中國(guó)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資本及信用評(píng)級(jí)論壇-全文預(yù)覽
【正文】 利潤(rùn) 風(fēng)險(xiǎn) 資本 資本是金融機(jī)構(gòu)抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后一道屏障 資本在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用 5 注冊(cè)資本 會(huì)計(jì)資本 經(jīng)濟(jì)資本 監(jiān)管資本 資本的定義 6 1900 1950 2023 長(zhǎng)江 “百年一遇的洪水 ” 平均水位 河堤 大壩 銀行組合資產(chǎn)潛在損失 “ 最差情景損失“ 歷史或模擬的損失狀況 平均預(yù)期損失 撥備 資本 資本的作用 7 損失率 時(shí)間 頻率 非預(yù)期損失 (UL) 預(yù)期損失 (EL) 資本的量化 預(yù)期損失： – 預(yù)期損失（ EL）：是損失的平均值 – 在經(jīng)濟(jì)資本框架下，預(yù)期損失可以被預(yù)測(cè)，可以看做是一個(gè)常量，并非不確定因素，即 EL不是真正的風(fēng)險(xiǎn) – 銀行將 EL視為經(jīng)營(yíng)成本之一，一般通過定價(jià)和提取準(zhǔn)備金加以抵補(bǔ)。 數(shù)據(jù)與 IT管理 建立起支持信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市、數(shù)據(jù)庫(kù)及管理系統(tǒng) 評(píng)級(jí)應(yīng)用 評(píng)級(jí)結(jié)果成為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要依據(jù)，深入應(yīng)用于政策制定、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、限額設(shè)定、貸款審批、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)偏好、貸款撥備、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、經(jīng)濟(jì)資本、績(jī)效考核等相關(guān)領(lǐng)域 內(nèi)評(píng)全面驗(yàn)證 建立內(nèi)部評(píng)級(jí)驗(yàn)證體系，包括建立相應(yīng)的治理架構(gòu)、驗(yàn)證政策、流程和方法等、建立投產(chǎn)前全面驗(yàn)證、投產(chǎn)后全面驗(yàn)證和持續(xù)監(jiān)控工作機(jī)制，確保內(nèi)部評(píng)級(jí)體系持續(xù)完善 信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)體系核心內(nèi)容 15 董事會(huì)的作用和職能 引自：銀監(jiān)會(huì) 《 商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引 》 5：內(nèi)部評(píng)級(jí)的公司治理和內(nèi)部控制 商業(yè)銀行董事會(huì)（包括其下設(shè)的專門委員會(huì)，下同）對(duì)評(píng)級(jí)體系的設(shè)計(jì)、運(yùn)作、結(jié)果運(yùn)用以及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的估計(jì)等負(fù)有最終的責(zé)任。 16 引自：銀監(jiān)會(huì) 《 商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引 》 5：內(nèi)部評(píng)級(jí)的公司治理和內(nèi)部控制 董事會(huì)應(yīng)監(jiān)督并保證高級(jí)管理層制定有關(guān)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的設(shè)計(jì)、運(yùn)作程序、使用范圍以及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化等重要政策，負(fù)責(zé)這些政策的審查和批準(zhǔn)。 ?內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)和運(yùn)行、參數(shù)估計(jì)過程、內(nèi)部控制機(jī)制和獨(dú)立審計(jì)制度。風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，準(zhǔn)備金彌補(bǔ)。 信用 風(fēng)險(xiǎn) 主要風(fēng)險(xiǎn)要素 18 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系運(yùn)用 ? 核心應(yīng)用 ? 授信審批 ? 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 ? 限額設(shè)定 ? 信貸政策的制定 ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ? 高級(jí)應(yīng)用 ? 經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定 ? 損失準(zhǔn)備計(jì)提 ? 貸款定價(jià) ? 績(jī)效衡量和考核 (RAROC) （收益 預(yù)期損失） /經(jīng)濟(jì)資本 ? 推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)建設(shè) 19 數(shù)據(jù)管理與 IT系統(tǒng)； 變革管理 內(nèi)部評(píng)級(jí)的治理結(jié)構(gòu)與流程 準(zhǔn)備金計(jì)提與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 產(chǎn)品定價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 信用限額 組合分析與資本管理 應(yīng)用 債項(xiàng) PD/LGD/波動(dòng)性 /相關(guān)性 經(jīng)濟(jì)資本及配置 違約概率PD 預(yù)期損失EL 個(gè)別貸款 組合管理模型 客戶 歷史違約數(shù)據(jù) 客戶歷史損失數(shù)據(jù) 債項(xiàng)違約損失率LGD 違約敞口EAD 模型維護(hù) 不可預(yù)期損失 UL 信用限額體系 風(fēng)險(xiǎn)政策支持 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)體系 20 資本配置和風(fēng)險(xiǎn)限額管理 A業(yè)
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