【正文】 民共和國證券投資基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。制度中包含的主要控制方法如下：（1）公司建立資源共享的投資研究信息平臺，所有研究成果對所有投資組合公平開放，確保各投資組合在獲得研究支持和實施投資決策方面享有公平的機會。（4）公司建立統(tǒng)一的投資對象備選庫和交易對手備選庫，制定明確的備選庫建立、維護程序。通過投資交易監(jiān)控、交易數(shù)據(jù)分析、專項稽核檢查等，本基金管理人未發(fā)現(xiàn)任何違反公平交易制度的行為。 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明本報告期內(nèi)，因GDP、CPI雙雙觸底回升，經(jīng)濟呈弱復(fù)蘇態(tài)勢；且債券供給放量，7月起市場資金面即維持中性偏緊狀態(tài)，債券市場總體呈現(xiàn)弱勢震蕩格局。總體而言，本報告期投資策略較切合市場實際，但實際操作方面，特別是三季度風(fēng)險資產(chǎn)操作略有偏離絕對收益投資的理念，致使本基金本報告期未實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。不過，目前債券市場的收益率中樞已上移，因此我們對債券市場也并不悲觀，總體持中性偏謹(jǐn)慎的觀點。（二）通過第三方內(nèi)部控制鑒證，促進公司內(nèi)部控制體系完善。公司監(jiān)察稽核部門本年度通過開展全面覆蓋各主要環(huán)節(jié)的內(nèi)部審計和檢查，檢查公司從投資、銷售到后臺業(yè)務(wù)各方面運作的合規(guī)性和內(nèi)部控制的有效性。估值委員會的研究部成員按投資品種的不同性質(zhì)，研究并參考市場普遍認(rèn)同的做法，建議合理的估值模型，由量化投資部進行測算和認(rèn)證，認(rèn)可后交各估值委員會成員從基金會計、風(fēng)險、合規(guī)等方面審批，一致同意后，報公司投資總監(jiān)、總經(jīng)理審批。本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突，截止報告期末未有與任何外部估值定價服務(wù)機構(gòu)簽約。此次分紅之后，2012年度本基金分紅次數(shù)和分配比例達到了法律法規(guī)及基金合同的要求。本報告期，本基金進行了利潤分配，經(jīng)本托管人復(fù)核，符合合同相關(guān)要求，不存在損害持有人利益的情況。一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任編制和公允列報財務(wù)報表是交銀施羅德榮安保本基金的基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司管理層的責(zé)任。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。7 年度財務(wù)報表 資產(chǎn)負(fù)債表會計主體：交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金報告截止日：2012年12月31日單位：人民幣元資 產(chǎn)附注號本期末2012年12月31日資 產(chǎn)：銀行存款4,839,結(jié)算備付金490,存出保證金306,交易性金融資產(chǎn)1,955,439,其中：股票投資144,542,基金投資債券投資1,810,897,資產(chǎn)支持證券投資衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款12,039,應(yīng)收利息38,020,應(yīng)收股利應(yīng)收申購款15,遞延所得稅資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計2,011,150,負(fù)債和所有者權(quán)益附注號本期末2012年12月31日負(fù) 債：短期借款交易性金融負(fù)債衍生金融負(fù)債賣出回購金融資產(chǎn)款511,598,應(yīng)付證券清算款12,142,應(yīng)付贖回款1,145,應(yīng)付管理人報酬1,510,應(yīng)付托管費251,應(yīng)付銷售服務(wù)費應(yīng)付交易費用263,應(yīng)交稅費2,210,應(yīng)付利息564,應(yīng)付利潤遞延所得稅負(fù)債其他負(fù)債567,負(fù)債合計530,254,所有者權(quán)益：實收基金1,445,748,未分配利潤35,147,所有者權(quán)益合計1,480,895,負(fù)債和所有者權(quán)益總計2,011,150,注：報告截止日2012年12月31日，基金份額總額1,445,748,；本財務(wù)報表的實際編制期間為2012年6月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日。本基金的基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人為中信銀行股份有限公司。在不符合保本基金存續(xù)條件下，本基金變更為非保本的混合型基金，基金名稱相應(yīng)變更為“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為三年期銀行定期存款稅后收益率。 重要會計政策和會計估計 會計年度本基金會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。金融資產(chǎn)的分類取決于本基金對金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力。本基金持有的其他金融資產(chǎn)分類為應(yīng)收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產(chǎn)和各類應(yīng)收款項等。本基金持有的其他金融負(fù)債包括賣出回購金融資產(chǎn)款和各類應(yīng)付款項等。對于以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，按照公允價值進行后續(xù)計量；對于應(yīng)收款項和其他金融負(fù)債采用實際利率法，以攤余成本進行后續(xù)計量。當(dāng)金融負(fù)債的現(xiàn)時義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除時，終止確認(rèn)該金融負(fù)債或義務(wù)已解除的部分。(3)當(dāng)金融工具不存在活躍市場，采用市場參與者普遍認(rèn)同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價值。當(dāng)本基金依法1) 具有抵銷已確認(rèn)金額的法定權(quán)利且該種法定權(quán)利現(xiàn)在是可執(zhí)行的；且2) 交易雙方準(zhǔn)備按凈額結(jié)算時，金融資產(chǎn)與金融負(fù)債按抵銷后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表中列示。 損益平準(zhǔn)金損益平準(zhǔn)金包括已實現(xiàn)平準(zhǔn)金和未實現(xiàn)平準(zhǔn)金。 收入/(損失)的確認(rèn)和計量股票投資在持有期間應(yīng)取得的現(xiàn)金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認(rèn)為投資收益。 費用的確認(rèn)和計量本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認(rèn)。若期末未分配利潤中的未實現(xiàn)部分(包括基金經(jīng)營活動產(chǎn)生的未實現(xiàn)損益以及基金份額交易產(chǎn)生的未實現(xiàn)平準(zhǔn)金等)為正數(shù)，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的已實現(xiàn)部分；若期末未分配利潤的未實現(xiàn)部分為負(fù)數(shù)，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤(已實現(xiàn)部分相抵未實現(xiàn)部分后的余額)。如果兩個或多個經(jīng)營分部具有相似的經(jīng)濟特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個經(jīng)營分部。本基金持有的銀行間同業(yè)市場債券按現(xiàn)金流量折現(xiàn)法估值，具體估值模型、參數(shù)及結(jié)果由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獨立提供。 稅項根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財稅[2005]102號《關(guān)于股息紅利個人所得稅有關(guān)政策的通知》、財稅[2005]107號《關(guān)于股息紅利有關(guān)個人所得稅政策的補充通知》、財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》及其他相關(guān)財稅法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項列示如下：(1) 以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。(4) %的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。單位：人民幣元項目本期末2012年12月31日交易所市場應(yīng)付交易費用247,銀行間市場應(yīng)付交易費用15,合計263,單位：人民幣元項目本期末2012年12月31日應(yīng)付券商交易單元保證金250,應(yīng)付贖回費17,應(yīng)付后端申購費預(yù)提審計費90,銀行手續(xù)費預(yù)提信息披露費210,合計567,金額單位：人民幣元項目本期2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日基金份額（份）賬面金額基金合同生效日1,631,624,1,631,624,本期申購1,542,1,542,本期贖回（以“”號填列）187,418,187,418,本期末1,445,748,1,445,748,注：如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入、紅利再投業(yè)務(wù)，則總申購份額中包含該業(yè)務(wù)。根據(jù)《交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金基金合同》及《交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，本基金于2012年6月20日(基金合同生效日)至2012年9月17日止期間暫不向投資人開放基金交易。單位：人民幣元項目本期2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日股票投資產(chǎn)生的股利收益112,基金投資產(chǎn)生的股利收益合計112,單位：人民幣元項目名稱本期2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日10,861,——股票投資9,467,——債券投資1,393,——資產(chǎn)支持證券投資——基金投資——權(quán)證投資合計10,861,單位：人民幣元項目本期2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日基金贖回費收入942,基金轉(zhuǎn)換費收入1,其他合計943,注：本基金的贖回費率按持有期間遞減，贖回費總額的25%歸入基金資產(chǎn)。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計征個人所得稅。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系交銀施羅德基金管理有限公司(“交銀施羅德基金公司”)基金管理人、基金銷售機構(gòu)中信銀行股份有限公司(“中信銀行”)基金托管人、基金代銷機構(gòu)交通銀行股份有限公司(“交通銀行”)基金管理人的股東、基金代銷機構(gòu)施羅德投資管理有限公司基金管理人的股東中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司基金管理人的股東注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。當(dāng)年天數(shù)。無。單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日期末余額當(dāng)期利息收入中信銀行4,839,335,注：本基金的銀行存款由基金托管人中信銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。本基金的基金管理人于資產(chǎn)負(fù)債表日后，報告批準(zhǔn)報出日前宣告的利潤分配情況， 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項。本基金是一只保本混合型基金，在證券投資基金中屬于低風(fēng)險品種。本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)，在董事會下設(shè)立合規(guī)審核及風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險管理的宏觀政策，審議通過風(fēng)險控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險控制委員會，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風(fēng)險防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險管理職責(zé)主要由風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運作風(fēng)險管理以及進行投資風(fēng)險分析與績效評估。本基金的基金管理人對于金融工具的風(fēng)險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險產(chǎn)生的可能損失。本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金債券投資的信用評級情況按《中國人民銀行信用評級管理指導(dǎo)意見》設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計及匯總。針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人每日對本基金的贖回情況進行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金所持證券部分在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場交易，其余均能以合理價格適時變現(xiàn)。利率風(fēng)險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。單位：人民幣元本期末2012年12月31日1年以內(nèi)15年5年以上不計息合計資產(chǎn)銀行存款4,839,4,839,結(jié)算備付金490,490,存出保證金306,306,交易性金融資產(chǎn)641,972,812,902,356,022,144,542,1,955,439,應(yīng)收證券清算款12,039,12,039,應(yīng)收利息38,020,38,020,應(yīng)收申購款1,13,15,資產(chǎn)總計647,303,812,902,356,022,194,921,2,011,150,負(fù)債賣出回購金融資產(chǎn)款511,598,511,598,應(yīng)付證券清算款12,142,12,142,應(yīng)付贖回款1,145,1,145,應(yīng)付管理人報酬1,510,1,510,應(yīng)付托管費251,251,應(yīng)付交易費用263,263,應(yīng)付稅費2,210,2,210,應(yīng)付利息564,564,其他負(fù)債567,567,負(fù)債總計511,598,18,655,530,254,利率敏感度缺口135,704,812,902,356,022,176,265,1,480,895,注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早予以分類。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場交易的股票和債券，所面臨的其他價格風(fēng)險來源于單個證券發(fā)行主體自身經(jīng)營情況或特殊事項的影響，也可能來源于證券市場整體波動的影響。本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價格實施監(jiān)控，定期運用多種定量方法對基金進行風(fēng)險度量，來測試本基金面臨的潛在價格風(fēng)險，及時可靠地對風(fēng)險進行跟蹤和控制。第二層級：直接(比如取自價格)或間接(比如根據(jù)價格推算的)可觀察到的、除第一層級中的市場報價以外的資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值。(iv)第三層次公允價值余額和本期變動金額