對生產(chǎn)系統(tǒng)的總體效率的度量(存儲版)
【正文】 帕氏（ Passsche）數(shù)量指數(shù) ? 拉氏數(shù)量指數(shù)是以基期價格為權重，而帕氏數(shù)量指數(shù)則是以現(xiàn)期的價格為權重。每個子樣的容量為 (n－ c)/2. ? 對每個子樣進行回歸，計算殘差平方和 ? 計算 F統(tǒng)計量 ? 檢驗若 存在異方差 不存在異方差 2221/( 1 )2/( 1 )2iincekFncek?????????12( , ) ,F n n?? 121 ( , ) , F F n n??? 修正方法 ? 加權最小二乘法 ? LS(W=?) Y C X ? 或者， GENRY1=Y/X, GENRX1=X/X, LS Y1 C X1 Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/13/05 Time: 01:21Sample: 1974 1985Included observations: 12Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/13/05 Time: 01:25Sample: 1993 2023Included observations: 12Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) F= = 5%顯著性水平下， F(12， 12)＝ 存在遞增的異方差 – GENR XH=1/X – LS (W=XH) Y C X 修正方法 Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/13/05 Time: 01:57Sample: 1974 2023Included observations: 31Weighting series: XHVariable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X Weighted StatisticsRsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion 考慮的問題： ? 模型中的 X Y已不是原來意義的 XY, ? 加權之后變量經(jīng)濟學上是否仍有意義？ dl=,du=,存在序列相關 非平穩(wěn)經(jīng)濟變量與協(xié)整 ? 非平穩(wěn)時間序列與虛假回歸 ? 單位根檢驗 ? 經(jīng)濟變量的協(xié)整性 ? 誤差修正模型 非平穩(wěn)時間序列與虛假回歸 ? 隨機序列的特征量隨時間而變化 ——非平穩(wěn)時間序列 ? 反之 ——平穩(wěn)時間序列 ? 非平穩(wěn)時間序列可能導致虛假回歸 ? 單整性：對于一個非平穩(wěn)序列 Xt，如果差分 D次后，可以變成一個平穩(wěn)可逆的ARMA時間序列，而在差分 D1次后仍是非平穩(wěn)的，則稱該時間序列具有 D階單整性，記為 Xt~I(d) ? 兩個序列： 平穩(wěn)序列
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