中國金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資本及信用評(píng)級(jí)論壇-文庫吧在線文庫
【正文】 操作透明度實(shí)施 更嚴(yán)格的市場(chǎng)紀(jì)律 第一支柱帶來沖擊最大 新資本協(xié)議三大支柱 12 新資本協(xié)議 最低資本要求 監(jiān)督檢查過程 市場(chǎng)紀(jì)律 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 計(jì)算 資本定義 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級(jí)計(jì)量法 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部模型法 核心資本 附屬資本 主體框架 13 = 抵御非預(yù)期損失的資本 銀行可選擇三種方法度量信用風(fēng)險(xiǎn)： ? 標(biāo)準(zhǔn)法 ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法 ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 監(jiān)管資本 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) = 由于內(nèi)部流程、人、系統(tǒng)或重大事件導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn) ? 銀行可選擇三種方法度量操作風(fēng)險(xiǎn) 針對(duì) Basel I改進(jìn)，包括交易帳戶的定義和VaR中違約風(fēng)險(xiǎn)的精確測(cè)量要求 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更加敏感 新的風(fēng)險(xiǎn)成分 資本充足率 合計(jì) =min 8% 核心資本 =min 4% ? 固定收益 ——附屬資本 ? 股權(quán) ——核心資本 + + 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算公式 14 內(nèi)部評(píng)級(jí)治理 建立信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)治理機(jī)制，明確董事會(huì)、高管層、風(fēng)險(xiǎn)部、稽核部及相關(guān)部門的職責(zé)，明晰內(nèi)部評(píng)級(jí)報(bào)告路徑 風(fēng)險(xiǎn)暴露分類 與內(nèi)評(píng)政策 對(duì)銀行賬戶資產(chǎn)暴露分類，如公司、金融機(jī)構(gòu)、主權(quán)、股權(quán)、零售等風(fēng)險(xiǎn)暴露分類。 ?內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)的主要過程、方法和參數(shù)的選取及修改等相關(guān)事宜。資本覆蓋。 更全面的識(shí)別每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素 Total Capital Risk weighted exposures Credit risk Market risk Operational risk 8% ? 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 初級(jí) 高級(jí) 支柱 1 要求 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部 評(píng)級(jí)法初級(jí)法 內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 簡(jiǎn)單方法 綜合法 銀行計(jì)算 緩釋 技術(shù) 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級(jí)計(jì)量法 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部模型 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 資本總量 加權(quán)后的風(fēng)險(xiǎn)敞口 操作風(fēng)險(xiǎn) 新資本協(xié)議總覽 24 新資本協(xié)議的目標(biāo) 目標(biāo)： ? 促進(jìn)金融體系的安全性和穩(wěn)健性 ? 繼續(xù)促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng) ? 更全面地反映風(fēng)險(xiǎn) ? 更 敏感 地反映銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)程度 原則： ? 在標(biāo)準(zhǔn)化和靈活度之間尋找平衡 ? 使銀行監(jiān)管體系與銀行業(yè)務(wù)管理相協(xié)調(diào) ? 更加依靠銀行自己的能力來管理風(fēng)險(xiǎn) ? 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理理論和實(shí)踐提供一個(gè)更好的參考綱要 25 新資本協(xié)議總攬 風(fēng)險(xiǎn) 資本 資本和風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)應(yīng) 支柱 1 – 最低資本 支柱 3 – 披露 支柱 2 – 監(jiān)督檢查 三個(gè)支柱的概念 根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)可以做出不同選擇的 39。 ? 《 新 》 要求風(fēng)險(xiǎn)管理逐步應(yīng)用于信貸決策、資本配置、貸款定價(jià)、經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核等方面，貫穿于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的全過程。 ? 《 新 》 強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵是組織框架和流程。 ? 強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵是組織框架和流程。 董事會(huì)應(yīng)至少每年對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的有效性進(jìn)行一次檢查。 商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)了解內(nèi)部評(píng)級(jí)法的總體要求、本行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的
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