中國(guó)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資本及信用評(píng)級(jí)論壇(更新版)
【正文】 19 數(shù)據(jù)管理與 IT系統(tǒng)； 變革管理 內(nèi)部評(píng)級(jí)的治理結(jié)構(gòu)與流程 準(zhǔn)備金計(jì)提與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 產(chǎn)品定價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 信用限額 組合分析與資本管理 應(yīng)用 債項(xiàng) PD/LGD/波動(dòng)性 /相關(guān)性 經(jīng)濟(jì)資本及配置 違約概率PD 預(yù)期損失EL 個(gè)別貸款 組合管理模型 客戶 歷史違約數(shù)據(jù) 客戶歷史損失數(shù)據(jù) 債項(xiàng)違約損失率LGD 違約敞口EAD 模型維護(hù) 不可預(yù)期損失 UL 信用限額體系 風(fēng)險(xiǎn)政策支持 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)體系 20 資本配置和風(fēng)險(xiǎn)限額管理 A業(yè)務(wù)線限額 B業(yè)務(wù)線限額 A的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn) B的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn) 可承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)總限額 資本總額和風(fēng)險(xiǎn)偏好 實(shí)際承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)總額 在風(fēng)險(xiǎn)限額約束下開(kāi)展業(yè)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與匯總 風(fēng)險(xiǎn)限額分配 風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控 是否超過(guò)了限額？ 21 銀行實(shí)施新資本協(xié)議的意義 1. 促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具的發(fā)展和應(yīng)用，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理 ? 多年來(lái)一直舒服的吃著存貸差，缺乏精細(xì)化經(jīng)營(yíng)的原動(dòng)力 ? 實(shí)施 《 新 》 要求銀行必須使用規(guī)范、細(xì)致的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，促進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具的研發(fā)和使用。 更全面的識(shí)別每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素 Total Capital Risk weighted exposures Credit risk Market risk Operational risk 8% ? 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 初級(jí) 高級(jí) 支柱 1 要求 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部 評(píng)級(jí)法初級(jí)法 內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 簡(jiǎn)單方法 綜合法 銀行計(jì)算 緩釋 技術(shù) 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級(jí)計(jì)量法 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部模型 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 資本總量 加權(quán)后的風(fēng)險(xiǎn)敞口 操作風(fēng)險(xiǎn) 26 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 在 1988年版的資本協(xié)議基礎(chǔ)之上增加了風(fēng)險(xiǎn)敏感度內(nèi)容 ,主要表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重范圍以及對(duì)外部評(píng)級(jí)的使用方面 銀行的貸款組合根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)敞口劃分為幾大類別 銀行需衡量各內(nèi)部評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)之違約概率 (PD)，其余資本計(jì)算參數(shù)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供 除了基本法要求的違約率之外，銀行還需要提供自己對(duì)違約損失率 (LGD)和違約敞口 (EAD)的估算 復(fù)雜 /先進(jìn)程度遞增 信 用 風(fēng)險(xiǎn) 權(quán)重計(jì)算方法 27 The keystone is the Core Principles for Effective Banking Supervision and the Core Principles Methodology. 實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)輪廓 目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)輪廓 風(fēng)險(xiǎn)承受能力 風(fēng)險(xiǎn)偏好 機(jī)構(gòu)愿意承擔(dān)的在其總承受能力范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)量 機(jī)構(gòu)能夠承受的與資本、流動(dòng)資產(chǎn)、借款限額等相聯(lián)系的最大風(fēng)險(xiǎn) 分配的風(fēng)險(xiǎn)限額 限額的利用 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 其他 單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 銀行風(fēng)險(xiǎn)體系架構(gòu) 28 新資本協(xié)議的特征 ? 《 新 》 包含了風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)，代表了風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)
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