企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)衡量培訓(xùn)講義(專業(yè)版)
【正文】 為了保持設(shè)備發(fā)生故障又不能及時(shí)維修的概率小于 ，間需要配備多少維修工人 (假設(shè)一臺(tái)設(shè)備的故障可由一人處理 )? 8!3!1)(1)()(130???????????????????NxexeNXPNXPNXPNxxNxx ??運(yùn)用正態(tài)分布進(jìn)行金額估測 每次風(fēng)險(xiǎn)事故所致?lián)p失金額是指在單一風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，一次所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。這種函數(shù)稱為概率密度函數(shù)（ probability density function） 連續(xù)型分布（一般形式） 編號(hào) 分組 組中值 組頻數(shù) 組頻率 頻率密度 累積頻率 1 u1~ u2 a1 v1 w1 f1 F1 2 u2~ u3 a2 v2 w2 f2 F2 … … … … … … … r1 ur1~ ur ar1 vr1 wr1 fr1 Fr1 r ur~ ur+1 ar vr wr fr Fr 合計(jì) u1~ ur+1 _ N 1 _ _ 直方圖、分布折線、多邊（角）圖、累計(jì)頻率曲線 二項(xiàng)分布 毒性試驗(yàn)：白鼠 死亡 ——生存 臨床試驗(yàn)：病人 治愈 ——未愈 臨床化驗(yàn)：血清 陽性 ——陰性 事件 成功（ A） ——失?。ǚ?A） 這類 “ 成功 ─ 失敗型 ” 試驗(yàn)稱為Bernoulli試驗(yàn)。 集中趨勢 在風(fēng)險(xiǎn)分析中，事故損失的平均指標(biāo)能提供很多有用的信息：利用損失平均指標(biāo)與同類型企業(yè)進(jìn)行比較，以了解本企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的水平，找出差距，決定對(duì)策；與國家或部門頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)比較，為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供依據(jù)；風(fēng)險(xiǎn)管理者可利用本單位不同時(shí)期的損失平均指標(biāo)的變化，來分析損失的發(fā)展趨勢和通過發(fā)展趨勢歸納出損失發(fā)生的規(guī)律；利用平均指標(biāo)還可以分析與事故發(fā)生的有關(guān)因素的影響程度。 互斥事件、聯(lián)合事件、條件概率 …… 風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù) 損失形態(tài) 衡量損失概率的考慮因素 三、 損失程度的估計(jì) 一、每次事故損失金額的概率估計(jì) ?每次風(fēng)險(xiǎn)事故所致?lián)p失金額是指在單一風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，一次所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。因此，在運(yùn)用慣性原理時(shí)，只要求系統(tǒng)處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。 概率推斷 ? 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)為從部分去推斷總體，提供了非常成熟的理論和眾多有效的方法。 ? 資料來源 上投摩根基金管理公司： 《 基金大講堂 》 ， 2023。 ―我們的政策選擇是考察可能性分布與損失函數(shù)之間相互作用關(guān)系的結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)量愈多，實(shí)際損失的結(jié)果會(huì)愈接近從無限單位數(shù)量得出的預(yù)期損失可能的結(jié)果。又如各種鳥翅膀的形狀類推飛機(jī)翼形。 損失概率 主觀概率 是根據(jù)確鑿有效的證據(jù)對(duì)個(gè)別事件設(shè)計(jì)的概率。 2．根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，計(jì)算期望之和標(biāo)準(zhǔn)差。但如果標(biāo)準(zhǔn)差或差異系數(shù)很大，即過去的損失資料表明，每年的損失值相差很大。 xnxxn qpCxXP ??? )(某公司 5個(gè)車間火宅估測 發(fā)生火宅次數(shù) 發(fā)生火宅概率 0 p(x=0)= 1 p(x=1)= 2 p(x=2)= 3 p(x=3)= 4 p(x=4)= 5 p(x=5)= 一年內(nèi)不發(fā)生火災(zāi)的概率為 ；兩棟以上建筑物發(fā)生火災(zāi)的概率為；一年內(nèi)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)的平均值以及標(biāo)準(zhǔn)差分別為 。 損失金額 270萬元 100萬元 50萬元 火宅 水災(zāi) 熱帶風(fēng)暴 演講完畢，謝謝觀看！ 。 成功次數(shù)的概率分布 —— 二項(xiàng)分布 ?例 設(shè)某毒理試驗(yàn)采用白鼠共 3只，它們有相同的死亡概率 π ，相應(yīng)不死亡概率為 1－ π 。 常用變異指標(biāo) nXXnii???? 122)(?nXXnii???? 12)(?XV ??方差 標(biāo)準(zhǔn)差 差異系數(shù) 保險(xiǎn)公司 5年損失的偏差及平方 年份 保險(xiǎn)金額損失率 偏差 偏差平方 1 + 2 + 3 4 5 N=5 0 %v. 70140 ???附加費(fèi)率）（純費(fèi)率保險(xiǎn)費(fèi)
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