商業(yè)銀行復(fù)習(xí)資料-免費(fèi)閱讀
【正文】 但這些措施常常會(huì)遭到客戶抵制。當(dāng)利率發(fā)生變動(dòng)時(shí)，客戶會(huì)行使內(nèi)含選擇權(quán)，提前償還貸款或提前提取存款，這都形成了一定時(shí)間段內(nèi)利率敏感性缺口的變動(dòng)。由于缺口分析報(bào)告的考察期包括1年以上的未來現(xiàn)金流，這部分現(xiàn)金即使帳面價(jià)值顯示利差收入上升，也并不能保證折現(xiàn)利差現(xiàn)值是增大的。因?yàn)?，利率敏感性缺口模型主要分析利率的波?dòng)對(duì)銀行凈利息收入的影響，這與銀行在日常管理中把贏利作為首要控制目標(biāo)是不相互沖突的。但是，在有效持續(xù)期缺口模型中，銀行的持續(xù)期缺口狀況和銀行凈資產(chǎn)價(jià)值的關(guān)系與敏感性缺口模型下的情況正好相反：利率上升時(shí)，銀行保持持續(xù)期負(fù)缺口有利；利率下降時(shí)，銀行保持持續(xù)期正缺口有利，當(dāng)然持續(xù)期零缺口同樣最安全。在監(jiān)管方式上主要依靠現(xiàn)場(chǎng)檢查，特別是“突擊”性的“大檢查”，非現(xiàn)場(chǎng)檢查和持續(xù)性跟蹤研究還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。例如，監(jiān)管當(dāng)局并沒有對(duì)利率敏感性比例(利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債的比率)做出詳細(xì)規(guī)定。新協(xié)議的第二支柱在給予各國監(jiān)管當(dāng)局更大決策自主權(quán)時(shí)，也對(duì)其提出了更高的要求。目前主要有中誠信和大公信用評(píng)級(jí)兩家，參與信用評(píng)級(jí)的企業(yè)主要是為了發(fā)行債券，我國企業(yè)獲得國際承認(rèn)的外部評(píng)級(jí)數(shù)目就更少了。新協(xié)議也突出強(qiáng)調(diào)了利率風(fēng)險(xiǎn)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要作用。最為典型的實(shí)例是，在新興市場(chǎng)國家中，能夠以低廉的價(jià)格向新興市場(chǎng)國家的優(yōu)質(zhì)客戶提供各種金融產(chǎn)品，當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)客戶如果用內(nèi)部評(píng)級(jí)法可以獲得較低的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。15．巴塞爾協(xié)議對(duì)我國銀行發(fā)展的影響（來自網(wǎng)上，自己歸納） 答： 新協(xié)議對(duì)我國銀行資本充足狀況的影響按照新協(xié)議的要求計(jì)算資本充足率，會(huì)使我國商業(yè)銀行的資本充足狀況下降，資本充足率水平偏低是我國銀行長(zhǎng)期面臨的一個(gè)難題。則可選擇有利時(shí)機(jī)購進(jìn)中長(zhǎng)期證券。商業(yè)銀行在現(xiàn)金頭寸不足，可通過出售回購協(xié)議的方式，暫時(shí)賣出證券，調(diào)入資金；如現(xiàn)金頭寸多余，則可通過購入回購協(xié)議，調(diào)出資金，賺取利息。由于銀行的客戶群體范圍較為廣泛，從單一客戶到各類企業(yè)，銀行為客戶提供的服務(wù)越優(yōu)，得到的認(rèn)可度就越高，這一過程能督促商業(yè)銀行不斷完善服務(wù)方式和進(jìn)行金融創(chuàng)新，得到客戶認(rèn)可。3. 擴(kuò)大信貸規(guī)模支持傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)：商業(yè)銀行開展多樣化的中間業(yè)務(wù)，為大客戶量身定做金融組合產(chǎn)品，滿足客戶的多樣化需求，可吸引大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶，而客戶的增加將直接促進(jìn)其他業(yè)務(wù)如存款業(yè)務(wù)等的發(fā)展。沒有盈利性，商業(yè)銀行就不可能存在；沒有安全性，商業(yè)銀行就不饑餓能擁有源源不斷的生息資金；沒有流動(dòng)性，商業(yè)銀行就沒有了安全性。四．金融服務(wù)職能：金融服務(wù)職能是指銀行利用其在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的特殊地位，依靠在充當(dāng)信用媒介和支付媒介過程中所獲得的大量信息，應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)等先進(jìn)工具，為客戶提供理財(cái)信息、代理融通、信托、租賃、現(xiàn)金管理等服務(wù)。由于商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)具有高流動(dòng)性、低盈利性的特點(diǎn)，故合理安排現(xiàn)金資產(chǎn)的存量結(jié)構(gòu)就十分必要。熱忱的雇員體現(xiàn)著銀行良好的管理素質(zhì)和經(jīng)營素質(zhì)。但是商業(yè)銀行通常不主動(dòng)采用利率戰(zhàn)這一形式來爭(zhēng)奪存款。因此，商業(yè)必須謹(jǐn)慎使用“創(chuàng)造負(fù)債”這種技術(shù)。2．利率敏感性缺口管理的觀點(diǎn) 答：利率敏感性缺口是指在一定時(shí)期內(nèi)銀行利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債兩者之間的差額。11. 資金轉(zhuǎn)換法：在這種方法下，商業(yè)銀行選擇資產(chǎn)首先考慮負(fù)債結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，并據(jù)此對(duì)資金來源按不同比例分配到不同的資產(chǎn)上去。6. 核心資本：為銀行資本中最重要的一部分（又稱一級(jí)資本），它同時(shí)也是判斷銀行資本充足比率的基礎(chǔ)，對(duì)銀行的盈利及競(jìng)爭(zhēng)能力影響極大。即指那些有風(fēng)險(xiǎn)且未列入資產(chǎn)負(fù)債表中的金融活動(dòng)。商業(yè)銀行將在有效承諾期內(nèi)，按照雙方約定的金額、利率，隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)客戶的要求向其提供信貸服務(wù)，并收取一定的承諾傭金。10. 真實(shí)票據(jù)理論：又稱商業(yè)貸款理論。包括：A、儲(chǔ)備頭寸管理方法：指銀行借入資金補(bǔ)足一級(jí)儲(chǔ)備，以滿足存款提取和貸款，通過營運(yùn)頭寸調(diào)度來保持高收益低流性的資產(chǎn)。 （1）短期借款可以在短期內(nèi)使商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模迅速膨脹，容易造成短借長(zhǎng)貸的現(xiàn)象，從而使商業(yè)銀行在日后可能陷入更加嚴(yán)重的流動(dòng)性問題。相反如果借款人的預(yù)期收入水平很低，或者預(yù)期收入根本無法確定，那么即使是短期貸款，商業(yè)銀行也不應(yīng)該發(fā)放。一座能產(chǎn)生舒適、高效、愉快氣氛的銀行大樓可以有效地吸引企業(yè)等有大量存款平均余額的存戶加入，這是銀行提高存款水平的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。 ：在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后，貸款本息仍然無法收回或只能收回極少部分的貸款。在存量適度的情況下，銀行經(jīng)營中資金不相等的流入流出，必然會(huì)破壞存量的適度性。8．商業(yè)銀行主要職能答：一信用媒介職能：指商業(yè)銀行通過負(fù)債業(yè)務(wù)，把社會(huì)上的各種閑散貨幣資金集中到銀行，再通過負(fù)債業(yè)務(wù)，將其投放到需要資金的客戶，即充當(dāng)資金閑置者和資金短缺者之間的中介人，實(shí)現(xiàn)資金的融通，成為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中無始無終的支付鏈條和債權(quán)債務(wù)關(guān)系的中心。10．商業(yè)銀行經(jīng)營管理原則 答：版本A。11．商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)的意義（答案來自課件）答：1. 增加銀行的收入：中間業(yè)務(wù)不需占用或少占用商業(yè)銀行資金，而主要通過為客戶服務(wù)獲得收入，具有風(fēng)險(xiǎn)小、投資少、收益高的特點(diǎn)，在當(dāng)前信貸資產(chǎn)質(zhì)量普遍不高的情況下商業(yè)銀行通過發(fā)展中間業(yè)務(wù)提高經(jīng)營收入應(yīng)是一個(gè)較好選擇。在追求利潤最大化的同時(shí)，積極履行對(duì)社會(huì)公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，能幫助商業(yè)銀行構(gòu)筑良好的品牌優(yōu)勢(shì)和信譽(yù)優(yōu)勢(shì)，吸引到更多優(yōu)質(zhì)客戶。 ，雇員要始終保持高效、禮貌、熱情的態(tài)度，這是商業(yè)銀行招徠客戶的重要手段、銀行可以開拓市場(chǎng)時(shí)采用差異話戰(zhàn)略，通過廣告宣傳的促銷途徑展開存款銷售活動(dòng)13．商業(yè)銀行頭寸調(diào)度的主要渠道答：：商業(yè)銀行靈活調(diào)度頭寸最主要的渠道是同業(yè)拆借市場(chǎng)。在商業(yè)銀行資
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