【正文】 HRA 可以使阻礙生產(chǎn)效率的失誤更清晰，并且反映出這些失誤和（硬件和軟件的無(wú)效）如何能夠通過(guò)人的操作和維護(hù)“恢復(fù)”功能。 ? 馬爾可夫分析需要的資料有： ? 系統(tǒng)狀態(tài)列表，子系統(tǒng)或組件可以全工運(yùn)行、部分運(yùn)行、失效狀態(tài)等； ? 對(duì)可能的轉(zhuǎn)換的清楚認(rèn)識(shí)，這是建模必須的；如汽車(chē)輪胎的缺陷包括備胎及其檢測(cè)間隔； ? 狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換系數(shù)，典型的是離散事件之間的變化概率，或連續(xù)事件的失效率或修復(fù)率。 ? RCM的輸出用來(lái)確定諸如條件監(jiān)控、定期修補(bǔ)、定期更換、故障查找或非預(yù)防性維修等保養(yǎng)任務(wù)?？赡艿墓δ苁亲R(shí)別與那些功能相關(guān)的設(shè)備和組件運(yùn)轉(zhuǎn)狀況后的結(jié)果。 ? 依照退化機(jī)理，以及依照可識(shí)別故障的操作和經(jīng)濟(jì)影響， RCM 提供了一個(gè)決策過(guò)程從而識(shí)別可行的、有效地和防范性地設(shè)備維護(hù)需求。分析一般是定性或半定量的，使用實(shí)際故障發(fā)生率時(shí)可以進(jìn)行量化分析。 ? 按條件導(dǎo)出事件樹(shù)； ? 給出各獨(dú)立條件分支的失誤情況，可以計(jì)算出各種可能后果的概率。因果分析方法最初是為安全性要求很高的系統(tǒng)分析系統(tǒng)性缺陷而開(kāi)發(fā)的的可靠性分析工具。 ? 劃分單元?？梢钥醋魇鞘鹿收蠘?shù)方法的補(bǔ)充，進(jìn)行多階段、多因素復(fù)雜事件動(dòng)態(tài)過(guò)程的分析。從一個(gè)原因事件開(kāi)始，交替考慮成功與失敗的兩種可能性，然后以這兩種可能性作為新的原因事件，如此繼續(xù)分析，直到找出最后結(jié)果為止。 ? 風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)查，調(diào)查分析所有與頂風(fēng)險(xiǎn)事件有關(guān)的各種風(fēng)險(xiǎn)因素。具有形象化、邏輯性強(qiáng)、全面簡(jiǎn)潔的特點(diǎn)，體現(xiàn)了系統(tǒng)工程學(xué)方法應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的系統(tǒng)性、準(zhǔn)確性和預(yù)測(cè)性?？蓱?yīng)用的問(wèn)題包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)，證券市場(chǎng)政策對(duì)股票指數(shù)的影響。經(jīng)過(guò) 3－ 4 輪函詢，專家的判斷、分析結(jié)果應(yīng)收斂或基本一致，組織者整理出最終結(jié)論。 征詢階段 ? 采用函詢方式，一般進(jìn)行 3－ 4 輪。 5H2W： 何時(shí)（ When），何地（ Where），何人（ Who），何事（ What），為何（ Why），如何（ How），多少（ How Much）?？梢杂酶怕手祦?lái)預(yù)測(cè)未來(lái)系統(tǒng)中發(fā)生事故可能性的大小，以此來(lái)衡量系統(tǒng)危險(xiǎn)性的大小、安全程度的高低。例如 利用事故的直接經(jīng)濟(jì)損失與間接經(jīng)濟(jì)損失的比例為 1： 4的關(guān)系，從直接損失推算間接損失和事故總經(jīng)濟(jì)損失； －替代推算法：代替推算法是指利用具有密切聯(lián)系（或相似）的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)；來(lái)推算所需資料、數(shù)據(jù)的方法。表中的每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可以有相應(yīng)的對(duì)策。情景可以是達(dá)到目的的不同方式，或作用力交互作用的分析。 ，或改變能量作用的人或財(cái)產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，事故即可預(yù)防。以便為選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略，對(duì)每一種重要的風(fēng)險(xiǎn)制定出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策或?qū)Σ呓M合提供技術(shù)支持。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別就是從眾多影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的因素中找出具有風(fēng)險(xiǎn)特征的因素。 * 32 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－危機(jī)管理 典型危機(jī)框架（ CRM）： 公眾 媒體 危機(jī)事件定義 搜索引擎 危機(jī)信號(hào)提取 分析與評(píng)估 行動(dòng)預(yù)案 * 33 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 — 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 ?項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究是風(fēng)險(xiǎn)管理研究和項(xiàng)目管理研究的結(jié)合點(diǎn)，同時(shí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究又是理論研究和實(shí)務(wù)研究的結(jié)合點(diǎn)。(4) 完整性 。 層次分析法的基本步驟歸納如下 從第二層開(kāi)始用成對(duì)比較矩陣和 1~9尺度。 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 — 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史起源及發(fā)展 * 8 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training COSO風(fēng)險(xiǎn)管理框架 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 — 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史起源及發(fā)展 ISO31000 巴塞爾新資本協(xié)議 國(guó)資委風(fēng)險(xiǎn)管理指引 財(cái)政部?jī)?nèi)控指引 * 9 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)定義 ? 風(fēng)險(xiǎn)是可測(cè)定的不確定性 ? 風(fēng)險(xiǎn)是損失的機(jī)會(huì)或損失的可能性 ? 風(fēng)險(xiǎn)是指在特定的條件下與給定的期間內(nèi)，可能發(fā)生結(jié)果與期望結(jié)果之間的負(fù)差異（ AARCM推薦定義） 風(fēng)險(xiǎn)概念 風(fēng)險(xiǎn)屬性 ? 風(fēng)險(xiǎn)與人的行為有關(guān)，而行為受決策左右，因此風(fēng)險(xiǎn)與人們的決策有關(guān) ? 客觀條件的變化是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的重要成因，對(duì)相關(guān)的客觀狀態(tài)做出科學(xué)的觀測(cè)，是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要前提 ? 風(fēng)險(xiǎn)是可能的后果與目標(biāo)的偏離，盡管風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)調(diào)負(fù)偏離，但實(shí)際中也存在著正偏離，屬于風(fēng)險(xiǎn)收益范疇 * 10 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)的特征 ?客觀性－風(fēng)險(xiǎn)的存在取決于決定風(fēng)險(xiǎn)的各種因素的存在，完全消除風(fēng)險(xiǎn)或控制風(fēng)險(xiǎn)是不可能的，只有認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、承認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)、采取相應(yīng)的管理措施，以盡可能降低或化解風(fēng)險(xiǎn) ?突發(fā)性－ 風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生往往給人突如其來(lái)的感覺(jué)，因而也加劇了風(fēng)險(xiǎn)的破壞性 ?多變性－ 風(fēng)險(xiǎn)的多變性是指風(fēng)險(xiǎn)會(huì)受到各種因素的影響，在風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、破壞程度等方面呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化的特征 ?相對(duì)性－人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力隨著擁有的財(cái)富、資源和經(jīng)驗(yàn)的不同而有許多不同，造成相對(duì)損失也不盡一樣 (應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)和信用卡風(fēng)險(xiǎn) ) ?無(wú)形性－風(fēng)險(xiǎn)不像一般的物質(zhì)實(shí)體，能夠非常確切的被描繪和刻畫(huà)出來(lái)，需要運(yùn)用系統(tǒng)論、概率、彈性、模糊等概念和方法進(jìn)行界定和估計(jì)，從定性和定量?jī)蓚€(gè)方面進(jìn)行綜合分析 * 11 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)術(shù)語(yǔ) ?危機(jī)－可能帶來(lái)嚴(yán)重危害的突發(fā)事件 ?風(fēng)險(xiǎn)敞口－也稱為風(fēng)險(xiǎn)暴露 是指某事件發(fā)生時(shí)所要遭受的最大損失 ?方差 /標(biāo)準(zhǔn)差－ 樣本中各數(shù)據(jù)與樣本平均數(shù)的差的平方和的平均數(shù)叫做樣本方差 。 ? 20世紀(jì) 90年代以損失為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 VaR（ Value at Risk）被提出并逐漸興起，這是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要組成部分。 ? 掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類以及對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)是本課程的要求，也是本門(mén)課程講授要達(dá)到的目的 ? 基本要求：不同風(fēng)險(xiǎn)分類下的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一般方法或模式 * 2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 目 錄 ? 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 ? 第二章 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ? 第三章 風(fēng)險(xiǎn)度量 ? 第四章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與對(duì)策選擇 ? 第五章 風(fēng)險(xiǎn)圖及案例 ? 第六章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)用 * 3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史發(fā)展 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的定義和基本概念 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的種類 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理與危機(jī)管理 第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的思路、內(nèi)容和流程 第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)構(gòu)建的一般思路和框架 * 4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 — 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史起源及發(fā)展 ? 在中國(guó)，“君子不立于危墻之下”和“千金之子，坐不垂堂” ，都說(shuō)了兩個(gè)方面的意思：一是防患于未然，預(yù)先覺(jué)察潛在的危險(xiǎn)，并采取防范措施；二是一旦發(fā)現(xiàn)自己處于危險(xiǎn)境地，要及時(shí)離開(kāi)。 ? 20世紀(jì) 30年代到 50年代對(duì)證券市場(chǎng)長(zhǎng)短期債券利率風(fēng)險(xiǎn)的研究，是金融風(fēng)險(xiǎn)管理最為早期的研究成果， 1952年美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Markowitz在他的 《 資產(chǎn)組合的選擇 》 一文中，將統(tǒng)計(jì)學(xué)中期望與方差的概念應(yīng)用到資產(chǎn)組合問(wèn)題的研究中，提出用資產(chǎn)收益的期望來(lái)度量預(yù)期收益，用資產(chǎn)收益的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)度量風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化。它是指組織為達(dá)到其目標(biāo)而確認(rèn)和分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的過(guò)程，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、衡量和控制三個(gè)環(huán)節(jié)。 頭寸可指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。 * 23 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)的種類 (續(xù) ) ? BRM（商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模型）分類法） ? 1 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) ? 2 過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)－包括 (1)操作風(fēng)險(xiǎn) 。（勞倫斯 .巴頓， 2023， AARCM 2023 推薦） ? 企業(yè)危機(jī)管理：為減小企業(yè)及其利益相關(guān)者在潛在危機(jī)事件中的損失，以及為保障企業(yè)安全與商務(wù)可持續(xù)性，企業(yè)以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為依據(jù)而對(duì)危機(jī)實(shí)施科學(xué)的預(yù)防、應(yīng)對(duì)和處理的方法和過(guò)程。 * 34 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 — 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 控制 跟蹤 識(shí)別 計(jì)劃 分析 溝通 ?軟件項(xiàng)目主要是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和組織風(fēng)險(xiǎn)，專門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析是其中的核心，計(jì)劃與資源配置是操作的要點(diǎn) * 35 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的意義 ? 合理分配企業(yè)資源 ? 梳理重大風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程 ? 建立風(fēng)險(xiǎn)的信息報(bào)告系統(tǒng) ? 制定重大風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對(duì)措施 ? 建立關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制 ? 評(píng)估企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承受度 ? 作為重大的決策依據(jù) * 36 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容與步驟 風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)外部環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 企業(yè)內(nèi)部控制 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 信息交換與溝通 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控 設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) — 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別－風(fēng)險(xiǎn)分析－風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)－對(duì)策選擇 * 37 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容之設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) ? 設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)是指為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在企業(yè)內(nèi)建立一致的語(yǔ)言，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)描述方式、風(fēng)險(xiǎn)度量標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)登記方式、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的深度與范圍等。這不僅是從時(shí)間與效率、成本與收益的角度考慮，同時(shí)也要從風(fēng)險(xiǎn)事件及風(fēng)險(xiǎn)因素的可描述性和可度量性，建立識(shí)別模型與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的可操作性來(lái)考慮。 ? 能量釋放原理 風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是因?yàn)閷?duì)財(cái)產(chǎn)和人員施加的壓力超過(guò)其可以承受的極限，能量失去控制所至。任何可能危及部分目標(biāo)獲得的事件都被識(shí)別為風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)問(wèn)題的回答反映出風(fēng)險(xiǎn)。事件發(fā)生的原因和結(jié)果之間存在某種函數(shù)關(guān)系。例如，控制圖法的控制中心線的確定，是根據(jù)上一個(gè)統(tǒng)計(jì)期間的平均事故率來(lái)確定的。 分解法： ？ 2．可不可以借用別人的構(gòu)想？ 3．是否可以變換形式看看？ 4．是否可以考慮把它擴(kuò)大？ 5．是否能把它縮??？ 6．可否替換？。 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之專家分析法 * 63 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training ? 該方法是一種專家分析法， 1940 年代美國(guó)蘭德公司首創(chuàng)，最初用于定性預(yù)測(cè)，現(xiàn)廣泛應(yīng)用于以專家調(diào)查為核心的各類咨詢分析工作。第二輪函詢，要求專家對(duì)第一輪整理出的風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)事件的判斷依據(jù)、發(fā)生概率、損失／機(jī)會(huì)的狀態(tài)等予以說(shuō)明。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型是以神經(jīng)元的數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)來(lái)?yè)硎龅?。其缺點(diǎn)是只能提供基本的分析，有時(shí)缺乏全面性和綜合性，因而有可能提供的預(yù)防措施不是最好的。設(shè)想系統(tǒng)或活動(dòng)可能的風(fēng)險(xiǎn)因素。在前者采取對(duì)策后，后者直接計(jì)算剩余風(fēng)險(xiǎn)影響。 ? 根據(jù)定量計(jì)算結(jié)果，作出風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度的分級(jí)。 ? 本方法的主要步驟： ? 確定研究對(duì)象。 ? 分析發(fā)生偏差的原因及后果。 ? 使用本方法需要對(duì)系統(tǒng)和它的缺陷模式、缺陷情景有深入的理解。 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之因果分析法 * 75 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training ? 故障模式及影響分析（ FMEA）和故障模式及影響和危害程度分析（ FMECA）主要用于識(shí)別組件或系統(tǒng)不能按設(shè)計(jì)功能運(yùn)行故障模式。 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之 FMEA/FMECA法 * 76 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training ? 本方法的主要步驟： ? 確定研究的目標(biāo)和范圍； ? 組成團(tuán)隊(duì)； ? 對(duì)系統(tǒng)的深入理解； ? 對(duì)系統(tǒng)分解到組件； ? 對(duì)于每個(gè)組件和列出的步驟，識(shí)別每個(gè)組件如何產(chǎn)生故障、產(chǎn)生缺故障的模式和機(jī)理、故障產(chǎn)生