【正文】 HRA 可以使阻礙生產(chǎn)效率的失誤更清晰，并且反映出這些失誤和（硬件和軟件的無效）如何能夠通過人的操作和維護“恢復(fù)”功能。 ? 馬爾可夫分析需要的資料有： ? 系統(tǒng)狀態(tài)列表，子系統(tǒng)或組件可以全工運行、部分運行、失效狀態(tài)等； ? 對可能的轉(zhuǎn)換的清楚認識，這是建模必須的；如汽車輪胎的缺陷包括備胎及其檢測間隔； ? 狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換系數(shù)，典型的是離散事件之間的變化概率，或連續(xù)事件的失效率或修復(fù)率。 ? RCM的輸出用來確定諸如條件監(jiān)控、定期修補、定期更換、故障查找或非預(yù)防性維修等保養(yǎng)任務(wù)?？赡艿墓δ苁亲R別與那些功能相關(guān)的設(shè)備和組件運轉(zhuǎn)狀況后的結(jié)果。 ? 依照退化機理，以及依照可識別故障的操作和經(jīng)濟影響， RCM 提供了一個決策過程從而識別可行的、有效地和防范性地設(shè)備維護需求。分析一般是定性或半定量的，使用實際故障發(fā)生率時可以進行量化分析。 ? 按條件導(dǎo)出事件樹； ? 給出各獨立條件分支的失誤情況，可以計算出各種可能后果的概率。因果分析方法最初是為安全性要求很高的系統(tǒng)分析系統(tǒng)性缺陷而開發(fā)的的可靠性分析工具。 ? 劃分單元?？梢钥醋魇鞘鹿收蠘浞椒ǖ难a充，進行多階段、多因素復(fù)雜事件動態(tài)過程的分析。從一個原因事件開始，交替考慮成功與失敗的兩種可能性，然后以這兩種可能性作為新的原因事件，如此繼續(xù)分析，直到找出最后結(jié)果為止。 ? 風(fēng)險因素調(diào)查，調(diào)查分析所有與頂風(fēng)險事件有關(guān)的各種風(fēng)險因素。具有形象化、邏輯性強、全面簡潔的特點，體現(xiàn)了系統(tǒng)工程學(xué)方法應(yīng)用于風(fēng)險評估時的系統(tǒng)性、準(zhǔn)確性和預(yù)測性?？蓱?yīng)用的問題包括經(jīng)濟增長速度，國際原油價格走勢，證券市場政策對股票指數(shù)的影響。經(jīng)過 3－ 4 輪函詢，專家的判斷、分析結(jié)果應(yīng)收斂或基本一致，組織者整理出最終結(jié)論。 征詢階段 ? 采用函詢方式，一般進行 3－ 4 輪。 5H2W： 何時（ When），何地（ Where），何人（ Who），何事（ What），為何（ Why），如何（ How），多少（ How Much）。可以用概率值來預(yù)測未來系統(tǒng)中發(fā)生事故可能性的大小，以此來衡量系統(tǒng)危險性的大小、安全程度的高低。例如 利用事故的直接經(jīng)濟損失與間接經(jīng)濟損失的比例為 1： 4的關(guān)系，從直接損失推算間接損失和事故總經(jīng)濟損失； －替代推算法：代替推算法是指利用具有密切聯(lián)系（或相似）的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)；來推算所需資料、數(shù)據(jù)的方法。表中的每項風(fēng)險可以有相應(yīng)的對策。情景可以是達到目的的不同方式，或作用力交互作用的分析。 ，或改變能量作用的人或財產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，事故即可預(yù)防。以便為選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理策略，對每一種重要的風(fēng)險制定出風(fēng)險對策或?qū)Σ呓M合提供技術(shù)支持。風(fēng)險識別就是從眾多影響企業(yè)經(jīng)營的因素中找出具有風(fēng)險特征的因素。 * 32 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要－危機管理 典型危機框架（ CRM）： 公眾 媒體 危機事件定義 搜索引擎 危機信號提取 分析與評估 行動預(yù)案 * 33 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要 — 項目風(fēng)險管理 ?項目風(fēng)險管理研究是風(fēng)險管理研究和項目管理研究的結(jié)合點，同時項目風(fēng)險管理研究又是理論研究和實務(wù)研究的結(jié)合點。(4) 完整性 。 層次分析法的基本步驟歸納如下 從第二層開始用成對比較矩陣和 1~9尺度。 第一章 風(fēng)險評估概要 — 風(fēng)險管理的歷史起源及發(fā)展 * 8 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training COSO風(fēng)險管理框架 第一章 風(fēng)險評估概要 — 風(fēng)險管理的歷史起源及發(fā)展 ISO31000 巴塞爾新資本協(xié)議 國資委風(fēng)險管理指引 財政部內(nèi)控指引 * 9 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要－風(fēng)險定義 ? 風(fēng)險是可測定的不確定性 ? 風(fēng)險是損失的機會或損失的可能性 ? 風(fēng)險是指在特定的條件下與給定的期間內(nèi)，可能發(fā)生結(jié)果與期望結(jié)果之間的負差異（ AARCM推薦定義） 風(fēng)險概念 風(fēng)險屬性 ? 風(fēng)險與人的行為有關(guān)，而行為受決策左右，因此風(fēng)險與人們的決策有關(guān) ? 客觀條件的變化是風(fēng)險發(fā)生的重要成因，對相關(guān)的客觀狀態(tài)做出科學(xué)的觀測，是風(fēng)險管理的重要前提 ? 風(fēng)險是可能的后果與目標(biāo)的偏離，盡管風(fēng)險強調(diào)負偏離，但實際中也存在著正偏離，屬于風(fēng)險收益范疇 * 10 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要－風(fēng)險的特征 ?客觀性－風(fēng)險的存在取決于決定風(fēng)險的各種因素的存在，完全消除風(fēng)險或控制風(fēng)險是不可能的，只有認識風(fēng)險、承認風(fēng)險、采取相應(yīng)的管理措施，以盡可能降低或化解風(fēng)險 ?突發(fā)性－ 風(fēng)險的產(chǎn)生往往給人突如其來的感覺，因而也加劇了風(fēng)險的破壞性 ?多變性－ 風(fēng)險的多變性是指風(fēng)險會受到各種因素的影響，在風(fēng)險性質(zhì)、破壞程度等方面呈現(xiàn)動態(tài)變化的特征 ?相對性－人們對風(fēng)險的承受能力隨著擁有的財富、資源和經(jīng)驗的不同而有許多不同，造成相對損失也不盡一樣 (應(yīng)收賬款風(fēng)險和信用卡風(fēng)險 ) ?無形性－風(fēng)險不像一般的物質(zhì)實體，能夠非常確切的被描繪和刻畫出來，需要運用系統(tǒng)論、概率、彈性、模糊等概念和方法進行界定和估計，從定性和定量兩個方面進行綜合分析 * 11 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要－風(fēng)險相關(guān)術(shù)語 ?危機－可能帶來嚴(yán)重危害的突發(fā)事件 ?風(fēng)險敞口－也稱為風(fēng)險暴露 是指某事件發(fā)生時所要遭受的最大損失 ?方差 /標(biāo)準(zhǔn)差－ 樣本中各數(shù)據(jù)與樣本平均數(shù)的差的平方和的平均數(shù)叫做樣本方差 。 ? 20世紀(jì) 90年代以損失為基礎(chǔ)的風(fēng)險管理方法 VaR（ Value at Risk）被提出并逐漸興起，這是現(xiàn)代風(fēng)險管理的一個重要組成部分。 ? 掌握企業(yè)風(fēng)險分類以及對應(yīng)的風(fēng)險評估技術(shù)是本課程的要求，也是本門課程講授要達到的目的 ? 基本要求：不同風(fēng)險分類下的風(fēng)險評估的一般方法或模式 * 2 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 目 錄 ? 第一章 風(fēng)險評估概要 ? 第二章 風(fēng)險識別 ? 第三章 風(fēng)險度量 ? 第四章 風(fēng)險評價與對策選擇 ? 第五章 風(fēng)險圖及案例 ? 第六章 企業(yè)風(fēng)險評估應(yīng)用 * 3 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要 第一節(jié) 風(fēng)險管理的歷史發(fā)展 第二節(jié) 風(fēng)險的定義和基本概念 第三節(jié) 風(fēng)險的種類 第四節(jié) 風(fēng)險管理與危機管理 第五節(jié) 風(fēng)險評估的思路、內(nèi)容和流程 第六節(jié) 風(fēng)險管理系統(tǒng)構(gòu)建的一般思路和框架 * 4 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章風(fēng)險評估概要 — 風(fēng)險管理的歷史起源及發(fā)展 ? 在中國，“君子不立于危墻之下”和“千金之子，坐不垂堂” ，都說了兩個方面的意思：一是防患于未然，預(yù)先覺察潛在的危險，并采取防范措施；二是一旦發(fā)現(xiàn)自己處于危險境地，要及時離開。 ? 20世紀(jì) 30年代到 50年代對證券市場長短期債券利率風(fēng)險的研究，是金融風(fēng)險管理最為早期的研究成果， 1952年美國經(jīng)濟學(xué)家 Markowitz在他的 《 資產(chǎn)組合的選擇 》 一文中，將統(tǒng)計學(xué)中期望與方差的概念應(yīng)用到資產(chǎn)組合問題的研究中，提出用資產(chǎn)收益的期望來度量預(yù)期收益，用資產(chǎn)收益的標(biāo)準(zhǔn)差來度量風(fēng)險，將風(fēng)險數(shù)量化。它是指組織為達到其目標(biāo)而確認和分析相關(guān)風(fēng)險，對風(fēng)險進行控制的過程，包括風(fēng)險識別、衡量和控制三個環(huán)節(jié)。 頭寸可指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。 * 23 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要－風(fēng)險的種類 (續(xù) ) ? BRM（商務(wù)風(fēng)險模型）分類法） ? 1 環(huán)境風(fēng)險 ? 2 過程風(fēng)險－包括 (1)操作風(fēng)險 。（勞倫斯 .巴頓， 2023， AARCM 2023 推薦） ? 企業(yè)危機管理：為減小企業(yè)及其利益相關(guān)者在潛在危機事件中的損失，以及為保障企業(yè)安全與商務(wù)可持續(xù)性，企業(yè)以風(fēng)險評估為依據(jù)而對危機實施科學(xué)的預(yù)防、應(yīng)對和處理的方法和過程。 * 34 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要 — 項目風(fēng)險管理 控制 跟蹤 識別 計劃 分析 溝通 ?軟件項目主要是技術(shù)風(fēng)險和組織風(fēng)險，專門的風(fēng)險評估和分析是其中的核心，計劃與資源配置是操作的要點 * 35 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要－風(fēng)險評估的意義 ? 合理分配企業(yè)資源 ? 梳理重大風(fēng)險管理的內(nèi)部流程 ? 建立風(fēng)險的信息報告系統(tǒng) ? 制定重大風(fēng)險事件的應(yīng)對措施 ? 建立關(guān)鍵性風(fēng)險的預(yù)警機制 ? 評估企業(yè)的風(fēng)險承受度 ? 作為重大的決策依據(jù) * 36 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要－風(fēng)險評估的內(nèi)容與步驟 風(fēng)險管理內(nèi)外部環(huán)境 風(fēng)險管理戰(zhàn)略 風(fēng)險評估 企業(yè)內(nèi)部控制 風(fēng)險應(yīng)對 信息交換與溝通 風(fēng)險管理系統(tǒng)運行監(jiān)控 設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) — 風(fēng)險識別－風(fēng)險分析－風(fēng)險評價－對策選擇 * 37 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險評估概要－風(fēng)險評估內(nèi)容之設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) ? 設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)是指為風(fēng)險評估在企業(yè)內(nèi)建立一致的語言，包括風(fēng)險評估的目標(biāo)、風(fēng)險描述方式、風(fēng)險度量標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險登記方式、風(fēng)險識別的深度與范圍等。這不僅是從時間與效率、成本與收益的角度考慮，同時也要從風(fēng)險事件及風(fēng)險因素的可描述性和可度量性，建立識別模型與風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的可操作性來考慮。 ? 能量釋放原理 風(fēng)險的產(chǎn)生是因為對財產(chǎn)和人員施加的壓力超過其可以承受的極限，能量失去控制所至。任何可能危及部分目標(biāo)獲得的事件都被識別為風(fēng)險。對問題的回答反映出風(fēng)險。事件發(fā)生的原因和結(jié)果之間存在某種函數(shù)關(guān)系。例如，控制圖法的控制中心線的確定，是根據(jù)上一個統(tǒng)計期間的平均事故率來確定的。 分解法： ？ 2．可不可以借用別人的構(gòu)想？ 3．是否可以變換形式看看？ 4．是否可以考慮把它擴大？ 5．是否能把它縮??？ 6．可否替換？。 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險識別之專家分析法 * 63 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training ? 該方法是一種專家分析法， 1940 年代美國蘭德公司首創(chuàng)，最初用于定性預(yù)測，現(xiàn)廣泛應(yīng)用于以專家調(diào)查為核心的各類咨詢分析工作。第二輪函詢，要求專家對第一輪整理出的風(fēng)險因素和風(fēng)險事件的判斷依據(jù)、發(fā)生概率、損失／機會的狀態(tài)等予以說明。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型是以神經(jīng)元的數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)來擁述的。其缺點是只能提供基本的分析，有時缺乏全面性和綜合性，因而有可能提供的預(yù)防措施不是最好的。設(shè)想系統(tǒng)或活動可能的風(fēng)險因素。在前者采取對策后，后者直接計算剩余風(fēng)險影響。 ? 根據(jù)定量計算結(jié)果，作出風(fēng)險嚴(yán)重程度的分級。 ? 本方法的主要步驟： ? 確定研究對象。 ? 分析發(fā)生偏差的原因及后果。 ? 使用本方法需要對系統(tǒng)和它的缺陷模式、缺陷情景有深入的理解。 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險識別之因果分析法 * 75 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training ? 故障模式及影響分析（ FMEA）和故障模式及影響和危害程度分析（ FMECA）主要用于識別組件或系統(tǒng)不能按設(shè)計功能運行故障模式。 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險識別之 FMEA/FMECA法 * 76 風(fēng)險評估 注冊企業(yè)風(fēng)險管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training ? 本方法的主要步驟： ? 確定研究的目標(biāo)和范圍； ? 組成團隊； ? 對系統(tǒng)的深入理解； ? 對系統(tǒng)分解到組件； ? 對于每個組件和列出的步驟，識別每個組件如何產(chǎn)生故障、產(chǎn)生缺故障的模式和機理、故障產(chǎn)生