農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)容忍度管理指導(dǎo)意見(參考版)
2024-09-17 13:33本頁(yè)面
【正文】 13 附件 7： 集中度風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 釋義 參考 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)劃值 風(fēng)險(xiǎn)控制值 預(yù)警 處置 1 授信集中度 最大十家集團(tuán)客戶授信總額 /資本凈額 100％ ≤ 100％ 2 單一集團(tuán)客戶授信集中度 最大一家集團(tuán)客戶授信總額 /資本凈額 100％ ≤ 10％ 3 單一客戶貸款集中度 最大一家客戶貸款總額 /資本凈額 100％ ≤ 10％ 4 全部關(guān)聯(lián)度 全部關(guān)聯(lián)方 授信總額 /資本凈額 100％ ≤ 10％ 5 行業(yè) 貸款 集中度 貸款占比最高 行業(yè)貸款總額 /各項(xiàng)貸款總額 100％ 10% 卜 。 ② 違約數(shù) 指 逾期天數(shù)大于 90 天的戶數(shù) ；動(dòng)戶數(shù) 指 實(shí)際發(fā)卡后發(fā)生過(guò)消費(fèi)或取現(xiàn)交易的持卡人 戶數(shù) 。 第 二 十 五 條 本 指導(dǎo)意見 自 印發(fā)之日起 在全轄農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu) 施行。 第二十三 條 風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo)在處置值及以上，應(yīng)啟動(dòng)相應(yīng)最高級(jí)別應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置。 第 二 十 一 條 風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo)在規(guī)劃值以下的，由風(fēng)險(xiǎn)（合規(guī)）管理部門出具監(jiān)測(cè)報(bào)告，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的不足，提出改進(jìn)建議，供高級(jí)管理層決策時(shí)參考。 第十 九 條 轄內(nèi)行（社） 各業(yè)務(wù)職能部門應(yīng)根據(jù)董（理）事 5 會(huì)審批確定的 年度風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo)管理規(guī)劃，結(jié)合本業(yè)務(wù)條線的特點(diǎn)以及經(jīng)濟(jì)資本管理要求，進(jìn)一步研究確定各業(yè)務(wù)品種的風(fēng)險(xiǎn)限額，以保證風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo)年度管理規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)。 轄內(nèi)行（社）高級(jí)管理層應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境 結(jié)合 本單位業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，于每年初提出本單位年度 風(fēng)險(xiǎn)容忍度 指標(biāo)管理規(guī)劃草案， 并遞交董事會(huì)（理事會(huì)） 審批。 第 十七 條 行（社） 各職能管理部門向 風(fēng)險(xiǎn)（合規(guī)）管理部門 報(bào)送相關(guān)資料，風(fēng)險(xiǎn)（合規(guī)）管理部門 負(fù)責(zé)做好風(fēng)險(xiǎn)容忍度管理規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告。 第 十五 條 行（社）董事會(huì) （理事會(huì)）根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素 負(fù)責(zé)審批確定 年度 風(fēng)險(xiǎn)容忍度管理規(guī)劃。 第三 章 風(fēng)險(xiǎn)容忍度管理 第 十四 條 風(fēng)險(xiǎn)容忍度 指標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)管理 中識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、緩釋和控制的依據(jù)。 第十二條 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 容忍度指標(biāo)共設(shè)置三項(xiàng)（見附件 6） ，分別是 ： 客戶投訴數(shù)量、 同類型客戶投訴占比、 重大突發(fā)聲譽(yù)事件數(shù)量。 第十條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 容忍度指標(biāo)共設(shè)置四項(xiàng)（見附件 4） ，分別是 ：利率風(fēng)險(xiǎn) 敏感度、累 計(jì)外匯敞口頭寸比例 、債權(quán)投資比例、投資潛在損失率 。 第八條 信用風(fēng)險(xiǎn) 容忍度指標(biāo)共設(shè)置十六 項(xiàng)（見附件 2） ，分別是 ： 重大信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、貸款違約率、信用卡違約率、 貸款 抵（質(zhì)）押率、 正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級(jí)類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率、 不良貸款率、不良資產(chǎn)率、核銷貸款率
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