商業(yè)銀行全面風險管理研究-全文預覽
【正文】 023年， 59家機構發(fā)行 ABS產品 2900億。 5W要素分析法： 即借款人、借款用途、還款期限、擔保 物及如何還款。風險管理 的控制目標不再是控制和規(guī)避風險，而是接受能帶來收益的 風險，避免無法被收益覆蓋的風險。 指運用規(guī)范的、統一的評價方法，對客戶 一定經營期限內的償債能力和意愿，進行定量和定性分析， 從而對客戶的信用等級做出真實、客觀、公正的綜合判斷。 商業(yè)銀行風險偏好管理 ? 不良貸款撥備覆蓋率 ? 貸款風險調整后資本回報率 ? 預期損失率 ? 加權風險資產收益率 ? 中長期貸款集中度 ? 前十名貸款余額風險集中度 全面風險管理流程 ? 風險識別 ? 風險度量 ? 風險控制 ? 風險監(jiān)測與報告 ? 商業(yè)銀行就是經營風險。 主要措施： ? 完善內部控制制度，構筑全面風險管理體系。商業(yè)銀行全面風險管理 概述及思考 劉遠為 2023年 5月 15日 主要內容 ? 關于全面風險及管理框架 ? 商業(yè)銀行風險分析及防范 ? 面臨的問題及挑戰(zhàn) ? 改進的方向及措施 關于風險 ? 不確定性、損失程度、損失可能性、可預測性 ? 黑天鵝事件 在發(fā)現澳大利亞的黑天鵝之前，歐洲人認為天鵝都是白色的。 起源： 現代意義上的風險管理，源于 20世紀 50年代的美國； 2023年 6月 6日，國務院頒布了 《 中央企業(yè)全面風險管理指引 》 ； 關于全面風險管理 ? 風險的全面性 相關性 交叉性 放大效應 ? 管理的全面性 全系統 全過程 全人員 全機構 全產品 全對象 全面風險管理原則 ? 風險與收益匹配 ? 內部制衡與效率兼顧 ? 風險分散 ? 定量與定性評估 ? 動態(tài)適應性調整 全面風險管理策略 ? 規(guī)避 ? 分散 ? 對沖 ? 轉移 ? 補償 全面風險管理 內部環(huán)境 ? 風險管理文化 ? 風險偏好 ? 風險管理戰(zhàn)略 ? 風險治理架構 ? 風險管理制度與系統 商業(yè)銀行風險管理文化 是商業(yè)銀行的經營理念、風險理念、風險行為、道德標 準等要素為一體的文化，包括了專業(yè)知識、制度、精神等層 面的內容，是企業(yè)文化的核心內容。 ? 提高風險管理技術，夯實風險管理基礎。 內容： 客戶評級。 信用風險評估 內部評級 信用風險調整后的資本回報率（ RAROC）： 定義： RAROC是一定會計期間內，綜合考慮預期損失和非 預期損失后單筆貸款或單個客戶的真實收益水平。 ? 投資主體多元化、市場化 ? 宏觀經濟調控政策 [案例 ] 天威新能源中票違約，光伏產業(yè)、歐盟反傾銷稅 信用風險管理 — 借款人 ? 實行分類管理 貸款五級分類：正常、關注、次級、可疑、損失 ? 客戶信用評價 5C要素分析法： 主要集中從借款人的道德品質、還款能 力、資本實力、擔保和經營環(huán)境條件五個方面進行全面的定 性分析，以判別借款人的還款意愿和還款能力。轉移信用風險， 相當于銀行購買信用保險。
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