【正文】 所以D正確。A、貸款的定價=(資金成本一資金收益)/貸款額B、貨款的定價=(資金成本+經營成本)/貸款額C、貸款的定價=(資金成本+經營成本+風險成本)/貸款額D、貸款的定價=(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/貸款額【答案】D 頁碼：l42 考查貸款定價的內容。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經濟前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況【答案】D 頁碼：135 需要考慮的因素包括：組合在戰(zhàn)略層面上的重要性、經濟前景(宏觀經濟狀況預測)、目前的組合集中情況和收益率。A、提供監(jiān)管數(shù)據(jù) B、配合內部審計檢查 C、識別當期風險特征 D、評價整體風險狀況【答案】A 頁碼：126 第一項屬于外部報告的內容。55. 以下行業(yè)財務風險分析指標錯誤的是( )。(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)C、(一般準備+專項準備)247。A、不良貸款率=(可疑類貸款+損失類貸款)，各項貸款l00％B、預期損失率=預期損失，資產風險敞口l00％C、單一(集團)客戶貸款集中度=最大一家(集團)客戶貸款總額，資本凈額l00％D、正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額／(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)100％E、不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)【答案】BCDE 頁碼：114117 不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)，各項貸款l00％51. 下列指標計算公式中，不正確的是( )。46. 壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有（　）。42. 下列關于計量違約損失率的說法中，不正確的是( )。38. 在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產價值的看漲期權，股東初始股權投資可以看作該期權的( )。34. 專家系統(tǒng)在分析信用風險時，需要考慮與借款人有關的因素，其中下列說法錯誤的是( )。32. 違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（?。┧薪杩钊说倪`約概率。29. 以下哪些事件發(fā)生時，債務人即被視為違約( )。25. 組合貸款層面的行業(yè)風險屬于（?。?。21. 個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。17. 商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風險識別時，分析其關聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內部的關聯(lián)方時，不屬于應關注的情況的是( )。，將該財產作為債權的擔保。A、銷售毛利率=[(銷售收入一銷售成本)/銷售收入]x l00％B、銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)100％C、總資產收益率=凈利潤/平均總資產D、權益收益率=稅后損益/平均股東權益凈額【答案】D 頁碼：74 權益收益率屬于效率比率指標8. 某客戶的2006年度稅后損益為800萬元，利息費用為200萬元，平均資產總額為2000萬元，稅率為33％，則該客戶的資產回報率為( )。3. 根據(jù)國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重識別和評價( )。A、隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄B、為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志C、對每次系統(tǒng)登陸或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D、設置嚴格的網絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵【答案】B 頁碼：68 為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的使用權限和識別標志。A、監(jiān)測各種不可量化的關鍵風險因素的變化和發(fā)展趨勢B、風險管理戰(zhàn)略和策略符合經營目標的要求C、監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標D、所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本／收益基礎上保持有效性E、通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的間題，以完善風險管理程序【答案】BDE 頁碼：63 其他兩項是風險監(jiān)測的內容。A、風險監(jiān)測 B、風險承擔能力確定 C、風險計量 D、風險額度分配 E、風險控制【答案】ACE 頁碼：59 商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。A、正確 B、錯誤【答案】B 頁碼：52 商業(yè)銀行法律／合規(guī)部門也需接受內部審計部門的審計，以確保其履行職責的公正性和合規(guī)性。29. 內部審計可以從風險( )幾個主要階段，審核商業(yè)銀行風險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)/報告潛在的重大風險，提出應對方案并監(jiān)督風險控制措施的落實情況。A、董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構 B、董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險C、董事會是我國商業(yè)所特有的機構 D、董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平E、董事會負責審批風險管理的整體戰(zhàn)略和政策【答案】ADE 頁碼：49 考察商業(yè)銀行風險管理組織的知識。A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B、戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C、戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D、各家商業(yè)銀行的風險管理模式和水平不盡相同，是由于實現(xiàn)路徑不同所致。17. 風險文化一般由( )三個層次組成。A、財務控制部門 B、內部審計部門 C、法律合規(guī)部門 D、風險管理委員會 E、風險管理部【答案】ABCDE 頁碼：38商業(yè)銀行除最高管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，財務控制部門、內部審計部門、法律，合規(guī)部門等，在風險管理過程中同樣起到至關重要的作用。A、正確 B、錯誤【答案】A 頁碼：38 這是商業(yè)銀行內部控制的定義。5. 良好的銀行公司治理的特征包括：（?。?。A、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排B、其核心是所有權和經營權的兩權分離C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內部組織結構和權利分配體系的具體表現(xiàn)形式D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵董事會和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督【答案】ACDE 頁碼：35 銀行公司治理結構的核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。A、 68％ B、 95％ C、 32％ D、 50％【答案】B 頁碼：29 距均值1倍標準差范圍內的概率為68％，2倍為95％，2．5倍為99％。61. 一位投資者將500萬元人民幣投資1年期國債，國債的利率為5％，市場利率為10％，l年到期后，其投資的絕對收益是( )萬元人民幣。57. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。 　　　　　　　　【答案】D 頁碼：l6 52. 甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，商業(yè)銀行為甲設定的貨款利率高于為乙設定的貨款利率這種風險管理的方法屬于( )A風險補償B風險轉移C風險分散D風險對沖【答案】A 頁碼：l6 本題要求考生時各風險策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發(fā)生將甲風險進行轉移的情況，因此排除B。A、風險轉移 B、風險規(guī)避 C、風險補償 D、風險對沖【答案】B 頁碼：l6 考查風險規(guī)避的內容。A、不應集中于同一業(yè)務 B、不應集中于同一性質借款人C、不應集中于同一國家借款人 D、可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款E、應當使自己的授信對象多樣化【答案】ABCDE 頁碼：l5 考查風險分散的內容。本題選項C是干擾選項，39. 商業(yè)銀行風險管理的主要策略包括( )。 　　　　　　　　【答案】C 頁碼：12 考查聲譽風險的概念36. ( )是指當銀行正常的業(yè)務經營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致?lián)p失的風險。30. 歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（?。ＮC信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊，危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣。 　　　　　　　　【答案】B 頁碼：l0 市場風險的概念23. 下列屬于市場風險的是( )。 　　　　　　　　【答案】D 頁碼：9 18. （?。┦侵斧@得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。 　　　　　　　　【答案】D 頁碼： 8由此前單純的信貸風險管理模式，轉向信用風險、市場風險、操作風險管理并舉，信貸資產與非信貸資產管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A、資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平 B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C、資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D 頁碼：6 在商業(yè)銀行的經營過程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平決定其風險承擔能力。A、系統(tǒng)損失 B、預期損失 C、非預期損失 D、災難性損失【答案】C 頁碼：3 商業(yè)銀行通常用資本金來應對非預期損失。2013年銀行從業(yè)人員《風險管理》強化練習第一章 商業(yè)銀行風險管理基礎1. 以下關于風險的定義，錯誤的是( )。5. 商業(yè)銀行的經營原則是( )。9. ( )，商業(yè)銀行進入負債風險管理模式階段。14. （?。┎皇侨骘L險管理模式的特征。 　　　　　　　　【答案】A 頁碼：919. 一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于（?。、利率風險 B、股票風險 C、違約風險 D、匯率風險 E、商品風險【答案】ABDE 頁碼：l0 考查市場風險的內容，違約風險屬于信用風險。上述信息包含了( )等風險。 　　 【答案】C31. 下列關于流動性風險的說法，錯誤的是( )。A、流動性風險 B、國家風險 C、操作風險 D、法律風險【答案】D 頁碼：l3 考查法律風險的內容。A、風險分散 B、風險對沖 C、風險轉移 D、風險規(guī)避 E、風險補償【答案】ABCDE 頁碼：14 上述都是。44. ( )是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。48.( )是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種風險管理方法。也沒有通過組合甲乙進行風險分散由此排除C。A、會計資本 B、經濟資本 C、實收資本 D、監(jiān)管資本【答案】B 頁碼：22 考查經濟資本的定義。A、550 B、500 C、25 D、50【答案】C 頁碼：25 絕對收益==P—P0=期末資產價值總額—期初投入資金總額=500(1+5％)一500=500*5％=25元62. 假設投資者A、每月的百分比收益為1％，投資者B、每季度的百分比收益為3％，投資者C、每半年的百分比收益為6％，投資者D、每年的百分比收益為12％，則年投資收益率最高的是( )。66. 在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。2. 商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內部組織結構和權力分配體系的具體表現(xiàn)形式?！　　　　　　　　敬鸢浮緼BCD 頁碼：35 考察商業(yè)銀行公司治理的特征。10. ( )負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。14. 商業(yè)銀行內部控制的主要原則是( )。A、風險管理理念 B、風險模型 C、制度 D、知識 E、內部控制【答案】ACD 頁碼：41 風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成?！敬鸢浮緿 頁碼：44 各家商業(yè)銀行的風險管理模式和水平不盡相同，是由于戰(zhàn)略目標不同所致。在商業(yè)銀行中，董事會督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險。A、識別 B、計量 C、監(jiān)測 D、分析 E、控制【答案】ABCE 頁碼：55 內部審計可以從風險識別、計量、監(jiān)測和控制四個主要階段，審核商業(yè)銀行風險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報告潛在的風險因素，提出應對方案并監(jiān)督風險控制措施的落實情況。33. 法律，合規(guī)部門主要承擔以下( )職責。，不屬于風險管理流程的是( )。42. ( )是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程。46. 風險管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩種，正確的是( )。A、財務報表風險 B、經營管理狀況 C、資產管理狀況 D、負債管理狀況 E、領導后備力量【答案】ABCD 頁碼：73．74 考察財務報表分析的內容。A、5％ B、15％ C、21．7％ D、25％【答案】C 頁碼：74 該客戶的資產回報率=(稅后損益+利息費用(1一稅率))/平均資產總額=(300+200*)／2000=％9. 盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換稱實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，其中，不屬于盈利能力比率的是( )。( )A、正確 B、錯誤