商業(yè)銀行資本管理與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)(存儲(chǔ)版)
【正文】 收益：目標(biāo)收益經(jīng)營(yíng)成本（比率）負(fù)債成本（比率）期望損失（比率）股東要求的稅前收益率A:資產(chǎn)或風(fēng)險(xiǎn)暴露E:資本 (CR或 CaR)D:負(fù)債A=E+DOC:經(jīng)營(yíng)成本比率i:負(fù)債利率T:稅率r:股東要求的最低收益a:股東要求的稅前收益b:貸款利率例題：已知某貸款組合的數(shù)據(jù)如下表暴露 負(fù)債 監(jiān) 管 資 本 CaR OC EL T r 負(fù)債 成本1000 960 40 60 2％ 1％ 40％ 15％ 5％A:資產(chǎn)或風(fēng)險(xiǎn)暴露E:資本 (CR或 CaR)D:負(fù)債A=E+DOC:經(jīng)營(yíng)成本比率i:負(fù)債（成本）利率T:稅率r:股東要求的最低收益a:股東要求的稅前收益b:貸款利率解： 1.2.：謝謝大家謝謝大家Happy New Year（ 2）總體風(fēng)險(xiǎn)資本（ K）的確定： 當(dāng)金融機(jī)構(gòu)的回報(bào)率 小于資本（ K）資產(chǎn)（ W ）比率（ K/W ）時(shí)機(jī)構(gòu)就會(huì)陷入破產(chǎn)。 對(duì)于無(wú)法回避和轉(zhuǎn)移的金融風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)只能保留和吸收。這會(huì)受許多因素的影響，如最低監(jiān)管規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、股東的期望。： 根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力、股東目標(biāo)與監(jiān)管要求，確定金融機(jī)構(gòu)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平和相應(yīng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)損失的資本限額，并將風(fēng)險(xiǎn)資本在機(jī)構(gòu)各層次進(jìn)行合理分配和動(dòng)態(tài)調(diào)整的一系列活動(dòng)。 總之，在從利潤(rùn)最大化轉(zhuǎn)向股東價(jià)值最大化的今天，傳統(tǒng)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)如 ROE與 ROA已不能適應(yīng)當(dāng)今世界風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。為此，金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)部門必須按照風(fēng)險(xiǎn)資本抵御風(fēng)險(xiǎn)損失，以保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行。CaR):經(jīng)濟(jì)資本量的確定 與破產(chǎn)概率相關(guān)的總經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量描述，即在給定的容忍水平下，金融機(jī)構(gòu)為抵御風(fēng)險(xiǎn)所需要的資本量。二是 內(nèi)部管理 ：銀行自身出于安全與盈利的要
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