中國金融機構(gòu)經(jīng)濟資本及信用評級論壇-免費閱讀
【正文】 ? 《 新 》 強調(diào)全面風(fēng)險管理理念，要求宏觀管理層有統(tǒng)一的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理政策、風(fēng)險管理制度、風(fēng)險管理文化。 ? 引入了市場約束機制，提高銀行信息的透明度 4. 商業(yè)銀行提升國際競爭力、實施國際化戰(zhàn)略的客觀需要 5. 提高資本監(jiān)管的風(fēng)險敏感度和靈活性，推動銀行監(jiān)管技術(shù)進步 22 第一部分 資本監(jiān)管的背景與內(nèi)涵 第二部分 新資本協(xié)議的主體框架與內(nèi)容 23 新資本協(xié)議總攬 風(fēng)險 資本 資本和風(fēng)險的對應(yīng) 支柱 1 – 最低資本 支柱 3 – 披露 支柱 2 – 監(jiān)督檢查 三個支柱的概念 根據(jù)不同的標準可以做出不同選擇的 39。風(fēng)險定價，準備金彌補。 16 引自：銀監(jiān)會 《 商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引 》 5：內(nèi)部評級的公司治理和內(nèi)部控制 董事會應(yīng)監(jiān)督并保證高級管理層制定有關(guān)內(nèi)部評級體系的設(shè)計、運作程序、使用范圍以及風(fēng)險參數(shù)量化等重要政策，負責(zé)這些政策的審查和批準。 中國金融機構(gòu)經(jīng)濟資本及信用評級論壇 Retail Credit Risk Juli 2023 1 Retail Credit Risk 2 首屆中國金融機構(gòu)信用評級論壇 IT系統(tǒng)改造 信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系建設(shè)與驗證 （中國銀行） 信用評級方法的選擇 （中國建設(shè)銀行） 內(nèi)部評級體系應(yīng)用實踐 （中國民生銀行） 全方位的風(fēng)險管理 （ Experian） 風(fēng)險模型與信用評級體系管理、評估和維護 （廣發(fā)銀行） 1 風(fēng)險管理論壇 May 2023, 2 首屆中國金融機構(gòu)經(jīng)濟資本管理論壇 中小商業(yè)銀行資本管理 （中國光大銀行） 淺談商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好 （渤海銀行） 風(fēng)險整合平臺 （ IBM） 經(jīng)濟資本計量、應(yīng)用與 IT系統(tǒng) （國家開發(fā)銀行） 經(jīng)濟資本管理應(yīng)用的挑戰(zhàn)與對應(yīng) （中國建設(shè)銀行） 資本約束環(huán)境下得商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理 （中信銀行） 商業(yè)銀行資本管理實踐 （中國銀行） A. 會議概況及議題 新資本協(xié)議 3 第一部分 “ 資本 ” 概念及 監(jiān)管的背景 4 利潤 風(fēng)險 資本 資本是金融機構(gòu)抵御風(fēng)險的最后一道屏障 資本在金融機構(gòu)風(fēng)險管理中的作用 5 注冊資本 會計資本 經(jīng)濟資本 監(jiān)管資本 資本的定義 6 1900 1950 2023 長江 “百年一遇的洪水 ” 平均水位 河堤 大壩 銀行組合資產(chǎn)潛在損失 “ 最差情景損失“ 歷史或模擬的損失狀況 平均預(yù)期損失 撥備 資本 資本的作用 7 損失率 時間 頻率 非預(yù)期損失 (UL) 預(yù)期損失 (EL) 資本的量化 預(yù)期損失： – 預(yù)期損失（ EL）：是損失的平均值 – 在經(jīng)濟資本框架下，預(yù)期損失可以被預(yù)測，可以看做是一個常量，并非不確定因素，即 EL
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