商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究-免費(fèi)閱讀
【正文】 對(duì)管理人員和操作人員提出了更高的 要求。 [案例 ] 某貸款企業(yè)，利率按月浮動(dòng)，市場(chǎng)預(yù)期利率將上行，則與銀 行辦理利率互換，置換為固定利率，可鎖定其利息成本。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) — 主要因素 ? 存款客戶提取存款 ? 貸款客戶提款 ? 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配 ? 債務(wù)人延期支付 ? 資產(chǎn)變現(xiàn)困難 ? 經(jīng)營(yíng)損失、衍生品交易風(fēng)險(xiǎn) ? 不良貸款上升 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例 ? 2023年全球金融危機(jī) ? 銀行 2023年 6月和 12月分別發(fā)生了兩次 “ 錢荒 ” ? 阿里、京東、東方財(cái)富等互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭 “ 搶錢 ” 狂潮 ? 資本市場(chǎng)、理財(cái)產(chǎn)品火爆 英國(guó)諾森羅克銀行擠兌事件 2023年，該銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件，短短幾天就有 30多億英鎊從銀 行流出，占其存款總量的 12% 之多 …… 原因： 資產(chǎn)負(fù)債利率缺口過(guò)大 融資渠道單一 投資次級(jí)債造成損失 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量－ 缺口管理 ? 流動(dòng)性缺口 = 流動(dòng)性供給 流動(dòng)性需求 流動(dòng)性供給 流動(dòng)性需求 存款 貸款 還貸 提前支取 出售資產(chǎn) 償還借款 現(xiàn)金收益 支行稅費(fèi) 支付利息 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估－ 衡量指標(biāo) 存貸比率＝貸款總額／存款總額 流動(dòng)性覆蓋率 =流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備／未來(lái) 30天資金凈流出量 現(xiàn)金備付率 =（央行備付金 +庫(kù)存現(xiàn)金）／各項(xiàng)存款 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 管理策略 ? 集團(tuán)資金集中管理 ? 客戶大額資金預(yù)報(bào)預(yù)測(cè) ? 融資結(jié)構(gòu)多元化、分散化 ? 建立應(yīng)急備付機(jī)制 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范 存款保險(xiǎn)制度 ? 銀行金融機(jī)構(gòu)交納保費(fèi)形成存款保險(xiǎn)基金，當(dāng)銀行經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)， 存款保險(xiǎn)基金管理機(jī)構(gòu)依規(guī)使用基金對(duì)存款人進(jìn)行及時(shí)償付，并采取必 要措施維護(hù)存款人及保險(xiǎn)基金安全的制度。 ? 投資主體多元化、市場(chǎng)化 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策 [案例 ] 天威新能源中票違約，光伏產(chǎn)業(yè)、歐盟反傾銷稅 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 — 借款人 ? 實(shí)行分類管理 貸款五級(jí)分類：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失 ? 客戶信用評(píng)價(jià) 5C要素分析法： 主要集中從借款人的道德品質(zhì)、還款能 力、資本實(shí)力、擔(dān)保和經(jīng)營(yíng)環(huán)境條件五個(gè)方面進(jìn)行全面的定 性分析，以判別借款人的還款意愿和還款能力。 內(nèi)容： 客戶評(píng)級(jí)。 起源： 現(xiàn)代意義上的風(fēng)險(xiǎn)管理，源于 20世紀(jì) 50年代的美國(guó)； 2023年 6月 6日，國(guó)務(wù)院頒布了 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 ； 關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)的全面性 相關(guān)性 交叉性 放大效應(yīng) ? 管理的全面性 全系統(tǒng) 全過(guò)程 全人員 全機(jī)構(gòu) 全產(chǎn)品 全對(duì)象 全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則 ? 風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配 ? 內(nèi)部制衡與效率兼顧 ? 風(fēng)險(xiǎn)分散 ? 定量與定性評(píng)估 ? 動(dòng)態(tài)適應(yīng)性調(diào)整 全
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1