保險精算原理-全文預(yù)覽
【正文】 主要的決定因素。 對于風(fēng)險厭惡型者， ( ) 0 , ( ) 0u x u x? ????， u( x) 是凹函數(shù)， 如果 [ ( ) ] ( )E u w X u w P? ? ? 則他以保費 P 購買保險期望效用會提高，由 [ ( ) ] ( )E u w X u w P ?? ? ? 可求出被保險人愿意支付的最大保費。保險精算原理 宋世斌 中山大學(xué)風(fēng)險管理與保險學(xué)系 友邦－中山大學(xué)精算中心 提要 ? 風(fēng)險管理與精算基礎(chǔ) ? 利息、確定年金 ? 壽命表 ? 壽險產(chǎn)品定價 ? 準(zhǔn)備金、現(xiàn)金價值 ? 新型人身保險產(chǎn)品 ? 健康險、意外險、團體保險 1 風(fēng)險管理與精算基礎(chǔ) ? 保險企業(yè)經(jīng)營的數(shù)理基礎(chǔ) — 大數(shù)定律 ? 投保人將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司，保險公司接受了大量風(fēng)險之后，這些風(fēng)險是否“共振”，累積增大到無法克服嗎？ ? 由大數(shù)定律，接受大量風(fēng)險到保險公司面臨的總風(fēng)險并不大：風(fēng)險“相互抵消”，總風(fēng)險接近于平均風(fēng)險。 1． 2 效用理論與保險需求 ? 為什么人們愿意以高于他們期望索賠額的價格獲得保險保障？ ? 風(fēng)險厭惡的人愿意付出較高代價來面對一個確定的損失結(jié)果，而不愿意面對平均損失小但可能出現(xiàn)較大損失的情形。 ? 保險需求主要是中產(chǎn)人士，窮人無能力購買，更愿意生活消費，富人相對不擔(dān)心風(fēng)險，對保障型產(chǎn)品需求少一些。 ? 商業(yè)保險保費的計算原理是要在風(fēng)險和保費之間建立一種對應(yīng)關(guān)系 ? 使得風(fēng)險較小的被保險人繳納較少的保費 ? 風(fēng)險較大的被保險人繳納相對較多的保費 ? 從而達(dá)到對被保險人的公平對待。這是保險中的逆向選擇。 ? N年期初付年金現(xiàn)值： ? 終值（積累值）為 10111nnnknkvvavvd????? ? ???10( 1 ) 1( 1 ) nn nkntisid?????? ? ?? 3 壽命表 ? 在壽險產(chǎn)品的計算中，通常要知道被保險人的死亡或生存的概率 ? 但死亡概率分布較復(fù)雜，不能用函數(shù)形式顯示， ? 使用壽命表（生命表）形式給出整年數(shù)時的死亡概率 壽命表常包括有： ? 年齡及相應(yīng)的死亡概率 ? Lx ： 為 0歲者活到 x歲的人數(shù)，常取 l0為百萬 0歲嬰兒 ? dx，活到 x歲后 1年內(nèi)死亡的人數(shù) xxxdql＝ 是 x 歲的人在年內(nèi)死亡
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