信用風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課件(ppt31頁(yè))-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 抵押的債權(quán)、表外債權(quán)等 13類； ? ②對(duì)主權(quán)、商業(yè)銀行、公司的債權(quán)等非零售類信貸資產(chǎn)，根據(jù)債務(wù)人的外部評(píng)級(jí)結(jié)果分別確定權(quán)重，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予 75%、 35%的權(quán)重，表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露； ? ③允許商業(yè)銀行通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等作為風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，從而提高計(jì)算出的資本比率的風(fēng)險(xiǎn)敏感性，但缺點(diǎn)也很明顯：過分依賴于外部評(píng)級(jí)，對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予 100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性；此外，也沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值，對(duì)于表外項(xiàng)目為已提取金額 +信用轉(zhuǎn)換系數(shù) 已承諾未提取金額。即： ? P1（ 1+K1） +（ 1－ P1） （ 1+k1） θ=1+i1 (4)死亡率模型 ?該模型以貸款或債券組合以及它們?cè)跉v史上違約經(jīng)歷為基礎(chǔ)，開發(fā)出一張表格，用該表來(lái)對(duì)信用資產(chǎn)一年的或邊際的死亡率(mrginal mortality rate, MMR)及信用資產(chǎn)多年的或累積的死亡率 (cumulative mortality rate ,CRM)進(jìn)行預(yù)測(cè)。第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制 第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ?一、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ? 石油化工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ?（ 1）石油產(chǎn)業(yè)鏈分析 ?（ 2）實(shí)例：某燃料物資經(jīng)營(yíng)有限公司融資 ? 房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ?（ 1）房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈分析 ?（ 2）實(shí)例：法人商用房按揭貸款 ? 汽車行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ?（ 1）汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 ?（ 2）實(shí)例：蘭州某客車廠商融資 ? 家電行業(yè)
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