【正文】 例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)／產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降，快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源 為市場大宗融資等。操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員 l 發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識／技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。 89． [解析 ]答案為 D。銀行監(jiān)管的 必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。 83． [解析 ]答案為 D。 79． [解析 ]答案為 D。銀行通常只能通過資產(chǎn)變現(xiàn)應(yīng)付流動(dòng)性困難， 此時(shí)會(huì)遇到兩種價(jià)格：市場均衡價(jià)格 EP 和應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格 FP。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的 風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核。核心存款是指那些相對來說較穩(wěn)定，對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也較小。 67． [解析 ]答案為 c。 64． [解析 ]答案為 c。 A 選項(xiàng)應(yīng)改為：交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。短邊法的計(jì)算步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次，比較這 兩個(gè)總數(shù)：最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 52． [解析 ]答案為 A。 49． [解析 ]答案為 D。違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 42． [解析 ]答案為 c。新資本協(xié)議從公司治理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。 37． [解析 ]答案為 D。 34． [解析 ]答案為 B。 32． [解析 ]答案為 D。在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率 (RAROC)。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責(zé)任公司股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任，董事長作為公司股東，無需以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)為企業(yè)債務(wù) 提供 擔(dān)保。 22． [解析 ]答案為 c。長期次級債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級債務(wù)。 1 5． [解析 ]答案為 B?；虿淮嬖谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是一項(xiàng)階段性的任務(wù)，而是一項(xiàng)“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期。 7． [解析 ]答案為 B。 4． [解析 ]答案為 B。其次，新協(xié)議對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì) 算方法。 ( ) 11．商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針 對特定階段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。為支持該企業(yè)渡過難關(guān)，商業(yè)銀行可以對該企業(yè)個(gè)別經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評定為 AAA 級客戶。 A．黃金 B．美元現(xiàn)金 C．我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券 D．評級為 AA的國家發(fā)行的債券 E．銀行存單 三、判斷題。 A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 B．銀行的盈利能力 C．第三方評級 D．銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn) E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平 33．如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降，大量個(gè)人住房貸 款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括 ( )。 A．預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換 B．預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 C．預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換 D．預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 E．無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 26．根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有 ( )。 A．忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性 B．清晰易懂 C．計(jì) 算簡便 D．敏感度高 E．難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn) 18．商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評估與控制，需要具備的基本條件有 ( )。 A．提高發(fā)言人的溝通能力 B．提高解決問題的能力 C．危機(jī)現(xiàn)場處理 D．制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制 E．模擬訓(xùn)練和演習(xí) 10．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有 ( )。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括 ( )。 A．商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用 B．按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于 8%，核心資本充足率不得低于 4% C．未分配利潤屬于核心資本 D．少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本 90．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括 ( )。 A．準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件 B．預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失 C．風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的 D．如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì) 83． 商業(yè)銀行的 ( )是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制訂和實(shí)施過程中失當(dāng)，或未能 對市場變化做 H{及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)和市場地位的風(fēng)險(xiǎn)。 A．利率 B．物 價(jià)指數(shù) C．宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D．突發(fā)性因素 74．以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是 ( )。 A．高級計(jì)量法 B．標(biāo)準(zhǔn)法 C．基本指標(biāo)法 D．內(nèi)部評級法 67．下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是 ( )。 A． 25． 0% B． 50． 0% C． 75． 0% D． 100． 0% 50．在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中， ( )不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。 A．保持 不變 B．下降 C．上升 D．無法判斷 42．商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( ) A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B．信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D．不良貸款遷徙率指標(biāo) 43．假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去 100 天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的 VaR 值為 l000 萬元人民幣 (置信區(qū)間為 99%，持有期為 l 天 )。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理策略 B．風(fēng)險(xiǎn)管理理念 C．公司治理結(jié)構(gòu) D．內(nèi)部控制系統(tǒng) 35．風(fēng)險(xiǎn)識別包括 ( )環(huán)節(jié)。 A．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—— 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B．被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管 理模式階段 —— 主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—— 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—— 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 28．國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績效評估辦法 (RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo) RAROC 是 ( )。 A． 20% B． 40% C． 60% D． 80% 23．假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類 800 億元，關(guān)注類 200 億元，次級類 35 億元，可疑類 lo 億元，損失類 5 億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為 40 億元、 15 億元、 5 億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B．缺口 C．敏感性資產(chǎn) D．敞口 15．巴塞爾委員會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括 ( )。 A．高級計(jì)量法 B．基本指標(biāo)法 C．內(nèi)部評級法 D．內(nèi)部模型法 10．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是 ( )。 A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C．競爭對手風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) 4．《金融違法行為處罰辦法》屬于 ( )。20202020 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》歷年真題匯總 2020 年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題 時(shí)間： 120 分鐘 一、單項(xiàng)選擇題。 A．法律 B．行政法規(guī) C．金融規(guī)章制度 D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引 5． 20 世紀(jì) 60 年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。 A．風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成 B．風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正 C．風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的 D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化 11．當(dāng)前，某銀行貸款余額的 50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過 50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為 0。 A．置信水平采用 95%的單尾置信區(qū)間 B．持有期為 10 個(gè)營業(yè)日 C．市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年 D．至少每 6 個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) 16．系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括 ( )。 A． 20% B． 80% C． 100% D． 120% 24．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，下列 ( )活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的。 A．風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 B．風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率 C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 D．風(fēng)險(xiǎn)調(diào) 整資產(chǎn)收益率 29．下列關(guān)于資本的說法，正確的是 ( )。 A．感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) B．計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C．計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn) D．感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn) 36．商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是 ( )。則該銀行在未來 l00 個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有 ( )天的損失超過 1000 萬元。 A．白色 預(yù)警法 B．紅色預(yù)警法 C．黑色預(yù)警法 D．藍(lán)色預(yù)警法 51．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法，應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的 ( )。 A．根據(jù)商業(yè)銀行管理和 控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng) 險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 C．商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策 D．商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金 68． ( )是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢和不足。 A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 75．以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是 ( )。 A．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C．國家風(fēng)險(xiǎn) D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 84．高利率水平表示央行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。 A．不良資 產(chǎn)率 B．不良貸款率 C．單一客戶授信集中度 D．存貸款比例 二、多項(xiàng)選擇題。 A．損失的影響程度 B．總損失數(shù)額信息 C．損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息 D．總損失中收回部分信息 E．損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息 4．通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從 ( )三個(gè)層面人手。 A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力 B．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式 C．風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù) D．健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值 E．風(fēng)險(xiǎn)管 理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力 11．商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有 ( )。 A．完善的公司治理結(jié)構(gòu) B．健全的內(nèi)部控制體系 C．普及合規(guī)管理文化 D．集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) E．強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力 1 9．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有 ( )。 A．企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司 B．公立醫(yī)院 C．國家機(jī)關(guān) D．企業(yè)集團(tuán)下屬子公司 E．私立貴族學(xué)校 27．按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有 ( )。 A．國家風(fēng)險(xiǎn) B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C．信用風(fēng)險(xiǎn) D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) E．操作風(fēng)險(xiǎn) 34．清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括 ( )。 請對以下各項(xiàng)的描述做出判斷。 ( ) 4．隨著全球化的發(fā)展，世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實(shí)行統(tǒng)一的模式。 ( ) 12．表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全的行為。最后，新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于 8％?？疾殂y行監(jiān)管主要的法律法規(guī)。本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“ 2