姬新龍風(fēng)險(xiǎn)管理第二章-文庫吧在線文庫
【正文】 Ｃ . 風(fēng)險(xiǎn)管理理念 Ｄ . 風(fēng)險(xiǎn)管理技能【 解析 】 答案為Ｃ。 第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容：（ 1）樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境我國商業(yè)銀行公司治理的 主要內(nèi)容及遵循的基本原則：（ 1）完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序；（ 2）明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)；（ 3）建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制；（ 4）建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度；（ 5）建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制。 考試目的 ：通過本章的測試，使應(yīng)考人員了解商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程等。第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制內(nèi)部控制 內(nèi)部控制是 商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)文化由 風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度 三個層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的 精神核心 ，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為 重要和最高層次的因素 ，比起知識和制度來說，它對員工的行為具有更直接和長效的影響力。 第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的主要內(nèi)容 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括 戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑 兩方面內(nèi)容。 董事會是 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu) ，確保商業(yè)銀行有效識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的 最終責(zé)任 。 第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織 風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨(dú)立，并具有獨(dú)立的報(bào)告路線 。 風(fēng)險(xiǎn)管理部門與財(cái)務(wù)控制部門之間須密切合作： 一方面 ，現(xiàn)代商業(yè)銀行的績效評估不再簡單地依賴于總收益或凈利潤，而日益注重經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率； 另一方面 ，風(fēng)險(xiǎn)管理部門協(xié)助財(cái)務(wù)部門深入了解以風(fēng)險(xiǎn)模型為基礎(chǔ)的資本核算方法，有助于更加科學(xué)、合理地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)資本儲備和經(jīng)濟(jì)資本分配。第二道防線 ——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。通過圖解法來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此判斷和總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素最可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。A . 因果關(guān)系分析 B . VaRC . 敏感性分析 D . 情景分析【 解析 】 答案為 A。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程四、風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋 風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會對已經(jīng)識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取 分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償 等策略以及 合格的風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具 進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。經(jīng)過分析和處理的數(shù)據(jù)主要分為：（ 1） 中間計(jì)量數(shù)據(jù)，可以共享 。理解記憶類，常識類，排除法。第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要 “ 無形資產(chǎn) ” ，必須 設(shè)置嚴(yán)格的安全保障 ，確保系統(tǒng)能夠 長期、不間斷地運(yùn)行。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視 數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效 ，需要 良好的 IT構(gòu)架和技術(shù)支持 ，并且需要 明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程 ，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。（ 2） 報(bào)告 商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施的實(shí)施質(zhì)量／效果。記憶類。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 制作風(fēng)險(xiǎn)清單 是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險(xiǎn) 最基本、最常用 的方法。 隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會逐漸取
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