多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)(1)-免費(fèi)閱讀
【正文】 另一方面 ，兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量之間有如下關(guān)系： 222212221222122212212?)2(?)2(?)2(?)2(?txnexnexnenexneyFiiiiiiiiii????????????????????????????????????????????四、參數(shù)的置信區(qū)間 參數(shù)的置信區(qū)間 用來考察： 在一次抽樣中所估計(jì)的參數(shù)值離參數(shù)的真實(shí)值有多 “ 近 ” 。 因此，不要片面追求擬合優(yōu)度，關(guān)鍵是看模型的經(jīng)濟(jì)意義本身。所以，不宜過分注重 R2值，應(yīng)注重模型的經(jīng)濟(jì)意義；在進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)時(shí)，顯著性水平應(yīng)該控制在 5%以內(nèi)。 地區(qū)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)模型（ k=2） 地區(qū)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)模型（ k=1） 與 k=2比較，變化不大 二、方程的顯著性檢驗(yàn) (F檢驗(yàn) ) (Testing the Overall Significance) 方程的顯著性檢驗(yàn)，旨在對(duì)模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系 在總體上 是否顯著成立作出推斷。 問題： 在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)，如果在模型中增加一個(gè)解釋變量， R2往往增大 這就給人 一個(gè)錯(cuò)覺 ： 要使得模型擬合得好，只要增加解釋變量即可 。 )1/(/??? knR S SkE S SF 給定顯著性水平 ?，可得到臨界值 F?(k,nk1)，由樣本求出統(tǒng)計(jì)量 F的數(shù)值，通過 F? F?(k,nk1) 或 F?F?(k,nk1) 來拒絕或接受原假設(shè) H0，以判定原方程 總體上 的線性關(guān)系是否顯著成立。建立一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，被解釋變量是收入差距（用基尼系數(shù)表示），解釋變量是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平（用 GDP表示，包含 GDP的一次項(xiàng)、二次項(xiàng)，因?yàn)榈埂?U”型假設(shè)是一條拋物線），從而構(gòu)造一個(gè)二元模型，看看該二元模型是否顯著性成立，及GDP的二次項(xiàng)系數(shù)是否為負(fù) — 因?yàn)閽佄锞€是開口向下的。 H0： ?i=0 （ i=1,2…k ） 地區(qū)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)模型
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