【正文】 第二章 基本概念和方法論－風險識別之馬爾可夫法 * 83 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training ? 人的可靠性評估 HRA處理人與系統(tǒng)運行的關(guān)系，可以用于評估人的失誤對系統(tǒng)的影響。由故障頻次和危害程度組成的風險矩陣使得風險暴露的分類能夠被實施。 ? FMEA需要系統(tǒng)各組件可能產(chǎn)生失誤的技術(shù)信息，包括：系統(tǒng)及其組件的流程圖、組件的圖示或信息、影響運營過程或環(huán)境參數(shù)的細節(jié)、操作界面、特定故障的結(jié)果、故障率等故障的歷史數(shù)據(jù) 。本方法的流程很復(fù)雜，因此，只有當缺陷的現(xiàn)在后果被認為亟待控制才使用。根據(jù)風險事件帶來的影響確定系統(tǒng)、活動、企業(yè)的主要風險，作為繼續(xù)深入分析的基礎(chǔ)，因此是確定事故樹中“頂事件”的一種方法。 ? 比較分析，根據(jù)風險管理對策，區(qū)分可以控制的風險因素和不可（不去）控制的風險因素。 ? 本方法可以在有限信息的基礎(chǔ)上進行風險評估，特別是在系統(tǒng)或活動的生命周期的開始就可以進行。整理后反饋給專家。① 可以避免遺忘重要的事項；② 可以大大提高聯(lián)想的作用；③ 可以使工作更具有效率。 * 53 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 第二章 基本概念和方法論－企業(yè) 風險來源 企業(yè)風險來源 : ? 外部環(huán)境 – 市場變動因素：利率、通貨膨脹、監(jiān)管、市場需求、勞工供應(yīng)、競爭產(chǎn)品、客戶變動、大宗原材料價格變動 – 潛在的災(zāi)難性事件：風暴、地震、戰(zhàn)爭、恐怖活動、冰雹、泥石流、供水、干旱、河流驗證污染、其他災(zāi)難性事件 ? 內(nèi)部因素 – 品牌、客戶、供應(yīng)商、員工、運營流程、技術(shù)、渠道、知識、機會成本、其他潛在事件（欺詐、違法、不道德行為等） ? 決策 – 并購、新興市場、研發(fā)投資、產(chǎn)品與服務(wù) * 54 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 第二章 基本概念和方法論－企業(yè) 風險來源 企業(yè)風險來源 : 一般商業(yè)環(huán)境 資產(chǎn)管理 顧客價值 法律與管制 利益相關(guān)者 政治 人力資源 合營／聯(lián)營 供應(yīng)關(guān)系 保險 財務(wù)會計與信息披露 安全生產(chǎn) 戰(zhàn)略和組織 持續(xù)經(jīng)營 融資 電子商務(wù) 信息技術(shù) 競爭 公共安全和環(huán)境安全 道德 分銷網(wǎng)絡(luò) 合規(guī) 信用 運營 * 55 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 第二章 風險識別－風險識別的一般方法論 企業(yè)商務(wù)活動中的風險 企業(yè)設(shè)立 業(yè)務(wù)方向 股東選擇 公司章程 經(jīng)營范圍 政策限制 經(jīng)營活動 生產(chǎn)安全 產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量 原材料供應(yīng) 人力資源 技術(shù)創(chuàng)新 競爭狀況 市場格局 WTO影響 競爭優(yōu)劣勢 政策限制 宏觀環(huán)境 行業(yè)政策導向 所在國家、地區(qū)政治、社會的穩(wěn)定性 行業(yè)市場容量及趨勢 行業(yè)盈利狀況 * 56 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 第二章 基本概念和方法論－ 風險識別原理 風險識別原理： ? 相關(guān)性原理 －用歷史上損失事件的特征與結(jié)果的聯(lián)系鑒別風險因素。 第二章 基本概念和方法論－ 風險識別的原則 * 50 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 損失／轉(zhuǎn)機 風險事件 風險因素 倉庫設(shè)施損失 火災(zāi)或爆炸 其他 水損 縱火 煙 電 熱 自燃 泄漏 化學反應(yīng) 鍋爐爆炸 鄰近建筑 火災(zāi)蔓延 洪水 暴雨 水管破裂 供水總管 破裂 第二章基本概念和方法論－ 風險識別的原則 根據(jù)風險三要素識別風險 : * 51 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 第二章 基本概念和方法論－ 風險識別路徑 ? 目標導向風險識別 ：組織或項目小組有目標。 ? 企業(yè)面對的風險成千上萬，要抓主要矛盾，識別出主要風險。（羅森塔爾和皮內(nèi)博格， 1991， AARCM 2023 推薦） ? 企業(yè)危機：因其潛在負面影響的具有不確定性的大事件，這個事件及其后果可能對組織及其員工、產(chǎn)品、服務(wù)、資產(chǎn)和聲譽造成巨大的損害。 ?風險戰(zhàn)略－一般指風險偏好 ?頭寸－ 頭寸 (POSITION)是一種市場約定，承諾買賣合約的最初部位，買進合約者是多頭，處于盼漲部位；賣出合約為空頭，處于盼跌部位。 ? 毫無疑問金融業(yè)是風險管理最為熱衷的行業(yè)，這不僅是行業(yè)的特點使得種種不確定性可能帶來巨大的經(jīng)濟利益的喪失，更重要的是在這個行業(yè)中集中了許多專有精深的學者，有條件在風險管理的需求下開展各項研究工作。按照， VaR可看做是在既定頭寸被沖銷或重估前可能發(fā)生的市場價值損失的最大估計值；或者用 Jorion的權(quán)威說法是“給定置信區(qū)間一個維持期內(nèi)的最壞預(yù)期損失”。 對每個成對比較矩陣計算最大特征值及其對應(yīng)的特征向量，利用一致性指標、隨機一致性指標和一致性比率做一致性檢驗。項目風險管理研究是從分析項目風險的起源入手，探討降低項目風險、為項目提供安全保障、促使項目順利完成的方法。 ? 通過風險評價，一般應(yīng)得到如下的預(yù)期結(jié)果： ? 企業(yè)整體風險狀況 (風險類型、數(shù)量、性質(zhì)、影響程度、分布 ) ? 企業(yè)當前風險管理的狀況，已用政策和對策的效果 ? 企業(yè)風險的類型分布、嚴重性分布，治理風險的優(yōu)先次序 ? 企業(yè)風險評估的方法的有效性 ? 企業(yè)面臨的主要風險（前 10 位）及其發(fā)生后的損失估算 ? 風險機會及其預(yù)期收益 ? 可選擇的全面風險管理戰(zhàn)略（或者針對某一特定評估域的風險管理政策和措施） ? 主要風險的備選策略 * 41 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 第一章 風險評估概要－風險評估內(nèi)容之風險評價 ? 在風險評價環(huán)節(jié)，需要對風險識別、度量和分析環(huán)節(jié)進行檢查。如市場、戰(zhàn)爭。例如，對新建裝置的安全預(yù)評價，可使用與其類似的已有裝置資料、數(shù)據(jù)對其進行評價； －因素推算法： 因素推算法是指根據(jù)指標之間的聯(lián)系，從已知因素的數(shù)據(jù)推算有關(guān)未知指標數(shù)據(jù)的方法。 * 62 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training ? 這是一類風險識別方法，主要是利用專家的個人經(jīng)驗和智慧找到風險因素，并盡可能評估風險的潛在損失或機會收益。 ? 專家意見不收斂，則可適當增加反饋次數(shù)或修正函詢問題設(shè)計。其缺點是對于復(fù)雜的系統(tǒng)或活動，工作量很多，需要用專門的分析軟件；對故障發(fā)生的嚴重程度不能很好的描述。 ? 該方法的主要步驟有： ? 確定初始事件。將分析對象劃分為若干單元，在連續(xù)過程中單元以流程為主，在間歇過程中以控制點為主?？梢韵葘Ω鳁l件分支下的基本事件進行概率賦值，按事件樹結(jié)構(gòu)進行概率的相乘或相加。該過程的最終結(jié)果是判斷實施一項保養(yǎng)任務(wù)的必要性。 RCM分析結(jié)果還可能導致諸如重新設(shè)計、運轉(zhuǎn)或保養(yǎng)過程調(diào)整、附加培訓等其他活動。 ? HRA 可以定性化或定量化運用，定性化用于識別人的失誤及其原因，以減少失誤發(fā)生的可能性；定量化使用可以為事故樹或其他方法提供數(shù)據(jù)。本方法可以用于各種系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，如并行獨立組件、串行獨立組件、負載分配系統(tǒng)、預(yù)備系統(tǒng)（包括開關(guān)失效情形）、降級系統(tǒng)等，還可以用于計算包括考慮維修時備件可用性。 ? 其風險識別聚焦于可以通過執(zhí)行保養(yǎng)任務(wù)而消除或減少頻次和 /或后果的潛在故障上，通過識別所需的功能和性能標準來完成。 FMECA是對 FMEA的進行擴展，結(jié)合故障發(fā)生的可能性和后果的嚴重程度對故障進行分級。 第二章 基本概念和方法論－風險識別之 HAZOP法 * 72 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training ? 關(guān)鍵詞 意義 關(guān)鍵詞 意義 關(guān)鍵詞 意義 空白 設(shè)計與操作所要求事件沒有發(fā)生 否 對標準值完全否定 部分 質(zhì)的減少 過量 與標準值比較數(shù)量增加 多 數(shù)量增加 相反 邏輯上與規(guī)定功能相反 減量 與標準值比較數(shù)量減少 少 數(shù)量減少 其他 其他運行狀況 部分 只完成功能一部分 而且 質(zhì)的增加 伴隨 在完成功能同時，有多余事件發(fā)生 相逆 出現(xiàn)與設(shè)計和操作相反的事件 異常 出現(xiàn)與設(shè)計和操作不相干事件 關(guān)鍵詞表可以根據(jù)研究對象和環(huán)境確定，下面是三組參考關(guān)鍵詞 ： * 73 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training ? 因果分析是故障樹分析和事件樹分析的結(jié)合，從一個風險因素開始，識別與其相關(guān)的所有風險因素和潛在后果。層次清楚、階段明顯。 ? 確定目標值，根據(jù)經(jīng)驗教訓、統(tǒng)計分析和管理需要，測算頂事件發(fā)生的頻率，作為風險控制的目標值。依靠專家廣泛的知識和判斷，甚至直覺的風險分析結(jié)果。人數(shù)視項目而定。 －概率推算法： 根據(jù)有限的實際統(tǒng)計資料，采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計方法可求出隨機時間出現(xiàn)各種狀態(tài)的概率。在一些行業(yè)，可以列出已知風險。 * 46 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 第二章基本概念和方法論 — 風險產(chǎn)生原因理論 風險產(chǎn)生原因理論 能量釋放理論（ William Haddon） 1. 認為人與財產(chǎn)均可看成結(jié)構(gòu)物，在解體之前有一個承受期限； ，事故即發(fā)生。風險識別包括如下含義： ? 識別：同義詞是辨別、辨認。(3)信息過程／技術(shù) 。美國反欺詐財務(wù)報告委員會管理組織（ COSO）發(fā)布的企業(yè)風險管理框架，是目前企業(yè)全面風險管理最為權(quán)威的綱要性文件。0 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 風險評估 —企業(yè)風險管理的理論框架和應(yīng)用方法 如有想報考國家注冊企業(yè)風險管理師的學員可以我 聯(lián)系人：劉 濤 電話： 13261898083 * 1 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 前言 ? 風險評估是一門理論性比較高的課程，但同時又是及其具備實操特點的課程 ? 風險評估是企業(yè)風險管理的核心，是風險管理技術(shù)的集中體現(xiàn) ? 風險評估技術(shù)與風險管理信息系統(tǒng)的結(jié)合，是企業(yè)風險管理的主要工具和方法。目標在于控制和減少損失，提高單位或個人經(jīng)濟利益和社會效果。(2)授權(quán) 。具體包括： ? 根據(jù)企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標確定風險管理目標 ? 根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略、合規(guī)性要求、股東期望等，確定企業(yè)的風險承受能力 ? 建立風險度量原則 — 定性、定量；劃分的級次、級次的描述 ? 根據(jù)企業(yè)的管控能力、管理深度和管理目標確定納入企業(yè)風險管理的范圍，如： ? （ 1）評估的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? （ 2）實行風險管理的流程 ? （ 3）是否要求關(guān)聯(lián)企業(yè)同時進行風險評估 ? （ 4）哪些類型的風險納入評估范圍，是否按階段劃定不同的評估范圍 ? （ 5）是否以數(shù)量標準確定評估的范圍 * 38 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 第一章 風險評估概要－風險評估內(nèi)容之風險識別 ? 風險識別又稱風險辨識，通過對大量來源可靠的信息資料進行系統(tǒng)了解和分析，確定企業(yè)存在的各種風險因素的來源，相關(guān)事件和情形，可能的后果及可能發(fā)展趨勢。能量失控導致火災(zāi)、事故、工業(yè)傷害和其他損失發(fā)生的情形。 * 52 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 第二章 基本概念和方法論－ 風險識別路徑（續(xù)） ? 經(jīng)驗導向風險識別 ：經(jīng)驗化為知識庫，如對常見風險作成檢查表，進行對照。國外各行業(yè)安全指標的確定，通常也都是根據(jù)前幾年的年度事故平均數(shù)值來確定的。 ? 特爾斐法的主要工作步驟有： 準備階段 ? 準備背景資料，使專家獲得信息系統(tǒng)化；設(shè)計調(diào)查表，明確需要專家判斷的問題；選擇專家，對本專業(yè)問題