商業(yè)銀行資本管理與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 求對(duì)資本的管理：p確定 資本需要量 ，以保證銀行在財(cái)務(wù)上可以抵御未預(yù)期損失，并增強(qiáng) 股東信心。一、商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容二、監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資本、風(fēng)險(xiǎn)資本：指由銀行管理層內(nèi)部評(píng)估而產(chǎn)生的、配置給資產(chǎn)或某項(xiàng)業(yè)務(wù)用以 抵御風(fēng)險(xiǎn) 沖擊的資本。目標(biāo)評(píng)級(jí)與破產(chǎn)概率波動(dòng)率乘子 dp資本量的確定例題：假定銀行損益的年標(biāo)準(zhǔn)差為 10億 $，若損失的分布為正態(tài)分布，銀行應(yīng)該準(zhǔn)備多少資本才能達(dá)到 Aaa級(jí)的信用水平？ T分布呢？正態(tài)分布下：T分布下：pCaR是從銀行的 整體全局 出發(fā)，考察銀行是否有充足的資本能抵御風(fēng)險(xiǎn)，以防止破產(chǎn)，是資本與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的概念。在正態(tài)分布假設(shè)下有：（ 3）考慮到監(jiān)管要求： 風(fēng)險(xiǎn)資本 =min（資本充足性，內(nèi)部確定的風(fēng)險(xiǎn)資本）例題：某金融機(jī)構(gòu)確定的資本實(shí)力值為 3，其資產(chǎn)組合的價(jià)值為 100，在 99％的置信水平下的 VaR為 10，求其風(fēng)險(xiǎn)資本。為此，金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)部門必須準(zhǔn)備一部分特殊資本（風(fēng)險(xiǎn)資本）用于抵御風(fēng)險(xiǎn)損失，以保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行。第二，確定核心資本的比例。（ 2）投資資本：資本金中用于投資的部分。實(shí)踐中，一般是先算出月 VaR，再按規(guī)則將之放大到年 VaR。四、資本配置 :設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額 對(duì)于無(wú)法回避和轉(zhuǎn)移的金融風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)只能保留和吸收。非預(yù)期損失 ：由股本 控制極限損失 ：由保險(xiǎn)控制： 為風(fēng)險(xiǎn)提供保護(hù)，其中，核心資本是為意外損失提供保護(hù)，準(zhǔn)備金（附屬資本）為預(yù)期損失提供保護(hù)非預(yù)期損失 (Capital at Risk。其內(nèi)容有：一是 外部管理 ：監(jiān)管者對(duì)資本充足率的規(guī)定、監(jiān)督、調(diào)節(jié)。閱讀材料 ：經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本、監(jiān)管資本不同，它是根據(jù)資產(chǎn)所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)而倒算出的資本，也就是說(shuō)，如果資本的功能是抵御風(fēng)險(xiǎn)的話，一項(xiàng)金融業(yè)務(wù)需要多少資本才能抵御風(fēng)險(xiǎn)， 即用于自身保險(xiǎn)的資本量。
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