【正文】 位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究險(xiǎn)能力,合理安排信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)效益最大化的目標(biāo)。(3)科學(xué)決策原則科學(xué)決策是指按照一定的程序、充分發(fā)揮全體員工的積極性,正確運(yùn)用決策技術(shù)和方法完成目標(biāo)任務(wù)。在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中,特別要重視把貸前的審查、貸時(shí)的審核和貸后的管理三者有機(jī)結(jié)合起來(lái),目前往往重貸前調(diào)查,輕貸后管理,實(shí)際上,如果忽視對(duì)客戶項(xiàng)目的貸后的監(jiān)督,就難以掌握信貸資金的投向,難以判斷信貸風(fēng)險(xiǎn),就有可能導(dǎo)致不良信貸資產(chǎn)的產(chǎn)生,給銀行帶來(lái)潛在風(fēng)險(xiǎn)。因此,為保證銀行信貸資金的安全,必須強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理,注重對(duì)信貸資產(chǎn)的全程監(jiān)管。(5)有利于創(chuàng)造誠(chéng)實(shí)守信的氛圍。如果銀行維持的現(xiàn)金資產(chǎn)水平過(guò)高,在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)弱化時(shí),資產(chǎn)收益率會(huì)受到相應(yīng)地?fù)p害。該理論是由美國(guó)學(xué)者普魯克諾最早提出來(lái)的,該理論認(rèn)為任何銀行資產(chǎn)能否到期償還,歸根到底是以未來(lái)的收入為基礎(chǔ)的,只要預(yù)期的未來(lái)收入有保障,即使長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款也沒(méi)有償還不了的風(fēng)險(xiǎn)。該理論是指銀行把庫(kù)存資金、活期存款、長(zhǎng)期存款等合理分配,尋求信貸資產(chǎn)在行業(yè)、地域和貸款客戶等方面的優(yōu)化,以分散投資方向,可以減少fe貸風(fēng)險(xiǎn),提局經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),信貸的全面風(fēng)險(xiǎn)管理就是要從信貸風(fēng)險(xiǎn)理念、信貸風(fēng)險(xiǎn)組織、信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制以及信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法等方面全面貫穿于貸前、貸中和12浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究貸后管理中,通過(guò)大力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范教育和職業(yè)道德教育,使所有員工在認(rèn)識(shí)到防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要性,堅(jiān)持一切信貸業(yè)務(wù)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn),把貸款的安全性和效益性視為銀行信貸工作的關(guān)鍵,不僅要確保效益最大化和資產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)化的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),還要保證其安全性。外資銀行在信貸組織架構(gòu)上一般會(huì)設(shè)置業(yè)務(wù)部門、信貸政策制定部門、風(fēng)險(xiǎn)審查部門、資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)分析部門、不良貸款處理部門等專業(yè)化程度較高的部門,各部門之間分工明晰,各司其職,權(quán)、責(zé)、利明確,既相互協(xié)作有互相監(jiān)督。外資銀行重視調(diào)動(dòng)員工的積極性,業(yè)務(wù)人員享有充分的項(xiàng)目自主權(quán)。15浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究16浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究3北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀和成因分析3. 1北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀北京銀行杭州分行成立于2008年12月,開業(yè)四年來(lái),秉承北京銀行在金融服務(wù)、金融產(chǎn)品幵發(fā)和客戶資源上的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì),依托浙江生機(jī)勃勃的金融環(huán)境,杭州分行各項(xiàng)事業(yè)得到了飛速發(fā)展,自身規(guī)模不斷擴(kuò)大,目前已有8家支行,業(yè)務(wù)規(guī)模也逐年增大,2011年北京銀行杭州分行的貸款余額236億元,為浙江的地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作了 一定的貢獻(xiàn)。但是這種關(guān)系還受國(guó)內(nèi)外金融、政治大環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策的影響和制約,社會(huì)穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)發(fā)展好時(shí),就會(huì)促進(jìn)借貸雙方良好地合作,發(fā)生信貸風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率也會(huì)減小,因此外部環(huán)境也是信貸風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要影響因素。,目前各部門分工較為合理,基本上實(shí)現(xiàn)了從上到下的管理。 II I 支~I 支行2I 支行3 I j !I I I I J I I I I39。近年來(lái),一些客戶往往會(huì)借其它名義向銀行申請(qǐng)貸款,最后把貸款資金用于房地產(chǎn)開發(fā)等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),有時(shí)候銀行和業(yè)務(wù)人員明明知道卻不聞不問(wèn),這種做法勢(shì)必對(duì)銀行信貸資金的安全造成隱患,極有可能出現(xiàn)不良資產(chǎn)。A公司的主要客戶為國(guó)內(nèi)的大型企業(yè),如銀行、國(guó)企、上市公司、外企等。其實(shí)一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),會(huì)引起一連串的后續(xù)反應(yīng),后果很嚴(yán)重。銀行會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)人員完成的業(yè)績(jī)量和績(jī)效,對(duì)部門和個(gè)人進(jìn)行考核,而一旦信貸項(xiàng)目出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),部門和個(gè)人都將面臨很大的經(jīng)濟(jì)處罰。一些銀行也不顧行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn),給這些企業(yè)投放了大量信貸資金,同時(shí)也不可避免的才自身帶來(lái)了潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)。因此,中國(guó)政府會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況,從政府層面上適時(shí)調(diào)整信貸和產(chǎn)業(yè)政策,銀行也要適應(yīng)政府政策的調(diào)整,迅速轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式,發(fā)展自己,壯大自己。比如2008年底,面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的下滑和不明朗,國(guó)家出臺(tái)了積極的信貸政策,加大信貸投放規(guī)模,往交通、煤炭、電力、房地產(chǎn)等行業(yè)投入了大量的信貸資金(施聰,2009),出臺(tái)了十大產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃,各商業(yè)銀行積極響應(yīng)國(guó)家政策,信23浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究貸規(guī)模大量的擴(kuò)張。因此,針對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和信貸管理所面臨的新問(wèn)題,如何挖掘信貸業(yè)務(wù)部門潛力,如何創(chuàng)造既寬松又嚴(yán)格的激勵(lì)環(huán)境,尤其是如何發(fā)揮客戶經(jīng)理的積極性,不斷創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,是北京銀行杭州分行目前急需完善的一項(xiàng)工作。特別是對(duì)于民營(yíng)企業(yè)眾多,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的浙江來(lái)說(shuō),杭州分行如何完善和健全自身機(jī)制,健全自身體制建設(shè)以及各部門的協(xié)調(diào)與合作,發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),才能在在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。第二方面,缺乏對(duì)A公司的貸后資金使用情況的檢查,A公司把用于主營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)大再生產(chǎn)的資金轉(zhuǎn)移到子公司的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中,違背了銀行與企業(yè)的合同約定,企業(yè)不守信用,違反事先約定操作。公司始建于1996年,目前為止,己經(jīng)創(chuàng)立了自有辦公家具品牌,公司現(xiàn)有廠房10萬(wàn)平方米,員工500余人。目前,也存在個(gè)別業(yè)務(wù)人員急功近利,缺乏對(duì)企業(yè)的全面了解,盲目冒進(jìn)發(fā)放貸款最后導(dǎo)致貸款無(wú)法收回,資不抵債的現(xiàn)象發(fā)生。 \1 \1/ 、/ V/管理部門l| I管理部門2| I管理部門3| I管理部門4I , 1 I I~ I ! I 1 III 」 1 ~? —j f! 1 I !I ii/ 177。銀行作為信貸資金的提供者,擔(dān)負(fù)著保證貸款安全的重要責(zé)任,因此,銀行如果不加強(qiáng)內(nèi)部管理,不排除內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),極易導(dǎo)致不良資產(chǎn)的產(chǎn)生(武飛,2008)。 單位:億元年度 2009年 2010年 2011年 2012年6月杭州分行貸款余額 全行不良貸款比例 % % % %數(shù)據(jù)來(lái)源:北京銀行股份有限公司20092011年年度報(bào)告、2012年半年度報(bào)告北京銀行杭州分行針對(duì)市場(chǎng)出現(xiàn)的情況,鑒于客戶中也有一些從事房地產(chǎn)、公共設(shè)施建設(shè)、高科技等行業(yè)的企業(yè)受到本輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊,全行上下高度重視國(guó)家財(cái)政政策調(diào)整后信貸行業(yè)出現(xiàn)的新問(wèn)題,警惕出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn),積極釆取有效措施加以防范,為促進(jìn)銀行經(jīng)濟(jì)效益的提高,保持銀行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展作出努17浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究力。如果信貸資金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),外資銀行會(huì)成立專門風(fēng)險(xiǎn)處理小組,幫助借款企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。近年來(lái),我國(guó)商業(yè)銀行貸款的行業(yè)集中度過(guò)高,銀行把大量自己投向房地產(chǎn)、電力、煤炭、交通等壟斷性行業(yè),雖然短期看來(lái)增加了銀行盈利,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,貸款的過(guò)度集中,一旦出現(xiàn)政策性風(fēng)險(xiǎn)就有可能發(fā)生不良信貸資產(chǎn),影響銀行也的健康發(fā)展。2. 4中外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理比較分析西方商業(yè)銀行由于起步早,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展,已經(jīng)逐步形成了比較系統(tǒng)、規(guī)范的信貸管理體系,無(wú)論是在信貸組織管理上、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范方面還是在不良信貸資產(chǎn)處置方面都提出了比較嚴(yán)格的要求。但這種理論還不成熟,需要在實(shí)踐中進(jìn)一步摸索。該理論是按資金的穩(wěn)定程度劃分資金中心,再將各中心的資金合理搭配使用,從而最大限度減少了流動(dòng)資產(chǎn),可以根據(jù)資金來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)程度合理搭配資源。商業(yè)銀行在該理論的影響下,業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)更加靈活,短期內(nèi)信貸資產(chǎn)范圍顯著擴(kuò)大,但該理論沒(méi)有從根本上解決銀行的流動(dòng)性問(wèn)題。(1)準(zhǔn)備金理論。目前,金融與全社會(huì)的每個(gè)人都息息相關(guān),已經(jīng)滲透到了社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域,信貸資金來(lái)源是社會(huì),通過(guò)銀行這一中介又再次投入社會(huì)發(fā)展生產(chǎn),銀行一旦發(fā)生信貸風(fēng)險(xiǎn),不僅僅涉及到銀行的利益,如果發(fā)生銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),歸根到底來(lái)說(shuō),最終可能會(huì)影響存款人的經(jīng)濟(jì)利益,其影響是巨大。信貸本金的損失以及由此產(chǎn)生的社會(huì)影響對(duì)銀行整體品牌的影響,是銀行業(yè)面臨的最大信貸風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)控制理論、技術(shù)對(duì)銀行所面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)監(jiān)管,以期將風(fēng)險(xiǎn)減少到最低程度。(2)分工明確原則信貸風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程是一個(gè)涉及多層次、多部門、而且是時(shí)間跨度很大的系統(tǒng)管理過(guò)程,強(qiáng)調(diào)的是全員的參與,因此,只有明確界定各職能部門、個(gè)人的分工和權(quán)限,才能有效保證信貸業(yè)務(wù)的正常開展,促進(jìn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效運(yùn)作。在現(xiàn)實(shí)生活中,由于受政治、經(jīng)濟(jì)、銀行和借款企業(yè)自身多方面因素的影響,企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的好壞存在很多不可控因素,最終可能會(huì)影響企業(yè)正常償付銀行貸款和利息,因此,在實(shí)際操作中,銀行往往更關(guān)注信貸資金損失的可能性,信貸資金風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的負(fù)面影響甚至可能還會(huì)影響銀行整體價(jià)值的e值。因此,要提高銀行的經(jīng)濟(jì)效益,保持銀行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,首要任務(wù)是防范和控制信貸風(fēng)險(xiǎn),尤其在當(dāng)前全球面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的情況下,如何有效控制信貸風(fēng)險(xiǎn),是當(dāng)前我們面臨的一個(gè)重大課題。(4)案例研究法:通過(guò)典型案例分析,將理論研究和實(shí)際操作相結(jié)合,同時(shí)揭示現(xiàn)狀的不足,提出業(yè)務(wù)發(fā)展建議。在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制方面,國(guó)外商業(yè)銀行注重信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制機(jī)制的完善,在貸款發(fā)放前做好信貸風(fēng)險(xiǎn)的分析工作,在貸款發(fā)放后,密切監(jiān)測(cè)貸款人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況,對(duì)信貸資金實(shí)施全程跟蹤管理。西方商業(yè)銀行在歷史發(fā)展過(guò)程中依次經(jīng)歷了資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論、資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)理論、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理理論五個(gè)階段。劉亞明(2011)等針對(duì)小企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理開展了研究,認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)選擇有發(fā)展前景、上下游供應(yīng)鏈穩(wěn)定、信用記錄良好,同時(shí)能提供足額有效抵質(zhì)押物擔(dān)保或第三方保證的小企業(yè)作為授信客戶。陳曉衛(wèi)(2011)在研究信貸高增長(zhǎng)形勢(shì)下銀行面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)后指出銀行業(yè)應(yīng)該貫徹巴塞爾新資本協(xié)議的精神,結(jié)合實(shí)際,全面管理新形勢(shì)下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。第二,要把貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后監(jiān)督管理有機(jī)結(jié)合起來(lái),加大放貸后對(duì)信貸資金的監(jiān)管力度。來(lái)荷華(2010)也認(rèn)為應(yīng)構(gòu)建商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)。培育新型的信貸文化。另一方面,由于我國(guó)的征信系統(tǒng)目前還不是很完善,銀行無(wú)法全面了解貸款企業(yè)和個(gè)人的信用情況,一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),部分企業(yè)或者個(gè)人缺乏誠(chéng)信,可能事先通過(guò)關(guān)聯(lián)交易、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等手段逃避責(zé)任,給銀行帶來(lái)了較大的風(fēng)險(xiǎn)。銀行方面的原因主要包括:(1)商業(yè)銀行還未建立全面信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。近年來(lái),在大規(guī)模銀行信貸資金的支持下,杭州分行的一些客戶把大量信貸資金盲目投入房地產(chǎn)、新能源開發(fā)、高新技術(shù)等利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)都較高的行業(yè),但是,隨著國(guó)家財(cái)政金融政策的不斷調(diào)整,以及房產(chǎn)限購(gòu)等措施在各地的不斷實(shí)施,少數(shù)企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)由于受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較差,甚至出現(xiàn)資金鏈斷裂現(xiàn)象,不得不采用民間高利貸的方式尋求資金,一些企業(yè)主“跑路”的事件,企業(yè)“倒閉潮”也頗有發(fā)生,在社會(huì)上造成了極大的影響。 credit risk。關(guān)鍵詞:北京銀行。本人授權(quán)浙江工業(yè)大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索,可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。除文中已經(jīng)加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外,本論文不包含其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果,也不含為獲得浙江工業(yè)大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位證書而使用過(guò)的材料。(請(qǐng)?jiān)谝陨舷鄳?yīng)方框內(nèi)打“ V ”)円期:…畔廣月w F學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究摘要近年來(lái),北京銀行杭州分行的一些客戶把大量信貸資金盲目投入房地產(chǎn)、高技術(shù)等利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)都較高的行業(yè),但是,由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的放緩以及國(guó)家財(cái)政金融政策的調(diào)整,少數(shù)企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)出現(xiàn)資金鏈斷裂現(xiàn)象,極大地影響了銀行信貸資產(chǎn)的安全,因此,北京銀行杭州分行必須高度重視信貸行業(yè)出現(xiàn)的新問(wèn)題,警惕出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn),釆取有效措施加以防范,開展信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究具有現(xiàn)實(shí)意義。s economic slowdown and the national fiscal andfinancial policy adjustment, a few enterprise especially civilian battalion enterpriseappears capital chain rupture phenomenon, which greatly influence the safety of creditcapital fund, in this case, Bank of Beijing Hangzhou branch must take seriouslyhighly credit industry for the emergence of new problems, new risk vigilance, andtake effective measures to prevent risk, therefore, it39。近年來(lái),由于美國(guó)金融危機(jī)的不斷蔓