(08)第8章風險與不確定性分析-wenkub
2023-03-09 14:08:18 本頁面
【正文】 ，以揭示影響項目成敗的關鍵風險因素，以便針對關鍵風險因素采取防范對策。 常用的方法主要有風險分解法、流程圖法、頭腦風暴法和情景分析法等。對應圖中的 S區(qū)域。風險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失是項目可以承受的，必須采取一定的防范措施。 一般風險。對應圖中的 N區(qū)域。 中等：風險發(fā)生的概率在 41％～ 60％，意味可能在項目中預期發(fā)生，用 M表示。 風險與不確定性分析的意義 投資風險與不確定性是客觀存在的 對投資決策進行風險和不確定性分析有著特殊重要的作用。 方法： 主要包括盈虧平衡分析和敏感性分析。 風險與不確定性分析的涵義 不確定性與風險的性質 ? 客觀性 、 可變性 、 階段性。 不確定性與風險 不確定性與風險的區(qū)別體現(xiàn)在以下四個方面： （ 1）可否量化。第 8章 風險與不確定性分析 第 概 述 風險與不確定性的概念 風險與不確定性分析的涵義 風險與不確定性分析的意義 風險的概念與特征 廣義的風險可以定義為：風險是未來變化偏離預期的可能性以及對目標產(chǎn)生影響的大小。 （ 2）可否保險。 ? 多樣性 、 相對性 、 層次性。 風險分析的過程 、方法 定義： 通過對風險因素的識別，采用定性或定量分析的方法估計各風險因素發(fā)生的可能性及對項目影響的程度，揭示影響項目成敗的關鍵風險因素，提出項目風險的預警、預報和相應的對策 。 風險分析 風險分析的內容 風險分析流程 風險 識別 風險 估計 風險 評價 風險 對策 風險函數(shù) R(p,I)=p I （ 81） ? p——風險事件發(fā)生的概率； ? I——風險事件對項目目標的影響 （損失量） 。 較低：風險發(fā)生的概率在 21％ —40％，意味不可能發(fā)生，用 L表示。 較小風險。風險發(fā)生的可能性不大，或者發(fā)生后造成的損失不大，一般不影響項目的可行性，但應采取一定的防范措施。對應圖中的 H區(qū)域。 風險識別 投資項目可行性研究階段涉及的風險因素較多，各行業(yè)和項目又不盡相同。具體操作中，大多通過專家調查的方式完成。風險評價包括單因素風險評價和整體風險評價。對于重大投資項目或估計風險很大的項目，應進行投資項目整體風險分析。在投資項目周期的不同階段，風險管理具有不同的內容。 ? 風險對策研究是項目有關各方的共同任務。 ?項目風險管理的基本對策為 風險控制、風險自留和風險轉移 等 3種形式。包括： （ 1）風險回避 （ 2）損失控制 （ 1）風險回避 通過回避風險因素，回避可能產(chǎn)生的潛在損失或不確定性。 2)回避失去了從中獲益的可能性。 （ 2）損失控制 損失控制方法是減少損失發(fā)生的機會，或通過降低所發(fā)生損失的嚴重性來處理風險。包括： ①損失最小化方案。損失控制方案可以將損失預防手段和損失減少手段組合起來。 (1)非計劃性風險自留 當風險管理人員沒有意識到項目風險的存在，或者沒有處理項目風險的準備，風險自留就是非計劃和被動的。 (2)計劃性風險自留 是指風險管理人員經(jīng)過合理的分析和評價，并有意識地不斷轉移有關的潛在損失。 計算方法 TR=P反之，則處于虧損狀態(tài) 。 +200 令 0，即 +200=0 則得 Qmax=5000(臺 ) 最大盈利為： TP max= 50002+200 5000180000 =320230(元 ) 優(yōu)劣平衡點分析 如果把盈虧平衡的原理應用到排他型方案的比選中，兩個排他型方案都是一個單變量的函數(shù)，那么它們會有一個交點。 案例 例 建設某工廠有三種
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