(08)第8章風(fēng)險與不確定性分析-全文預(yù)覽
【正文】 例 某項目設(shè)計產(chǎn)量為 6000噸 /年，產(chǎn)品售價為 1335元 /噸，其年總固定成本為1430640元，單位可變成本為 /噸，假定：產(chǎn)量 — 成本 — 盈利之間的關(guān)系均為線性關(guān)系，試進行平衡點分析。因此，風(fēng)險自留對策的選擇主要考慮它與工程保險對策的比較，比較內(nèi)容包括費用、期望損失和風(fēng)險以及服務(wù)質(zhì)量等。從這個意義上來說，非計劃風(fēng)險自留是一種常用的風(fēng)險處理措施。與風(fēng)險控制技術(shù)不同，風(fēng)險自留對策并未改變項目風(fēng)險的性質(zhì)，即其發(fā)生的頻率和損失的嚴(yán)重性。如應(yīng)急計劃等。根據(jù)不同的目的，損失控制可分為： 1)損失預(yù)防手段。 風(fēng)險回避對策經(jīng)常作為一種規(guī)定出現(xiàn)，如禁止使用對人體有害的建筑材料等。 風(fēng)險回避對策具有以下特點： 1)回避也許是不可能的。因此當(dāng)風(fēng)險管理人員規(guī)劃和決策時，選擇的常常不只是一種對策，而是幾種對策的組合。 圖中，右上角表示項目風(fēng)險潛在損失很大，而且難以控制，稱之為“不利端”，左下角是一個“有利端”，表示項目風(fēng)險潛在損失較小且易于控制。 ? 風(fēng)險對策應(yīng)有可行性。 同時將風(fēng)險對策研究結(jié)果進行匯總 。評價方法主要有風(fēng)險概率矩陣、專家評價法等。 ? 風(fēng)險估計的方法包括風(fēng)險概率估計方法和風(fēng)險影響估計方法兩類，前者分為主觀估計和客觀估計，后者有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等方法。風(fēng)險識別要采用分析和分解原則，把綜合性的風(fēng)險問題分解為多層次的風(fēng)險因素。風(fēng)險發(fā)生的可能性大，風(fēng)險造成的損失大，將使項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?，需要采取積極有效的防范措施。 較大風(fēng)險。對應(yīng)圖中的 L區(qū)域。 風(fēng)險評價矩陣 M H H S S L M H H S L L M H H N L L M H N N L L M 嚴(yán)重 較大 中等 較小 可忽略 很低 較低 中等 較高 很高 概率 （ P） 風(fēng)險等級 微小風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性很小，且發(fā)生后造成的損失較小，對項目的影響很小。 較高：風(fēng)險發(fā)生的概率在 61％ —80％，意味發(fā)生的可能性較大，用 H表示。 方法 ： 主要包括敏感性分析和概率分析。 不確定分析的方法 定義： 在對項目相關(guān)因素的波動和影響的分析中，通過對擬建項目具有較大影響的因素進行分析，計算基本變量的增減變化引起項目財務(wù)或經(jīng)濟效益指標(biāo)的變化，找出最敏感的因素及其臨界點，預(yù)測項目可能承擔(dān)的風(fēng)險 。 （ 4）影響大小。 ? ②風(fēng)險的大小與變動發(fā)生的可能性有關(guān)，也與變動發(fā)生后對項目影響的大小有關(guān)。 其特征是： ? ①風(fēng)險是中性的，既可能產(chǎn)生不利影響，也可能帶來有利影響。 （ 3）概率可獲得性。 風(fēng)險的分類 ? 按系統(tǒng)分，有個體風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險； ? 按階段分，有前期階段的風(fēng)險、實施階段的風(fēng)險和經(jīng)營階段的風(fēng)險； ? 按性質(zhì)分，有政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、信用風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和社會風(fēng)險等； ? 按內(nèi)在因素還是外來影響分，可分為內(nèi)在風(fēng)險和外來風(fēng)險； ? 按控制能力，有可控風(fēng)險和不可控風(fēng)險等。 風(fēng)險分析的過程 ： 風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險評價與風(fēng)險應(yīng)對 。 風(fēng)險影響 （損失量） 嚴(yán)重影響 較大影響 中等影響 較小影響 可忽略影響 風(fēng)險概率 很高：風(fēng)險發(fā)生的概率在 81％～ 100％，意即風(fēng)險很有可能發(fā)生，用 S表示。 很低：風(fēng)險發(fā)生的概率在 0％ —20％，意味非常不可能發(fā)生，用字母 N表示。風(fēng)險發(fā)生的可能性較小，或者發(fā)生后造成的損失較小，不影響項目的可行性。對應(yīng)圖中的 M區(qū)域。 （ 5）重大風(fēng)險。風(fēng)險識別要根據(jù)行業(yè)和項目的特點，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行。 投資項目的主要風(fēng)險 市場風(fēng)險 技術(shù)與工程風(fēng)險 組織管理風(fēng)險 政策風(fēng)險 環(huán)境與社會風(fēng)險 其
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