中國(guó)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資本及信用評(píng)級(jí)論壇(完整版)
【正文】 規(guī)劃，確保商業(yè)銀行有足夠的資源用于新資本協(xié)議的開(kāi)發(fā)建設(shè)，并定期聽(tīng)取有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及重大事項(xiàng)的匯報(bào)。明確業(yè)務(wù)部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在分類(lèi)中的職責(zé)，建立信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)政策體系 內(nèi)部評(píng)級(jí)框架 模型開(kāi)發(fā)維護(hù) 建立非零售（包括公司、金融機(jī)構(gòu)、主權(quán)等敞口）和零售內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，開(kāi)發(fā)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型，建立內(nèi)部評(píng)級(jí)運(yùn)行和模型管理機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化 自行審慎估計(jì) PD、 LGD、 EAD等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，執(zhí)行相應(yīng)的壓力測(cè)試，并根據(jù)分線參數(shù)量化結(jié)果計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、資本充足率等 信用緩釋工具 建立信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋體系，合理運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，如保證與擔(dān)保、抵質(zhì)押交易、表內(nèi)凈額結(jié)算、信用衍生工具等、有效緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)。若董事會(huì)只負(fù)責(zé)審批其中重大事項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)重大事項(xiàng)有明確的定義，并制定相應(yīng)的政策及審批權(quán)限。 F (PD, LGD, EAD, M) 有效期限 （ Maturity, M) 初級(jí)法為 （回購(gòu)交易為 ），高級(jí)法自行估計(jì)。菜單 39。 29 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ? 《 新 》 不僅僅是確定了資本充足率的計(jì)算公式，更重要的是通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)法來(lái)傳導(dǎo)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。 ? 迫使銀行利用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具進(jìn)行精細(xì)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理 2. 改進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架和流程 ? 不僅僅是確定了資本充足率的計(jì)算公式，更重要的是通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)法來(lái)傳導(dǎo)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，指導(dǎo)銀行如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，如何建立風(fēng)險(xiǎn)組織框架和流程。 ?基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系，包括報(bào)告層級(jí)、頻率、內(nèi)容詳細(xì)程度等。董事會(huì)根據(jù)本行風(fēng)險(xiǎn)管理體系明確董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的監(jiān)督職能。 數(shù)據(jù)與 IT管理 建立起支持信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市、數(shù)據(jù)庫(kù)及管理系統(tǒng) 評(píng)級(jí)應(yīng)用 評(píng)級(jí)結(jié)果成為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要依據(jù)，深入應(yīng)用于政策制定、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、限額設(shè)定、貸款審批、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)偏好、貸款撥備、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、經(jīng)濟(jì)資本、績(jī)效考核等相關(guān)領(lǐng)域 內(nèi)評(píng)全面驗(yàn)證 建立內(nèi)部評(píng)級(jí)驗(yàn)證體系，包括建立相應(yīng)的治理架構(gòu)、驗(yàn)證政策、流程和方法等、建立投產(chǎn)前全面驗(yàn)證、投產(chǎn)后全面驗(yàn)證和持續(xù)監(jiān)控工作機(jī)制，確保內(nèi)部評(píng)級(jí)體系持續(xù)完善 信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)體系核心內(nèi)容 15 董事會(huì)的作用和職能 引自：銀監(jiān)會(huì) 《 商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引 》 5：內(nèi)部評(píng)級(jí)的公司治理和內(nèi)部控制 商業(yè)銀行董事會(huì)（包括其下設(shè)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，下同）對(duì)評(píng)級(jí)體系的設(shè)計(jì)、運(yùn)作、結(jié)果運(yùn)用以及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的估計(jì)等負(fù)有最終的責(zé)任。 ?內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)和運(yùn)行、參數(shù)估計(jì)過(guò)程、內(nèi)部控制機(jī)制和獨(dú)立審計(jì)制度。 信用 風(fēng)險(xiǎn) 主要風(fēng)險(xiǎn)要素 18 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系運(yùn)用 ? 核心應(yīng)用 ? 授信審批 ? 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 ? 限額設(shè)定 ? 信貸政策的制定 ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ? 高級(jí)應(yīng)用 ? 經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定 ? 損失準(zhǔn)備計(jì)提 ? 貸款定價(jià) ? 績(jī)效衡量和考核 (RAROC) （收益 預(yù)期損失） /經(jīng)濟(jì)資本 ? 推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)建設(shè)
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