【正文】 交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金2012年年度報(bào)告2012年12月31日基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司報(bào)告送出日期： 二〇一三年三月二十八日45 / 45167。1 重要提示及目錄 重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥行陪y行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”）根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2013年3月27日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告期自2012年6月20日起至12月31日止。 目錄167。1 重要提示及目錄 2 重要提示 2167。2 基金簡介 5 基金基本情況 5 基金產(chǎn)品說明 5 基金管理人和基金托管人 5 信息披露方式 6 其他相關(guān)資料 6167。3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 6 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 6 基金凈值表現(xiàn) 7 9167。4 管理人報(bào)告 9 基金管理人及基金經(jīng)理情況 9 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 10 管理人對報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 10 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 11 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 12 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 12 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 13 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 13167。5 托管人報(bào)告 13 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 13 托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明 14 托管人對本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 14167。6 審計(jì)報(bào)告 14167。7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 15 資產(chǎn)負(fù)債表 15 利潤表 16 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 17 報(bào)表附注 18167。8 投資組合報(bào)告 36 期末基金資產(chǎn)組合情況 36 期末按行業(yè)分類的股票投資組合 36 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) 37 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) 38 期末按債券品種分類的債券投資組合 39 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì) 40 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 40 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì) 40 投資組合報(bào)告附注 40167。9 基金份額持有人信息 41 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) 41 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 41167。10 開放式基金份額變動(dòng) 41167。11 重大事件揭示 42 42 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng) 42 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 42 基金投資策略的改變 42 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 42 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 42 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 42 43167。12 影響投資者決策的其他重要信息 44167。13 備查文件目錄 44 備查文件目錄 44 存放地點(diǎn) 44 查閱方式 44167。2 基金簡介 基金基本情況基金名稱交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金基金簡稱交銀榮安保本混合基金主代碼519710交易代碼 519710基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2012年6月20日基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額1,445,748,基金合同存續(xù)期不定期 基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金在追求保本周期到期時(shí)本金安全的基礎(chǔ)上，通過穩(wěn)健資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)配置和有效的組合管理，力爭實(shí)現(xiàn)保本周期內(nèi)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長。投資策略本基金運(yùn)用恒定比例組合保險(xiǎn)（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，動(dòng)態(tài)調(diào)整穩(wěn)健資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在基金組合中的投資比例，以確保本基金在保本周期到期時(shí)的本金安全，并實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)在保本基礎(chǔ)上的保值增值目的。業(yè)績比較基準(zhǔn)三年期銀行定期存款稅后收益率風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是一只保本混合型基金，在證券投資基金中屬于低風(fēng)險(xiǎn)品種。 基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱交銀施羅德基金管理有限公司中信銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名陳超朱義明、方韡聯(lián)系電話021610550500106555689901065556812電子郵箱xxpl@,disclosure@zhuyiming@客戶服務(wù)電話4007005000，0216105500095558傳真0216105505401065550832注冊地址上海市浦東新區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）北京東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座辦公地址上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道201號渣打銀行大廈10樓北京東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座郵政編碼200120100027法定代表人錢文揮田國立 信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址，基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人的辦公場所 其他相關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司上海市湖濱路202號普華永道中心11樓注冊登記機(jī)構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京市西城區(qū)太平橋大街17號基金保證人中國投資擔(dān)保有限公司北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號金玉大廈寫字樓9層167。3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2012年6月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日本期已實(shí)現(xiàn)收益25,546,本期利潤36,407,加權(quán)平均基金份額本期利潤本期加權(quán)平均凈值利潤率%本期基金份額凈值增長率% 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)2012年末期末可供分配利潤23,855,期末可供分配基金份額利潤期末基金資產(chǎn)凈值1,480,895,期末基金份額凈值 累計(jì)期末指標(biāo)2012年末基金份額累計(jì)凈值增長率%注：本基金基金合同生效日為2012年6月20日，基金合同生效日至本報(bào)告期期末，本基金運(yùn)作時(shí)間未滿一年； 本基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后的實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月%%%%%%過去六個(gè)月%%%%%%自基金合同生效起至今%%%%%%注：本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為三年期銀行定期存款稅后收益率，每日進(jìn)行再平衡過程。 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：本基金基金合同生效日為2012年6月20日，基金合同生效日至報(bào)告期期末，本基金運(yùn)作時(shí)間未滿一年。本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個(gè)月。截至建倉期結(jié)束，本基金各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同及招募說明書有關(guān)投資比例的約定。 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較注：圖示日期為2012年6月20日至2012年12月31日。基金合同生效當(dāng)年的凈值增長率按照當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。單位：人民幣元年度每10份基金份額分紅數(shù)現(xiàn)金形式發(fā)放總額再投資形式發(fā)放總額年度利潤分配合計(jì)備注2012年合計(jì)167。4 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)本基金的基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司。交銀施羅德基金管理有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2005]128號文批準(zhǔn)，于2005年8月4日成立的合資基金管理公司。公司總部設(shè)于上海，注冊資本為2億元人民幣。截止到2012年12月31日，公司已經(jīng)發(fā)行并管理的基金共有二十四只：交銀施羅德精選股票證券投資基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交銀施羅德貨幣市場證券投資基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交銀施羅德成長股票證券投資基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交銀施羅德增利債券證券投資基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金合同生效日：2009年9月25日）、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）、交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金（基金合同生效日：2010年6月30日）、交銀施羅德趨勢優(yōu)先股票證券投資基金（基金合同生效日：2010年12月22日）、交銀施羅德信用添利債券證券投資基金（基金合同生效日：2011年1月27日）、交銀施羅德先進(jìn)制造股票證券投資基金（基金合同生效日：2011年6月22日）、深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金合同生效日：2011年9月22日）、交銀施羅德雙利債券證券投資基金（基金合同生效日：2011年9月26日）、交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金合同生效日：2011年9月28日）、交銀施羅德全球自然資源證券投資基金（基金合同生效日：2012年5月22日）、交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金（基金合同生效日：2012年6月20日）、交銀施羅德阿爾法核心股票型證券投資基金（基金合同生效日：2012年8月3日）、交銀施羅德理財(cái)21天債券型證券投資基金（基金合同生效日：2012年11月5日）、交銀施羅德滬深300行業(yè)分層等權(quán)重指數(shù)證券投資基金（基金合同生效日：2012年11月7日）和交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金（基金合同生效日：2012年12月19日）。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理的簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期項(xiàng)廷鋒本基金的基金經(jīng)理、公司投資總監(jiān)2012062013年項(xiàng)廷鋒先生，上海交通大學(xué)管理學(xué)博士。歷任華安基金管理有限公司研究員、固定收益投資經(jīng)理和基金經(jīng)理。其中2003年12月至2007年5月?lián)稳A安現(xiàn)金富利投資基金基金經(jīng)理。2007年加入交銀施羅德基金管理有限公司，歷任固定收益部總經(jīng)理。注：本表所列基金經(jīng)理（助理）任職日期和離職日期均以基金合同生效日或公司作出決定并公告(如適用)之日為準(zhǔn)。 本表所列基金經(jīng)理（助理）證券從業(yè)年限中的“證券從業(yè)”的含義遵從中國證券業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，本基金整體運(yùn)作合規(guī)合法，無不當(dāng)內(nèi)幕交易和關(guān)聯(lián)交易，基金投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的約定，未發(fā)生損害基金持有人利益的行為。 管理人對報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 公平交易制度和控制方法本公司制定了嚴(yán)格的投資控制制度和公平交易監(jiān)控制度來保證旗下所管理的所有資產(chǎn)組合投資運(yùn)作的公平。旗下所管理的所有資產(chǎn)組合，包括證券投資基金和特定客戶資產(chǎn)管理專戶均嚴(yán)格遵循制度進(jìn)行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：（1）公司建立資源共享的投資研究信息平臺，所有研究成果對所有投資組合公平開放，確保各投資組合在獲得研究支持和實(shí)施投資決策方面享有公平的機(jī)會(huì)。（2）公司將投資管理職能和交易執(zhí)行職能相隔離，實(shí)行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配機(jī)制，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。對于交易所公開競價(jià)交易，