(guī)性要求、股東期望等，確定企業(yè)的風(fēng)險承受能力 ? 建立風(fēng)險度量原則 — 定性、定量；劃分的級次、級次的描述 ? 根據(jù)企業(yè)的管控能力、管理深度和管理目標(biāo)確定納入企業(yè)風(fēng)險管理的范圍，如： ? （ 1）評估的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? （ 2）實(shí)行風(fēng)險管理的流程 ? （ 3）是否要求關(guān)聯(lián)企業(yè)同時進(jìn)行風(fēng)險評估 ? （ 4）哪些類型的風(fēng)險納入評估范圍，是否按階段劃定不同的評估范圍 ? （ 5）是否以數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)確定評估的范圍 * 38 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要－風(fēng)險評估內(nèi)容之風(fēng)險識別 ? 風(fēng)險識別又稱風(fēng)險辨識，通過對大量來源可靠的信息資料進(jìn)行系統(tǒng)了解和分析，確定企業(yè)存在的各種風(fēng)險因素的來源，相關(guān)事件和情形，可能的后果及可能發(fā)展趨勢。能量失控導(dǎo)致火災(zāi)、事故、工業(yè)傷害和其他損失發(fā)生的情形。 * 52 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第二章 基本概念和方法論－ 風(fēng)險識別路徑（續(xù)） ? 經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)向風(fēng)險識別 ：經(jīng)驗(yàn)化為知識庫，如對常見風(fēng)險作成檢查表，進(jìn)行對照。國外各行業(yè)安全指標(biāo)的確定，通常也都是根據(jù)前幾年的年度事故平均數(shù)值來確定的。 ? 特爾斐法的主要工作步驟有： 準(zhǔn)備階段 ? 準(zhǔn)備背景資料，使專家獲得信息系統(tǒng)化；設(shè)計(jì)調(diào)查表，明確需要專家判斷的問題；選擇專家，對本專業(yè)問題