【正文】 更全面的識(shí)別每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素 Total Capital Risk weighted exposures Credit risk Market risk Operational risk 8% ? 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 初級(jí) 高級(jí) 支柱 1 要求 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部 評(píng)級(jí)法初級(jí)法 內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 簡(jiǎn)單方法 綜合法 銀行計(jì)算 緩釋 技術(shù) 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級(jí)計(jì)量法 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部模型 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 資本總量 加權(quán)后的風(fēng)險(xiǎn)敞口 操作風(fēng)險(xiǎn) 26 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 在 1988年版的資本協(xié)議基礎(chǔ)之上增加了風(fēng)險(xiǎn)敏感度內(nèi)容 ,主要表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重范圍以及對(duì)外部評(píng)級(jí)的使用方面 銀行的貸款組合根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)敞口劃分為幾大類(lèi)別 銀行需衡量各內(nèi)部評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)之違約概率 (PD)，其余資本計(jì)算參數(shù)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供 除了基本法要求的違約率之外，銀行還需要提供自己對(duì)違約損失率 (LGD)和違約敞口 (EAD)的估算 復(fù)雜 /先進(jìn)程度遞增 信 用 風(fēng)險(xiǎn) 權(quán)重計(jì)算方法 27 The keystone is the Core Principles for Effective Banking Supervision and the Core Principles Methodology. 實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)輪廓 目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)輪廓 風(fēng)險(xiǎn)承受能力 風(fēng)險(xiǎn)偏好 機(jī)構(gòu)愿意承擔(dān)的在其總承受能力范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)量 機(jī)構(gòu)能夠承受的與資本、流動(dòng)資產(chǎn)、借款限額等相聯(lián)系的最大風(fēng)險(xiǎn) 分配的風(fēng)險(xiǎn)限額 限額的利用 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 其他 單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 銀行風(fēng)險(xiǎn)體系架構(gòu) 28 新資本協(xié)議的特征 ? 《 新 》 包含了風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)，代表了風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的方向。 ?內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)和運(yùn)行、參數(shù)估計(jì)過(guò)程、內(nèi)部控制機(jī)制和獨(dú)立審計(jì)制度。董事會(huì)根據(jù)本行風(fēng)險(xiǎn)管理體系明確董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的監(jiān)督職能。 ? 迫使銀行利用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具進(jìn)行精細(xì)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理 2. 改進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架和流程 ? 不僅僅是確定了資本充足率的計(jì)算公式，更重要的是通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)法來(lái)傳導(dǎo)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，指導(dǎo)銀行如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，如何建立風(fēng)險(xiǎn)組織框架和流程。 29 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 F (PD, LGD, EAD, M) 有效期限 （ Maturity, M) 初級(jí)法為 （回購(gòu)交易為 ），高級(jí)法自行估計(jì)。明確業(yè)務(wù)部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在分類(lèi)中的職責(zé)，建立信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)政策體系 內(nèi)部評(píng)級(jí)框架 模型開(kāi)發(fā)維護(hù) 建立非零售（包括公司、金融機(jī)構(gòu)、主權(quán)等敞口）和零售內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，開(kāi)發(fā)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型，建立內(nèi)部評(píng)級(jí)運(yùn)行和模型管理機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化 自行審慎估計(jì) PD、 LGD、 EAD等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，執(zhí)行相應(yīng)的壓力測(cè)試，并根據(jù)分線參數(shù)量化結(jié)果計(jì)