【正文】 融產(chǎn)品。因此，商業(yè)銀行要對負(fù)債成本、資產(chǎn)盈利和市場利率的變動進(jìn)行經(jīng)常性的綜合分析。（二）加大不良資產(chǎn)的處置，強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債比例管理近年來，商業(yè)銀行雖然加大不良資產(chǎn)的處置步伐，資產(chǎn)質(zhì)量也有了明顯的好轉(zhuǎn)，但由于歷史積欠太多以及政策、操作手段等原因的制約，這塊資產(chǎn)占比例還很大。在西方商業(yè)銀行中，一般有專門的組織來管理利率風(fēng)險，即所謂的資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，我國也應(yīng)盡快建立類似的部門，尤其是能結(jié)合中國國情，對利率的期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險結(jié)構(gòu)做出較為準(zhǔn)確的預(yù)測，只有這樣，風(fēng)險缺口管理才有基礎(chǔ)。阿克洛夫(GeorgeAkerof)和戴維（5）道德風(fēng)險銀行的日常經(jīng)營活動中，銀行與其管理者和股東以及存款保險機(jī)構(gòu)之間都存在復(fù)雜的委托代理關(guān)系和利益沖突，以及普遍的信息不對稱問題,這些本身就隱藏著道德風(fēng)險問題。傳統(tǒng)的存貸款與多樣化的金融產(chǎn)品相比不再具有競爭力，這些都將是商業(yè)銀行現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)受到巨大沖擊，生存壓力日益增大原有的盈利模式必須調(diào)整。(2)利率市場化導(dǎo)致利差減小主營業(yè)務(wù)收入縮水生存壓力增大我國商業(yè)銀行目前主營業(yè)務(wù)是吸收存款、發(fā)放貸款存貸款利差是其營業(yè)利潤的主要來源，平均占主營業(yè)務(wù)收入60%以上?？蛻暨x擇利率風(fēng)險，這種風(fēng)險是指隨著利率的波動，銀行將由于客戶行使存款或貸款期限的選擇權(quán)而承受的利率風(fēng)險。利率敏感性缺口風(fēng)險即成熟期不匹配風(fēng)險，它是指在某一時期內(nèi)銀行需要重新調(diào)整利率的資產(chǎn)與需要重新調(diào)整的負(fù)債數(shù)量不相等，兩者存在一定缺口時銀行再吸收存款或再貸款時所蒙受的利率風(fēng)險，從我國目前的現(xiàn)狀來看，商業(yè)銀行的存貸款期限是嚴(yán)重失衡的存款中定期存款和儲蓄占了相當(dāng)?shù)谋戎?，而貸款中短期貸款則占了絕大多數(shù)，這表明我國銀行業(yè)的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債利率風(fēng)險的暴露部位偏大，在市場化的環(huán)境下易受到利率敏感性缺口風(fēng)險的影響。我國利率市場化改革的總體思路：“先外幣、后本幣；先貸款，后存款；先長期、大額，后短期、小額”，顯示了央行加大利率市場化改革力度的決心。中央銀行利用基準(zhǔn)利率來調(diào)控全社會各種利率，并由此來決定社會基礎(chǔ)貨幣量。縱觀世界各國利率體制的改革趨勢，均是由管制利率向市場利率轉(zhuǎn)換，其特點是逐步放松乃至取消存貸款利率的最高限額，促使利率按市場資金供求狀況而變化，即利率的高低主要由資金供求關(guān)系確定，當(dāng)市場上資金供大于求時，利率下跌；當(dāng)市場上資金求大于供時，利率上漲。對可能出現(xiàn)不符合貨幣政策目標(biāo)的發(fā)展趨勢，央行要提前、及時地制定利率調(diào)控策略。在市場利率制度下，中央銀行不是直接管理商業(yè)銀行的所有利率，而是實行間接調(diào)控政策，由商業(yè)銀行自主決定本行的利率。一般大額、長期存款利率水平接近同業(yè)拆借利率水平或相同，特殊時期還高于拆借利率；小額、短期存款利率水平低于同業(yè)拆借利率水平。在市場利率制度下，商業(yè)銀行集利率的制定者和執(zhí)行者于一身，根據(jù)以同業(yè)拆借利率為代表的市場利率、本行資金需求、資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)、成本結(jié)構(gòu)和風(fēng)險結(jié)構(gòu)的匹配情況等因素，靈活調(diào)整本行利率政策，達(dá)到降低成本，減少風(fēng)險，爭取最大盈利的目的。宏觀方面，市場化的利率在動員儲蓄和儲蓄轉(zhuǎn)化投資方面都有不可替代的作用。參考文獻(xiàn)：[1]謝曉雪：《利率市場化與利率風(fēng)險管理》，《中國金融》，2012（15）[2]祈紹斌：《利率市場化改革進(jìn)程中銀行風(fēng)險與防控研究》，《華北金融》，2012（10）[3]銀監(jiān)會利率市場化改革研究工作小組：《利率市場化改革與商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究》，《金融監(jiān)管研究》，2012（12）[4]陳國偉：《利率市場化趨勢下中小商業(yè)銀行風(fēng)險辨識及對策分析》，《河北金融》，2011（08）[5]王永成：《淺析利率市場化進(jìn)程中商業(yè)銀行的風(fēng)險管理》，《現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)》，2012（08）第三篇：利率市場化對商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響利率市場化對商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響利率市場化是指利率的決定權(quán)交給市場，由市場主體自行決定利率的過程。但同時，它也對商業(yè)銀行的各類風(fēng)險產(chǎn)生了消極影響。“短板”。我國商業(yè)銀行應(yīng)針對不同客戶，制定差異化的授信策略和信貸審批模式，有選擇地實施簡化環(huán)節(jié)、批量審批和中后臺集中審批等方式，積極探索、創(chuàng)新小企業(yè)信貸審批模式，提高審批效率。我國商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)利率風(fēng)險偏好，科學(xué)判斷、合理優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和期限，控制利率敏感性缺口。我國商業(yè)銀行應(yīng)健全并細(xì)化風(fēng)險偏好框架，強(qiáng)調(diào)以風(fēng)險偏好為核心的風(fēng)險管理戰(zhàn)略導(dǎo)向，突出對風(fēng)險的事先規(guī)劃和控制。（一）進(jìn)一步改善風(fēng)險管理理念和風(fēng)險治理架構(gòu)。貸款提前還款和存款提前支取行為發(fā)生的概率可能會遠(yuǎn)大于以前。從資產(chǎn)方 看，低流動性、高收益資產(chǎn)的占比將趨于上升。利率市場化后銀行將根據(jù)風(fēng)險加成的原則對貸款利率進(jìn)行定價。如果商業(yè)銀行提高利率，將篩選掉低風(fēng)險項目的借款人，令信貸資金大量流入高風(fēng)險行業(yè)，結(jié)果將提高信貸市場的平均風(fēng)險。當(dāng)利率上升時，存款客戶可能提前取出存款再以更高的利率存入；而利率下降時，經(jīng)營狀況較好的貸款客戶會提前償還本息，以較低的利率再融資。當(dāng)前我國商業(yè)銀行面臨的基準(zhǔn)風(fēng)險大多是由中國人民銀行公布的存貸款基準(zhǔn)利率不對稱變化引起的。但利率市場化初期，往往會出現(xiàn)短期利率水平高于中長期利率水平的情況，即上升型收益率曲線變得平坦或向下傾斜。在我國商業(yè)銀行存短貸長的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)中，一旦利率上升，商業(yè)銀行就將面臨未來收入減少的風(fēng)險。（一）對利率風(fēng)險的影響。利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等狀況愈加復(fù)雜，因此，如何強(qiáng)化風(fēng)險管理成了商業(yè)銀行的重要任務(wù)。本文結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，分析了利率市場化對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響，并在此基礎(chǔ)上提出了相應(yīng)的對策，旨在促進(jìn)我國商業(yè)銀行強(qiáng)化風(fēng)險管理，提升防控能力，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。利率市場化之后，商業(yè)銀行直接面臨著由于資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配帶來的利率缺口風(fēng)險，如果調(diào)度不當(dāng)，很容易造成損失。采用固定利率的定價方式，借貸雙方可準(zhǔn)確地計算成本和相應(yīng)收益，簡便易行，然而在利率市場化之后，市場利率波動難以預(yù)測，中央銀行基準(zhǔn)利率也將頻繁調(diào)整，如果銀行貸款利率固定不變，可能給債權(quán)人或債務(wù)人帶來經(jīng)濟(jì)損失；而浮動利率的定價方式，可隨市場利率變動定期調(diào)整，從而可以有效地避免市場利率變動給債權(quán)人或債務(wù)人帶來的風(fēng)險。第一篇：利率市場化對商業(yè)銀行的影響利率市場化對商業(yè)銀行的影響近幾年，隨著我國利率市場化進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行面臨越來越頻繁的利率波動，給商業(yè)銀行的成本收益、資產(chǎn)流動性和安全性帶來風(fēng)險。信貸資金的定價方式可分為固定利率方式和浮動利率方式。商業(yè)銀行以貨幣資金為主要經(jīng)營對象，改善效益的關(guān)鍵在于在一定的時間內(nèi)最大程度地利用有限的資金頭寸，提高資金使用效率。第二篇：利率市場化改革對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響利率市場化改革對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響摘要: 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的不斷推進(jìn)和我國市場經(jīng)濟(jì)改革的逐漸深入，利率市場化已成為大勢所趨。但是，在推進(jìn)利率市場化的進(jìn)程中，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也隨之升級。二、利率市場化對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響隨著我國利率市場化改革的推進(jìn)，利率形成機(jī)制的變化以及商業(yè)銀行內(nèi)在經(jīng)營目標(biāo)和行為的轉(zhuǎn)變，這些對商業(yè)銀行的利率風(fēng)險、信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險產(chǎn)生了顯著影響。而各國利率市場化初期，普遍經(jīng)歷了存貸款利率上升的過程。從政策趨勢看，中長期利率水平高于短期利率水平是一般規(guī)律，正收益曲線在通常情況是一種常態(tài)。商業(yè)銀行在計算資產(chǎn)收益和負(fù)債成本時采用不同的基準(zhǔn)利率，而當(dāng)基準(zhǔn)利率發(fā)生不同幅度的變化就產(chǎn)生了基準(zhǔn)風(fēng)險。這類利率風(fēng)險來自于商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所包含的期權(quán)，包括允許借款人提前還款的貸款和允許存款人隨時提款而通常不收任何罰金的各種無期限存款工具等。（二）對信用風(fēng)險的影響金融市場存在信息不對稱現(xiàn)象，由此產(chǎn)生的逆向選擇和道德風(fēng)險將隨著利率市場化的進(jìn)程而表現(xiàn)得日益明顯。另一方面，企業(yè)高利率借款，蘊含著道德風(fēng)險。（三）對流動性風(fēng)險的影響利率市場化允許商業(yè)銀行更加靈活地運用價格工具吸收存款和調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，但 同時也增加了資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配的復(fù)雜度，改變了資產(chǎn)負(fù)債項目的穩(wěn)定性。存款利率浮動之后，不同銀行之間的利率差異將加大，各項存款，特別是同業(yè)存款在銀行之間的流動頻率可能會加快，流動的規(guī)模也可能會加大。這不僅需要我國商業(yè)銀行改變風(fēng)險治理理念，激勵約束機(jī)制，還應(yīng)把利率市場化因素納入各類風(fēng)險管理的機(jī)制、流程和工具之中。，強(qiáng)化利率風(fēng)險偏好管理。，維護(hù)凈利差穩(wěn)定。（三）持續(xù)改進(jìn)信用風(fēng)險管理 。我國商業(yè)銀行應(yīng)以實施新的流動性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為契機(jī)，提高流動性指標(biāo)的精細(xì)度和風(fēng)險敏感度，建立、健全負(fù)債結(jié)構(gòu)性