農(nóng)村合作金融機構(gòu)風(fēng)險容忍度管理指導(dǎo)意見(存儲版)
【正文】 元及以上 的客戶 。 草案應(yīng) 明確 提出 各類風(fēng)險容忍度指標(biāo) 年度 規(guī)劃目標(biāo) 、 風(fēng)險控制預(yù)警及處置值 。 第十三條 集中度風(fēng)險容忍度指標(biāo) 共設(shè)置五項（ 見附件 7） 4 授信集中度、單一集團客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度、全部關(guān)聯(lián)度、行業(yè)貸款集中度。 風(fēng)險容忍度管理應(yīng)有階段性規(guī)劃目標(biāo)，同時隨著行（社）面臨內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化，結(jié)合經(jīng)營目標(biāo)動態(tài)調(diào)整。 第二條 本 指導(dǎo)意見 所稱風(fēng)險容忍度是指轄內(nèi)行（社）根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境，結(jié)合本單位發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險現(xiàn)狀等因素設(shè)定的可 量化的主要風(fēng)險可接受水平。 （二） 全面性 原則 。 第十條 市場風(fēng)險 容忍度指標(biāo)共設(shè)置四項（見附件 4） ，分別是 ：利率風(fēng)險 敏感度、累 計外匯敞口頭寸比例 、債權(quán)投資比例、投資潛在損失率 。 第 十七 條 行（社） 各職能管理部門向 風(fēng)險（合規(guī)）管理部門 報送相關(guān)資料，風(fēng)險（合規(guī)）管理部門 負(fù)責(zé)做好風(fēng)險容忍度管理規(guī)劃實施情況的監(jiān)測、分析、報告。 第二十三 條 風(fēng)險容忍度指標(biāo)在處置值及以上，應(yīng)啟動相應(yīng)最高級別應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置。 13 附件 7： 集中度風(fēng)險容忍度指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 釋義 參考 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)劃值 風(fēng)險控制值 預(yù)警 處置 1 授信集中度 最大十家集團客戶授信總額 /資本凈額 100％ ≤ 100％ 2 單一集團客戶授信集中度 最大一家集團客戶授信總額 /資本凈額 100％ ≤ 10％ 3 單一客戶貸款集中度 最大一家客戶貸款總額 /資本凈額 100％ ≤ 10％ 4 全部關(guān)聯(lián)度 全部關(guān)聯(lián)方 授信總額 /資本凈額 100％ ≤ 10％ 5 行業(yè) 貸款 集中度 貸款占比最高 行業(yè)貸款總額 /各項貸款總額 100％ 10% 卜 。 第 二 十 一 條 風(fēng)險容忍度指標(biāo)在規(guī)劃值以下的，由風(fēng)險（合規(guī)）管理部門出具監(jiān)測報告，分析經(jīng)營管理中存在的不足，提出改進(jìn)建議，供高級管理層決策時參考。 第 十五 條 行（社）董事會 （理事會）根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好等因素 負(fù)責(zé)審批確定 年度 風(fēng)險容忍度管理規(guī)劃。 第八條 信用風(fēng)險 容忍度指標(biāo)共設(shè)置十六 項（見附件 2） ，分別是 ： 重大信貸風(fēng)險發(fā)生率、貸款違約率、信用卡違約率、 貸款 抵（質(zhì)）押率、 正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率、 不良貸款率、不良資產(chǎn)率、核銷貸款率 、授信集中度、單一集團客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度、全部關(guān)聯(lián)度、行業(yè)貸款集中度 。 第 五 條 風(fēng)險容忍度管理 應(yīng)當(dāng)遵循 的 原則 ： （一） 一致性 原則 。 第四條 風(fēng)險容忍度管理 的目標(biāo) ： （一）促進(jìn)行（社）主要風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)滿足監(jiān)管要求 ，確保審慎合規(guī)經(jīng)營 ； （二）促進(jìn)行（社）資
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