【正文】 % % % % % 浦發(fā)銀行 % % % % % % 20xx 年是我國施行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的第一年，即銀監(jiān)會實(shí)施以巴塞爾Ⅲ為基礎(chǔ)的符合中國金融市場的中國版巴塞爾Ⅲ的元年（本段以下所提到的巴塞爾Ⅲ都特指中國版巴塞爾Ⅲ）。但是從圖表還可以看出我國非系統(tǒng)重要銀行的資本充足率與系統(tǒng)重要性銀行差距很大，與巴塞爾Ⅲ的充足率要求也有一定的差距，當(dāng)然圖表中的 5 家非系統(tǒng)重要性銀行也能滿足要求。從總資本充足率來看，總資本還包括其他附屬資本，但是現(xiàn)階段在我國總 資本中核心資本占主體地位，所以股權(quán)融資也是我國主要融資手段。 截止到 20xx 年 4 月 30 日，我國在Ａ股市場上排隊(duì)上市的的銀行有１３家，從地域分布來看，江蘇地區(qū)占到６家。從圖表五中我們可以看出現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行主要收入來源依舊是利差。而隨著我國銀行信貸利潤的減少，銀行勢必會拓展表外業(yè)務(wù)來增加利潤，表外業(yè)務(wù)的開展必然會降低我國銀行業(yè)的杠桿率，因此巴塞爾關(guān)于杠桿率的要求必然會成為限制銀行表外業(yè)務(wù)拓展的緊箍咒。雖然比較銀行過萬億的資產(chǎn)，上百億的不良貸款并不算太高的數(shù)據(jù)，但是我們需要警惕的是未來的風(fēng)險(xiǎn)。其次，需要嚴(yán)格專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理，堅(jiān)持審慎的信貸政策，嚴(yán)格控制政府融資平臺貸款總量，加強(qiáng)房地產(chǎn)，產(chǎn)能過剩等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的審查。現(xiàn)階段而言，雖然我國已經(jīng)開始發(fā)展表外業(yè)務(wù)，但是我國表外業(yè)務(wù)經(jīng)營管理水平還比較落后，在不少表外業(yè)務(wù)領(lǐng)域還是空白，表外業(yè)務(wù)收入占總收入較低，但是從另一方面 正好說明我國表外業(yè)務(wù)具有很大潛力。 （三）拓展資本融資渠道 建立內(nèi)源融資機(jī)制。這是因?yàn)閲写笮蜕虡I(yè)銀行有“店大欺客”的情形，而中小銀行如果這時(shí)候能為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)必然能夠吸引客戶。長期負(fù)債具有資金量大、收回時(shí)間長、違約風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)。表外業(yè)務(wù)包括擔(dān)保業(yè)務(wù)，票據(jù)發(fā)行便利等。 不良貸款的增加必然會對商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)狀況造成影響，使得銀行 的不良資產(chǎn)負(fù)債率上升、撥備覆蓋率下降，這必然會對巴塞爾Ⅲ的監(jiān)管要求造成挑戰(zhàn)。 20xx 年一季度 16 家上市銀行新增不良貸款 億元，其中五大行新增 254 億，較去年全年的 億已南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 本科畢業(yè)論文設(shè)計(jì) 18 經(jīng)超出一半?，F(xiàn)階段我國銀行表外業(yè)務(wù)規(guī)模較小、種類較少，從以往的經(jīng)驗(yàn)來看，杠桿率積累是以前金融危機(jī)爆發(fā)的主要（例如 1998 年的金融危機(jī)）。但是從現(xiàn)在我國證券市場來看，并沒有成熟得條件使得我國商業(yè)銀行在中國境內(nèi)上市。從這一點(diǎn)上看， 杠桿率的嚴(yán)格要求會對我國表外業(yè)務(wù)規(guī)模較大的商業(yè)銀行產(chǎn)生影響，同時(shí)也會限制股本規(guī)模較小的商業(yè)銀行或者未上市的銀行的對外擴(kuò)張。但是對于中小銀行而言，為了達(dá)到監(jiān)管要求他們必然會增發(fā)股票，但是股票增發(fā)必然會造成股價(jià)下跌，股價(jià)下跌為了達(dá)到一定資金要求會增發(fā)更多股票，從某種程度上這是增加銀行成本，所以為了減少融資成本商業(yè)銀行會減少分紅派息，造成股東回報(bào)的下降。根據(jù)數(shù)庫財(cái)務(wù)咨詢有限公司（ ChinaScope Financial）發(fā)布的數(shù)據(jù) 稱，在 20xx 年， 20xx 年的兩年內(nèi)中國銀行業(yè)可能存在 1000 億美元的資本金缺口，這意味著我國商業(yè)銀行需要大量的資本金補(bǔ)充。 此次金融危機(jī)的國外商業(yè)銀行經(jīng)驗(yàn)表明，很多潛在的表外流動(dòng)性敞口雖然只需要少量直接或及時(shí)的資本來覆蓋，但是在極端的市場壓力條件下也能導(dǎo)致嚴(yán)重的流動(dòng)性枯竭。以20xx 年一月份為例，四大行新增人民幣貸款投放為 4400 多億，遠(yuǎn)高于去年同期 3000多億元，相比之下，人民幣存款卻大幅減少了 9402 億元，這么多存款搬家其中一部分固然是新年企業(yè)發(fā)工資獎(jiǎng)金，但是大部分卻搬家到互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)市場。這兩項(xiàng)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與巴塞爾Ⅲ相同，均為 100%，銀監(jiān)會對流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例分別給予了 2 年和 5 年的觀察期，于 20xx 年底和 20xx 年底前分別達(dá)標(biāo)。明確了資本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。 CET一級資本充足率、總資本充足率分別要達(dá)到 5%、 6%和8%；儲備資本要求為 %，逆周期資本范圍為 %；系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為 1%。 第三，系統(tǒng)重要性銀行及其相關(guān)的監(jiān)管?！傲鲃?dòng)性覆蓋率”是指優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲備與未來 30 日的資金凈流出量的比值，且要求該比值應(yīng)大于等于 100%。 第二，提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。因此，商業(yè)銀行的安危尤其重要。金融界的危機(jī)使得“華爾街投資銀行”這個(gè)名詞被遺棄在歷史長河中。 一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的研究 （一）研究背景 20xx 年 4 月美國新世紀(jì)金融公司發(fā)生破產(chǎn)，此次破產(chǎn)暴露了掩藏在金融體系內(nèi)的次級債的風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)定量測算的結(jié)果，巴塞爾委員會認(rèn)為全球大量的大型銀行（尤其是發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行）要滿足巴Ⅲ的要求只有通過補(bǔ)充資本的方式，因此巴塞爾Ⅲ設(shè)計(jì)了從 20xx年到 2019 年的達(dá)標(biāo)過渡期，使全球銀行業(yè)有足夠的時(shí)間滿足新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，最終 要求到 2019 年 1 月 1 日，所有款項(xiàng)都要達(dá)到巴塞爾Ⅲ的新要求。s banking industry. Key WORDS: Basel； Bank； Regulatory； Index； Effect 引言 巴塞爾協(xié)議是由國際清算銀行下設(shè)的巴塞爾委員會通過的“關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議”的簡稱。 ................... 11 （三）杠桿率對中國商業(yè)銀行的影響 ......................... 13 （四）貸款撥備率對中國商業(yè)銀行的影響 ..................... 16 四、商業(yè)銀行的應(yīng)對措施 ..................................... 18 （一）調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)。 本人簽名： 日期： 20xx 年 6 月 7 日 目錄 巴塞 爾協(xié)議Ⅲ對中國銀行業(yè)的影響分析 ........................... 3 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 本科畢業(yè)論文設(shè)計(jì) 3 引言 ....................................................... 4 文獻(xiàn)綜述 ................................................... 5 一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的研究 ...................................... 6 （一）研究背景 .......................................... 6 （二）巴塞爾協(xié)議Ⅲ的研究意義 ............................. 6 二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的具體內(nèi)容 .................................. 7 (一 )原版巴塞爾協(xié)議Ⅲ的具體內(nèi)容 ........................... 7 (二 )中國版巴塞爾Ⅲ的具體內(nèi)容 ............................. 8 三、不同指標(biāo)對中國商業(yè)銀行的影響 ............................ 9 （一）流動(dòng)性對中國商業(yè)銀行的影響 .......................... 9 （二）資本充足率對中國商業(yè)銀行的影響。s banking sector Abstract: 20xx global financial crisis makes people has doubts weather Basel Ⅱ can be resistant to crisis? To cope with the Basel Committee more plex international financial environment, then began preparing the Basel Ⅲ , and through the implementation of the G20 summit on. This paper describes the Chinese version of Basel and Basel Ⅲ Ⅲ specific content, and Basel and B