【正文】 以下( )不是衡量盈利能力比率的指標(biāo)。10. 以下( )屬于融資活動的現(xiàn)金注入。A、企業(yè)現(xiàn)金流量 B、管理者的品德與誠信度 C、行業(yè)的周期性 D、勞資關(guān)系【答案】A 頁碼：76 企業(yè)現(xiàn)金流量不屬于非財務(wù)因素，屬于財務(wù)因素。14. （?。┎粚儆阢y行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A、縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B、橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組C、國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方D、與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征E、集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制【答案】ABDE 頁碼：8182 國家控制的企業(yè)不應(yīng)當(dāng)僅僅因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方。A、內(nèi)部交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、財務(wù)報表真實性差D、系統(tǒng)性風(fēng)險較低 E、風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度較大【答案】ABCE 頁碼：84 系統(tǒng)性風(fēng)險較高19. 凡在財務(wù)和經(jīng)營決策中，與他人之間存在直接控制關(guān)系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為關(guān)聯(lián)方。A、能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準(zhǔn)確量化客戶違約 B、評價結(jié)果是信用等級和PDC、是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價 D、評級的主體是客戶自身【答案】D 頁碼：86 評級的主體是商業(yè)銀行。 A、個人住宅抵押貸款 B、流動資金貸款 C、個人零售貸款 D、循環(huán)零售貸款 E、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款【答案】BDE 頁碼：88 考查個人信貸產(chǎn)品的分類。（　）　　 【答案】B 頁碼：89 由于貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。A、專家判斷法一信用評分模型一違約概率模型分析B、信用評分模型一專家判斷法一違約概率模型分析C、違約概率模型分析一信用評分模型一專家判斷法D、專家判斷法一違約概率模型分析一信用評分模型【答案】A 頁碼：91 考查客戶信用評級的發(fā)展階段?！　　　　　　　　敬鸢浮?B 頁碼：91 信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 　　，由于財務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了貸款損失準(zhǔn)備金　　　　　　【答案】ACD頁碼：94　　“可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)”七種情況中，A屬于第二種情況，C屬于第三種情況，D屬于第一種情況，B屬于“違約”。 　　 　　 　　【答案】B 頁碼：95 違約概率指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。33. 以下說法中不正確的是（　）。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內(nèi)容。( )A、正確 B、錯誤【答案】A 頁碼：98 考查5Cs系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。 　　 　　　　【答案】D 頁碼：100 目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有：線性概率模型、Logit 模型、Probit模型和線性辨別模型。A、5．9％ B、6．9％ C、10％ D、93．1％【答案】B 頁碼：102 MMRl=等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值／處于發(fā)行第一年的等級為B的債券的總價值=200／10000=2％ MMR2=等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值／處于發(fā)行第二年的等級為B的債券的總價值=500／10000=5％第一年的存活率SRl=1—MMRl=98％第二年的存活率SR2=1MMR2=95%兩年的累計死亡率CMR2=1SRl*SR2=*=％。A、項目因素 B、公司因素 C、行業(yè)因素 D、地區(qū)因素 E、宏觀經(jīng)濟周期因素【答案】ABCDE 頁碼：104105 上述都是。A、正確 B、錯誤【答案】A 頁碼：108 考查Credit Risk+模型的基本知識。 　　　　　　 Portfolio View比較適合投機類型的借款人　　 Portfolio View比較適合投資類型的借款人【答案】AC 頁碼：108　　Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，A正確；　　Credit Metrics模型的創(chuàng)新之處在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題，B錯誤；　　Credit Portfolio View比較適合投機類型的借款人，C正確，D錯誤。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：110 信用風(fēng)險監(jiān)測是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值48. 商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析( )等非財務(wù)因素。50. 以下有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)，正確的是( )。資產(chǎn)風(fēng)險敞口l00％C、單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額247。(次級類貸款+可疑類貸款)B、(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)247。53. 風(fēng)險預(yù)警程序包括：①信用信息的收集和傳遞；②風(fēng)險處置；③風(fēng)險分析；④后評價。A、國家財政、貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀經(jīng)濟政策變化 B、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整C、多邊或雙邊貿(mào)易政策變化 D、市場需求出現(xiàn)明顯下降 E、政府優(yōu)惠政策的停止【答案】ABCE 頁碼：119120 市場需求出現(xiàn)明顯下降屬于從行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險信息中捕捉到的行業(yè)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)。57. 風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是( )。59. 風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是( )。61. 組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。63. 在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是( )。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：136 某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。，正確的是( )。68. 貸款重組可以采取的措施有( )。 　　A、限額是指對某一客戶所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露　　B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋　　C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債　　D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】C 頁碼：131 從銀行管理層面,限額制定過程體現(xiàn)商業(yè)銀行董事會對損失的容忍程度，所以A正確；限額管理目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋，所以B正確；商業(yè)銀行在考慮對客戶的授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信業(yè)務(wù)一并加以考慮。、負債資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。第四章 市場風(fēng)險管理1. 市場風(fēng)險可以分為( )。69. 假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（　）。67. 貸款定價只受到商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。65. 貸款定價通常由( )等因素決定。64. 某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越低。62. 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里的資本分配中的資本是指( )。60. 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是( )。58從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為( )。A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)l00％B、行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個數(shù)／行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)個數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額／(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)C、資本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán)益增長額總和／行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和l00％D、行業(yè)銷售利潤率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤總和／行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和l00％【答案】B 頁碼：121 行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個數(shù)／行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額／(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)56. 行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系主要包括：資產(chǎn)負債率、存貨周轉(zhuǎn)率、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率6項關(guān)鍵指標(biāo)。A、①②③④ B、①③②④ C、①③④② D、①②④③【答案】B 頁碼：118 考查風(fēng)險預(yù)警的程序。(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D、(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)247。資本凈額l00％52. 不良貸款撥備覆蓋率計算公式為( )。A、不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)247。49. 資產(chǎn)組合模型主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測。 　　　　　　　　　　【答案】ACD 頁碼：108 壓力測試有助于：（1）估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險；　?。?）提高商業(yè)銀行對其自身風(fēng)險特征的理解，推動其對風(fēng)險因素的監(jiān)控；　　（3）幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致；　　（4）幫助量化“肥尾”（Fat Tail）風(fēng)險和重估模型假設(shè)；　?。?）評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。A、Credit Portfolio View模型 B、RiskCalC模型 C、Credit Monitor模型D、Credit Rlsk+模型 E、CreditMetriCs模型【答案】ADE 頁碼：108 考察信用風(fēng)險組合模型。A、計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法B、可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率C、《巴塞爾新資本協(xié)議》一般根據(jù)內(nèi)部評級法初級法，對于抵押品未獲認可的優(yōu)先級公司債，違約損失率取50％D、對于存在抵押品的債務(wù)，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品的風(fēng)險緩釋效應(yīng)【答案】A 頁碼：105 計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現(xiàn)金流法。A、違約風(fēng)險暴露 B、直接與債項的具體設(shè)計相關(guān)的產(chǎn)品因素，如清償優(yōu)先性C、行業(yè)因素 D、宏觀經(jīng)濟因素【答案】A 頁碼：103105 違約風(fēng)險暴露不屬于影響違約損失率的因素。A、期權(quán)費 B、時間價值 C、內(nèi)在價值 D、執(zhí)行價格 【答案】A 頁碼：101 考查Credit Monitor模型的相關(guān)知識。A、信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B、信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D、信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】B 頁碼：100 信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上；信用評分模型不能提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值；信用評分模型無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化。A、一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B、資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大C、如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低價格從商業(yè)銀行獲得貸款D、在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約【答案】D 頁碼：97 在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約。可見，違約頻率是事后檢查的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，二者存在本質(zhì)的區(qū)別。 　　　　　　　　【答案】D 頁碼：95 違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率。是否對關(guān)聯(lián)債務(wù)人實行交叉違約認定，取決于關(guān)聯(lián)債務(wù)人在經(jīng)濟上的相互依賴和一體化程度。A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準(zhǔn)備金B(yǎng)、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失C、銀行停止對貸款計息D、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上(含)E、商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)【答案】ABCE 頁碼：94 債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上(含)視為違約。 　　　　　　　　【答案】 B 頁碼：91 商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立，特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，必須針對客戶的違約風(fēng)險，第二維度是債項評級，反映交易本身特定的風(fēng)險要素。 　　 【答案】A 頁碼：89 商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素，包括宏觀經(jīng)濟因素、行業(yè)風(fēng)險、區(qū)域風(fēng)險。A、汽車消費貸款 B、信用卡消費貸款 C、個人住宅抵押貸款D、助學(xué)貸款 E、助業(yè)貸款【答案】ABDE 頁碼：88 考查個人零售貸款的內(nèi)容。A、借款人虛假購房，身份和住址不明B、開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C、以個人住房按揭貸款