姬新龍風(fēng)險(xiǎn)管理第二章-免費(fèi)閱讀
【正文】 第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)【 例題 】 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（ ）。 多種有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)／信息經(jīng)過(guò) 收集、整理／分類、匯總 之后成為 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 。A . 收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中B . 顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況C . 討論各種流程和措施的有效性D . 報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況【 解析 】 答案為 A。 第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的 注意事項(xiàng)或技術(shù)要求（ 1）建立各類 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理；（ 2） 是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù) ，用于計(jì)量、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng)；（ 3） 是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排 ；第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程（ 4） 是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序 ；（ 5）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系 是否健全 ；（ 6）風(fēng)險(xiǎn)管理人員 是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法有：（ 1） 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織 外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評(píng)估主要包括以下四個(gè)方面：(1)董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) 是否實(shí)施有效監(jiān)督；(2)銀行 是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定 來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)；(3)銀行的 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn) ；(4)內(nèi)部控制機(jī)制和審計(jì)工作 能否及時(shí)識(shí)別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足。記憶類，排除法。三、高級(jí)管理層 高級(jí)管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé) 執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理政策， 制定 風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí) 了解 風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并 確保 商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來(lái)有效地 識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制 各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境本節(jié)的主要考點(diǎn)及知識(shí)點(diǎn)： 董事會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，監(jiān)事會(huì)，高級(jí)管理層，風(fēng)險(xiǎn)管理部門，財(cái)務(wù)控制部門，內(nèi)部審計(jì)部門，法律／合規(guī)部門，外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。一般記憶類。（ 2）加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用。第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境【 例題 】 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是：?。?. 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)Ｂ . 建立完善內(nèi)部控制體制Ｃ . 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)Ｄ . 以上都不是【 解析 】 答案為 A。銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理精講班主講老師： 姬新龍第 二 章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)本章考情： 歷年試題分布情況 ：綜合近年來(lái)的考題分析，本章內(nèi)容以多選題、判斷題形式出現(xiàn)的居多，且歷年考試中都有 7—8分的分值比重。理解類，變通記憶。（ 3）創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用。第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境四、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況及同業(yè)比較的基礎(chǔ)上，提出的 一整套中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的行動(dòng)方案 。第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織一、董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 商業(yè)銀行建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)應(yīng)遵循的 基本原則 是： 崗位設(shè)置及職責(zé)分工明確，具有可執(zhí)行性，并且能夠最大限度地降低內(nèi)部的交易成本 。第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織四、風(fēng)險(xiǎn)管理部門 風(fēng)險(xiǎn)管理部門 并非是一個(gè)有形部門 的
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1