中國金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資本及信用評級論壇-預(yù)覽頁
【正文】 務(wù)線限額 B業(yè)務(wù)線限額 A的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn) B的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn) 可承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)總限額 資本總額和風(fēng)險(xiǎn)偏好 實(shí)際承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)總額 在風(fēng)險(xiǎn)限額約束下開展業(yè)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與匯總 風(fēng)險(xiǎn)限額分配 風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控 是否超過了限額？ 21 銀行實(shí)施新資本協(xié)議的意義 1. 促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具的發(fā)展和應(yīng)用，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理 ? 多年來一直舒服的吃著存貸差，缺乏精細(xì)化經(jīng)營的原動(dòng)力 ? 實(shí)施 《 新 》 要求銀行必須使用規(guī)范、細(xì)致的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具來估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，促進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具的研發(fā)和使用。 ? 引入了市場約束機(jī)制，提高銀行信息的透明度 4. 商業(yè)銀行提升國際競爭力、實(shí)施國際化戰(zhàn)略的客觀需要 5. 提高資本監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和靈活性，推動(dòng)銀行監(jiān)管技術(shù)進(jìn)步 22 第一部分 資本監(jiān)管的背景與內(nèi)涵 第二部分 新資本協(xié)議的主體框架與內(nèi)容 23 新資本協(xié)議總攬 風(fēng)險(xiǎn) 資本 資本和風(fēng)險(xiǎn)的對應(yīng) 支柱 1 – 最低資本 支柱 3 – 披露 支柱 2 – 監(jiān)督檢查 三個(gè)支柱的概念 根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)可以做出不同選擇的 39。 更全面的識(shí)別每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素 Total Capital Risk weighted exposures Credit risk Market risk Operational risk 8% ? 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 初級 高級 支柱 1 要求 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部 評級法初級法 內(nèi)部評級法高級法 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 簡單方法 綜合法 銀行計(jì)算 緩釋 技術(shù) 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級計(jì)量法 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部模型 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 市場風(fēng)險(xiǎn) 資本總量 加權(quán)后的風(fēng)險(xiǎn)敞口 操作風(fēng)險(xiǎn) 26 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部評級初級法 內(nèi)部評級高級法 在 1988年版的資本協(xié)議基礎(chǔ)之上增加了風(fēng)險(xiǎn)敏感度內(nèi)容 ,主要表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重范圍以及對外部評級的使用方面 銀行的貸款組合根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)敞口劃分為幾大類別 銀行需衡量各內(nèi)部評級對應(yīng)之違約概率 (PD)，其余資本計(jì)算參數(shù)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供 除了基本法要求的違約率之外，銀行還需要提供自己對違約損失率 (LGD)和違約敞口 (EAD)的估算 復(fù)雜 /先進(jìn)程度遞增 信 用 風(fēng)險(xiǎn) 權(quán)重計(jì)算方法 27 The keystone is the Core Principles for Effective Banking Supervision and the Core Principles Methodology. 實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)輪廓 目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)輪廓 風(fēng)險(xiǎn)承受能力 風(fēng)險(xiǎn)偏好 機(jī)構(gòu)愿意承擔(dān)的在其總承受能力范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)量 機(jī)構(gòu)能夠承受的與資本、流動(dòng)資產(chǎn)、借款限額等相聯(lián)系的最大風(fēng)險(xiǎn) 分配的風(fēng)險(xiǎn)限額 限額的利用 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 其他 單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 銀行風(fēng)險(xiǎn)體系架構(gòu) 28 新資本協(xié)議的特征 ? 《 新 》 包含了風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)，代表了風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的方向。 ? 《 新 》 強(qiáng)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，要求宏觀管理層有統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理政策、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)
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