金融機構的風險ppt課件(完整版)
【正文】 已。 ? 美國發(fā)生的次級金融危機把北巖銀行這個業(yè)務發(fā)展模式送上了斷頭臺。這一擠兌風潮并沒有隨著英格蘭銀行的救助而結束，擠兌延續(xù)了 4天。 ? 然而，該行資金來源明顯存在較大的潛在風險，其資金來源中的短期資金比重嚴重偏高，同時其證券化資金來源占到了其資金來源的一半以上，而英國主要銀行的這一比例約為 20%。 ? 該銀行就其資產規(guī)模而言并不大，略占英國銀行總資產的 3%，但其在1997年成立了北巖銀行基金會扶持當地慈善事業(yè)而具有較大的影響。最終為了維護英國金融穩(wěn)定，英國金融管理三方當局決定于 2022年 9月 14日對北巖銀行提供最后貸款人資金援助。 貶值 ? 165。 由于經營規(guī)模 、 業(yè)務范圍和所處地域等方面的不同 ， 各個銀行尚需在此基礎上根據自身情況 ， 制定出適合自己的標準定義 。 后經英格蘭銀行的斡旋 ， 3月 5日 ， 荷蘭國際集團 （ ING） 以 1英鎊的象征價格 ， 宣布完全收購巴林銀行 。Risks of Financial Intermediation Chapter 7 169。 78 Market Risk ?商業(yè)銀行投資賬戶與交易賬戶的區(qū)分 ? 關注賬戶中資產和負債的在險價值（ Value at Risk ， VaR) ? 關注短期風險的測量，如日風險收益（ Daily Earnings at Risk ， DEAR) ?證券化（ securitization）在銀行資產與負債流動性變化中的作用 —— 提高了流動性 2022年監(jiān)管當局明確要求商業(yè)銀行進行 銀行賬戶和交易賬戶 劃分，此前銀行普遍都沒有設立交易賬戶，我國商業(yè)銀行交易賬戶的設立和管理狀況不容樂觀。 （ 下兩頁 ） 713 全球風險專業(yè)人員協會對操作風險的定義 全球風險專業(yè)人員協會定義 類型 操作戰(zhàn)略風險 操作失敗風險 定義 對下列環(huán)境因素作出反應時選擇不當戰(zhàn)略的風險 在實現特定戰(zhàn)略時由于下列因素而導致的損失 因素 政治、稅收、監(jiān)管、政府、社會、競爭和其他等 人、過程和技術 歸類 控制性風險、流程風險、名譽風險、人力資源風險、法律風險、收購風險、營銷風險、技術風險、稅收改變風險、監(jiān)管變更風險、運營能力風險、安全性風險、項目風險、供應商風險、自然災害風險、人為災害風險等 16 類 特點 其定義不限于銀行，對工業(yè)、石化及建筑等其他行業(yè)也適用，是從企業(yè)角度定義操作風險的 714 巴塞爾委員會關于操作風險的定義 巴塞爾委員會關于操作風險的定義 事件類型（一級目錄） 定義 二級目錄 業(yè)務舉例（三級目錄） 盜竊和欺詐 盜竊 / 搶劫、仿造、多戶頭支票欺詐 內部欺詐 第三方故意騙取、盜用財產或逃避法律導致損失 系統性安全 黑客攻擊、盜取信息 勞資關系 薪酬、福利、雇傭合同終止后的安排 安全環(huán)境 滑倒和墜落等一般責任違反健康及安全規(guī)定勞保支出 就業(yè)政策與場所所安全 違反就業(yè)、健康和安全法規(guī)或協議、工傷賠付差異（性別或種族歧視） 性別 / 種族歧視 所有涉及歧視的事件 適當性、披露和信托責任 違背信托責任 泄漏秘密 為多收手續(xù)費反復操作客戶賬戶等 不良業(yè)務或市場行為 反壟斷 內幕交易 洗錢等 產品缺陷 產品缺陷（未經授權等） 模型誤差 客戶選擇和風險暴露 未按規(guī)定審查客戶 超過客戶的風險限額 客戶、產品及業(yè)務操作 因疏忽未對特定客戶履行份內義務（如信托責任和適當性要求）或產品性質或設計缺陷導致的損失 咨詢業(yè)務 咨詢產生的糾紛 因定資產損壞 固定資產因自然災害或意外事故而損毀或滅失 災害和其他事件 自然災害損失、外部原因破壞造成的人員傷亡 業(yè)務中斷和系統失敗 業(yè)務中斷或系統失敗導致的損失 系統
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