【正文】 以下( )不是衡量盈利能力比率的指標(biāo)。10. 以下( )屬于融資活動(dòng)的現(xiàn)金注入。A、企業(yè)現(xiàn)金流量 B、管理者的品德與誠(chéng)信度 C、行業(yè)的周期性 D、勞資關(guān)系【答案】A 頁(yè)碼：76 企業(yè)現(xiàn)金流量不屬于非財(cái)務(wù)因素，屬于財(cái)務(wù)因素。14. （　）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A、縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B、橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來以及債務(wù)重組C、國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方D、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征E、集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制【答案】ABDE 頁(yè)碼：8182 國(guó)家控制的企業(yè)不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方。A、內(nèi)部交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低 E、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大【答案】ABCE 頁(yè)碼：84 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高19. 凡在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他人之間存在直接控制關(guān)系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為關(guān)聯(lián)方。A、能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準(zhǔn)確量化客戶違約 B、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和PDC、是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià) D、評(píng)級(jí)的主體是客戶自身【答案】D 頁(yè)碼：86 評(píng)級(jí)的主體是商業(yè)銀行。 A、個(gè)人住宅抵押貸款 B、流動(dòng)資金貸款 C、個(gè)人零售貸款 D、循環(huán)零售貸款 E、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款【答案】BDE 頁(yè)碼：88 考查個(gè)人信貸產(chǎn)品的分類。（　）　　 【答案】B 頁(yè)碼：89 由于貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。A、專家判斷法一信用評(píng)分模型一違約概率模型分析B、信用評(píng)分模型一專家判斷法一違約概率模型分析C、違約概率模型分析一信用評(píng)分模型一專家判斷法D、專家判斷法一違約概率模型分析一信用評(píng)分模型【答案】A 頁(yè)碼：91 考查客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展階段?！　　　　　　　　敬鸢浮?B 頁(yè)碼：91 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 　　，由于財(cái)務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了貸款損失準(zhǔn)備金　　　　　　【答案】ACD頁(yè)碼：94　　“可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)”七種情況中，A屬于第二種情況，C屬于第三種情況，D屬于第一種情況，B屬于“違約”。 　　 　　 　　【答案】B 頁(yè)碼：95 違約概率指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。33. 以下說法中不正確的是（　）。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。( )A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】A 頁(yè)碼：98 考查5Cs系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。 　　 　　　　【答案】D 頁(yè)碼：100 目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有：線性概率模型、Logit 模型、Probit模型和線性辨別模型。A、5．9％ B、6．9％ C、10％ D、93．1％【答案】B 頁(yè)碼：102 MMRl=等級(jí)為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值／處于發(fā)行第一年的等級(jí)為B的債券的總價(jià)值=200／10000=2％ MMR2=等級(jí)為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價(jià)值／處于發(fā)行第二年的等級(jí)為B的債券的總價(jià)值=500／10000=5％第一年的存活率SRl=1—MMRl=98％第二年的存活率SR2=1MMR2=95%兩年的累計(jì)死亡率CMR2=1SRl*SR2=*=％。A、項(xiàng)目因素 B、公司因素 C、行業(yè)因素 D、地區(qū)因素 E、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素【答案】ABCDE 頁(yè)碼：104105 上述都是。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】A 頁(yè)碼：108 考查Credit Risk+模型的基本知識(shí)。 　　　　　　 Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人　　 Portfolio View比較適合投資類型的借款人【答案】AC 頁(yè)碼：108　　Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，A正確；　　Credit Metrics模型的創(chuàng)新之處在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題，B錯(cuò)誤；　　Credit Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人，C正確，D錯(cuò)誤。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁(yè)碼：110 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值48. 商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析( )等非財(cái)務(wù)因素。50. 以下有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)，正確的是( )。資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口l00％C、單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額247。(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)B、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)247。53. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括：①信用信息的收集和傳遞；②風(fēng)險(xiǎn)處置；③風(fēng)險(xiǎn)分析；④后評(píng)價(jià)。A、國(guó)家財(cái)政、貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化 B、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整C、多邊或雙邊貿(mào)易政策變化 D、市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降 E、政府優(yōu)惠政策的停止【答案】ABCE 頁(yè)碼：119120 市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降屬于從行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)信息中捕捉到的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)。57. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是( )。59. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是( )。61. 組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。63. 在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( )。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁(yè)碼：136 某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。，正確的是( )。68. 貸款重組可以采取的措施有( )。 　　A、限額是指對(duì)某一客戶所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露　　B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋　　C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債　　D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】C 頁(yè)碼：131 從銀行管理層面,限額制定過程體現(xiàn)商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)損失的容忍程度，所以A正確；限額管理目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋，所以B正確；商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶的授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信業(yè)務(wù)一并加以考慮。、負(fù)債資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為( )。69. 假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級(jí)類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（?。?7. 貸款定價(jià)只受到商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。65. 貸款定價(jià)通常由( )等因素決定。64. 某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越低。62. 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里的資本分配中的資本是指( )。60. 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是( )。58從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為( )。A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)l00％B、行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)／行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)個(gè)數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額／(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)C、資本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán)益增長(zhǎng)額總和／行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和l00％D、行業(yè)銷售利潤(rùn)率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤(rùn)總和／行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和l00％【答案】B 頁(yè)碼：121 行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)／行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個(gè)數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額／(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)56. 行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：資產(chǎn)負(fù)債率、存貨周轉(zhuǎn)率、資本積累率、銷售利潤(rùn)率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。A、①②③④ B、①③②④ C、①③④② D、①②④③【答案】B 頁(yè)碼：118 考查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序。(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D、(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)247。資本凈額l00％52. 不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為( )。A、不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)247。49. 資產(chǎn)組合模型主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。 　　　　　　　　　　【答案】ACD 頁(yè)碼：108 壓力測(cè)試有助于：（1）估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn)；　?。?）提高商業(yè)銀行對(duì)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動(dòng)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的監(jiān)控；　　（3）幫助董事會(huì)和高級(jí)管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致；　?。?）幫助量化“肥尾”（Fat Tail）風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè)；　?。?）評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。A、Credit Portfolio View模型 B、RiskCalC模型 C、Credit Monitor模型D、Credit Rlsk+模型 E、CreditMetriCs模型【答案】ADE 頁(yè)碼：108 考察信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。A、計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法B、可以通過市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率C、《巴塞爾新資本協(xié)議》一般根據(jù)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法，對(duì)于抵押品未獲認(rèn)可的優(yōu)先級(jí)公司債，違約損失率取50％D、對(duì)于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)【答案】A 頁(yè)碼：105 計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 B、直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)的產(chǎn)品因素，如清償優(yōu)先性C、行業(yè)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】A 頁(yè)碼：103105 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露不屬于影響違約損失率的因素。A、期權(quán)費(fèi) B、時(shí)間價(jià)值 C、內(nèi)在價(jià)值 D、執(zhí)行價(jià)格 【答案】A 頁(yè)碼：101 考查Credit Monitor模型的相關(guān)知識(shí)。A、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B、信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)C、信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D、信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】B 頁(yè)碼：100 信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上；信用評(píng)分模型不能提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值；信用評(píng)分模型無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化。A、一般來說，收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B、資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大C、如果某人過去借款總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低價(jià)格從商業(yè)銀行獲得貸款D、在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性低的企業(yè)更容易違約【答案】D 頁(yè)碼：97 在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性高的企業(yè)更容易違約?？梢姡`約頻率是事后檢查的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，二者存在本質(zhì)的區(qū)別。 　　　　　　　　【答案】D 頁(yè)碼：95 違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率。是否對(duì)關(guān)聯(lián)債務(wù)人實(shí)行交叉違約認(rèn)定，取決于關(guān)聯(lián)債務(wù)人在經(jīng)濟(jì)上的相互依賴和一體化程度。A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金B(yǎng)、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失C、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息D、債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上(含)E、商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)【答案】ABCE 頁(yè)碼：94 債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上(含)視為違約。 　　　　　　　　【答案】 B 頁(yè)碼：91 商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立，特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度是客戶評(píng)級(jí)，必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度是債項(xiàng)評(píng)級(jí)，反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。 　　 【答案】A 頁(yè)碼：89 商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，包括宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。A、汽車消費(fèi)貸款 B、信用卡消費(fèi)貸款 C、個(gè)人住宅抵押貸款D、助學(xué)貸款 E、助業(yè)貸款【答案】ABDE 頁(yè)碼：88 考查個(gè)人零售貸款的內(nèi)容。A、借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明B、開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C、以個(gè)人住房按揭貸款