【正文】 【答案】B 頁碼：78 抵押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A、互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保B、發(fā)生處理方式異常的交易C、資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長期使用D、與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易【答案】C 頁碼：82 其他三項(xiàng)都屬于應(yīng)特別關(guān)注的情況。A、借款人虛假購房，身份和住址不明B、開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C、以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款D、開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制E、經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請個(gè)人按揭貸款購房【答案】ABCD 頁碼：87 第五項(xiàng)不屬于假按揭的情形。 　　 【答案】A 頁碼：89 商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，包括宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金B(yǎng)、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失C、銀行停止對貸款計(jì)息D、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上(含)E、商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)【答案】ABCE 頁碼：94 債務(wù)人對商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上(含)視為違約。 　　　　　　　　【答案】D 頁碼：95 違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率。A、一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B、資產(chǎn)負(fù)債比率對借款人違約概率的影響較大C、如果某人過去借款總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低價(jià)格從商業(yè)銀行獲得貸款D、在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約【答案】D 頁碼：97 在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約。A、期權(quán)費(fèi) B、時(shí)間價(jià)值 C、內(nèi)在價(jià)值 D、執(zhí)行價(jià)格 【答案】A 頁碼：101 考查Credit Monitor模型的相關(guān)知識。A、計(jì)量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法B、可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率C、《巴塞爾新資本協(xié)議》一般根據(jù)內(nèi)部評級法初級法，對于抵押品未獲認(rèn)可的優(yōu)先級公司債，違約損失率取50％D、對于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)【答案】A 頁碼：105 計(jì)量違約損失率的方法主要有市場價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。 　　　　　　　　　　【答案】ACD 頁碼：108 壓力測試有助于：（1）估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn)；　　（2）提高商業(yè)銀行對其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動其對風(fēng)險(xiǎn)因素的監(jiān)控；　?。?）幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致；　?。?）幫助量化“肥尾”（Fat Tail）風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè)；　?。?）評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。A、不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)247。(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)247。A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)l00％B、行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)／行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)個(gè)數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額／(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)C、資本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán)益增長額總和／行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和l00％D、行業(yè)銷售利潤率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤總和／行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和l00％【答案】B 頁碼：121 行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)／行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個(gè)數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額／(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)56. 行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：資產(chǎn)負(fù)債率、存貨周轉(zhuǎn)率、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。60. 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是( )。64. 某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越低。67. 貸款定價(jià)只受到商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理1. 市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為( )。 　　A、限額是指對某一客戶所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露　　B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋　　C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債　　D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】C 頁碼：131 從銀行管理層面,限額制定過程體現(xiàn)商業(yè)銀行董事會對損失的容忍程度，所以A正確；限額管理目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋，所以B正確；商業(yè)銀行在考慮對客戶的授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信業(yè)務(wù)一并加以考慮。，正確的是( )。63. 在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( )。59. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是( )。A、國家財(cái)政、貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化 B、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整C、多邊或雙邊貿(mào)易政策變化 D、市場需求出現(xiàn)明顯下降 E、政府優(yōu)惠政策的停止【答案】ABCE 頁碼：119120 市場需求出現(xiàn)明顯下降屬于從行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)信息中捕捉到的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)。(次級類貸款+可疑類貸款)B、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)247。50. 以下有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)，正確的是( )。 　　　　　　 Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人　　 Portfolio View比較適合投資類型的借款人【答案】AC 頁碼：108　　Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，A正確；　　Credit Metrics模型的創(chuàng)新之處在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題，B錯(cuò)誤；　　Credit Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人，C正確，D錯(cuò)誤。A、項(xiàng)目因素 B、公司因素 C、行業(yè)因素 D、地區(qū)因素 E、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素【答案】ABCDE 頁碼：104105 上述都是。 　　 　　　　【答案】D 頁碼：100 目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有：線性概率模型、Logit 模型、Probit模型和線性辨別模型。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 　　 　　 　　【答案】B 頁碼：95 違約概率指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。　　　　　　　　【答案】 B 頁碼：91 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（?。　? 【答案】B 頁碼：89 由于貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。A、能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準(zhǔn)確量化客戶違約 B、評價(jià)結(jié)果是信用等級和PDC、是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià) D、評級的主體是客戶自身【答案】D 頁碼：86 評級的主體是商業(yè)銀行。A、縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B、橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組C、國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方D、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征E、集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制【答案】ABDE 頁碼：8182 國家控制的企業(yè)不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方。A、企業(yè)現(xiàn)金流量 B、管理者的品德與誠信度 C、行業(yè)的周期性 D、勞資關(guān)系【答案】A 頁碼：76 企業(yè)現(xiàn)金流量不屬于非財(cái)務(wù)因素，屬于財(cái)務(wù)因素。7. 以下( )不是衡量盈利能力比率的指標(biāo)。A、財(cái)務(wù)報(bào)表是否如實(shí)提供會計(jì)信息B、財(cái)務(wù)報(bào)表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)C、核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運(yùn)能力比率D、有無隨意變更會計(jì)處理方法【答案】C 頁碼：73．74 核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運(yùn)能力比率屬于財(cái)務(wù)比率分析。45. 下列選項(xiàng)中，不屬于信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)的是( )。A、適時(shí)、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)C、風(fēng)險(xiǎn)控制是對經(jīng)過識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程D、風(fēng)險(xiǎn)控制傺釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致是風(fēng)險(xiǎn)控制的一項(xiàng)目標(biāo)【答案】B 頁碼：59—64 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量／量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)41. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)( )。36. 在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程( )。32. 商業(yè)銀行法律／合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額B、在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告C、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型D、協(xié)助財(cái)務(wù)會計(jì)人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評估E、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用【答案】ABCDE 頁碼：52 考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)。A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)【答案】A 頁碼：50 董事會通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則.25. 公司董事會作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列哪幾個(gè)方面( )。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁碼：43 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面內(nèi)容21. 以下關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，錯(cuò)誤的是( )?！敬鸢浮緼 頁碼：40 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求；內(nèi)部控制應(yīng)具有高度權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利；內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門。見表2—1．13. 以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門( )。A、董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)作出正確的判斷B、董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹C、有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行間責(zé)制D、董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督E、董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用【答案】ABCDE 頁碼：36 考察巴塞爾委員會的商業(yè)銀行公司治理原則9. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。【答案】D 頁碼：35 考察商業(yè)銀行公司治理核心的知識。 　　%　　%　　%　　%【答案】D 頁碼：30 5%（300/600）+15%（200/600）+12%（100/600）=%第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)1. 下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是( )。65. 正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的概率約為( )。A、在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)B、在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)C、在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配D、以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷E、使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式【答案】ABCE 頁碼：2223 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】A 頁碼：23 考查資本收益率公式。51. 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施（　）。47. 商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。43. 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有( )。分析選項(xiàng)A，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)能否量化才是可全化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。 　　　　　　　　【答案】B