保險精算與壽險精算-全文預(yù)覽
【正文】 、保險毛費率的確定 ? 毛費率即習(xí)慣上所說的保險費率，是純費率和附加費率之和，公式表示為： ? 毛費率＝純費率 (1＋附加費率 ) ? 四、保險費率厘定的一般方法 ? 實務(wù)中確定保險費率的方法主要有觀察法、分類法和增減法。 XK??nXXnii???? 12)(? ? 二、保險附加費率的確定 ? 附加費率是純費率的附加部分。 ? 對一組保額損失率的選擇標(biāo)準(zhǔn)是： ? （ 1）必須有足夠的年數(shù)； ? （ 2）每年的保額損失率須建立在大量統(tǒng)計資料基礎(chǔ)之上； ? （ 3）選擇的每組保額損失率必須是相對穩(wěn)定的。依據(jù)純費率計算的純保費用于補償被保險人因保險事故造成保險標(biāo)的損失。 ? 第二節(jié)非壽險精算 ? 一、保險純費率的確定 ? 保險費率的厘定： 是以損失概率為基礎(chǔ)的。 ? 切比雪夫大數(shù)法則 設(shè) X1， X2， … ， Xn… 是由相互獨立的隨機變量所構(gòu)成的序列，每一隨機變量都有有限方差，并且它們有公共上界： 則對于任意的 ε ＞ 0 ，都有： ? ? ? ? ? ? 111 ， ?? CXDCXDCXD ???1)(11lim11????????? ???????nkknkkn XEnXnP 貝努利大數(shù)法則 設(shè) 是 n次貝努利實驗中事件 A發(fā)生的次數(shù)，而 P是事件 A在每次實驗中出現(xiàn)的概率，則對于任意的 ε＞ 0，都有： ? 這一法則對于利用統(tǒng)計資料來估計損失概率是極其重要的。 ? （二）大數(shù)法則 ? 在隨機現(xiàn)象的大量重復(fù)出現(xiàn)中，由于偶然性相互抵消往往呈現(xiàn) 幾乎必然的規(guī)律 ，這些定理就是大數(shù)法則。 ? 二、保險精算的基本任務(wù) ? 按 純費率 =損失率要求 測算保費 ? 壽險 ? 測算利率與死亡率來厘定壽險成本。 ? 英國天文學(xué)家赫利（ Edmund Halley）：在研究人的死亡率的基礎(chǔ)上發(fā)明了 生命表 ，使年金計算更精確 ? 辛普森（ Thomas Simpson）：根據(jù)赫利的生命表，制作依照死亡率增加而遞增的 費率表 。 ? （二）保險精算的產(chǎn)生 ? 壽險精算的產(chǎn)生 ? 1）產(chǎn)生之前的壽險發(fā)展 ? 壽險的前身基爾特制度： 由職業(yè)相同者基于互助精神組成團體 ,相互救濟的制度。 ? 保險精算：以概率論和數(shù)理統(tǒng)計為基礎(chǔ)，是應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融理論、保險理論以及人口學(xué)等學(xué)科的知識和原理，去解決商業(yè)保險與各種社會保險業(yè)務(wù)中需要精確計算的項目。 ? 2）壽險精算的產(chǎn)生 ? 荷蘭政治家維德（ Johan de Witt）：倡導(dǎo)一種終身年金 現(xiàn)值 計算法，對年金公債的發(fā)行提供科學(xué)依據(jù)。 ? 非壽險精算的產(chǎn)生發(fā)展 ? 非壽險精算發(fā)展相對落后，發(fā)展的原因： ? A出現(xiàn)了前所未有的巨大風(fēng)險和新風(fēng)險 ? B保險費率大幅下調(diào)、奉行客戶至上、費率管制 ? C嚴(yán)重通貨膨脹導(dǎo)致賠付額大大超過預(yù)期 ? 精算師：是在保險及其它金融行業(yè)、甚至退休保障等社會福利領(lǐng)域中專司精算職責(zé)的人 ? 精算師的工作范圍十分廣泛，包括： ① 保險產(chǎn)品的設(shè)計：通過對人們保險需求的調(diào)查，設(shè)計新的保險條款，而保險條款的設(shè)計必須兼顧人們的不同需要，具有定價的合理性、管理的可行性以及市場的競爭性； ② 保險費率的計算：根據(jù)以往的壽命統(tǒng)計、現(xiàn)行銀行利率和費用率等資料，以確定保單的價格； ③ 準(zhǔn)備金和保單現(xiàn)金價值的計算； ④ 調(diào)整保費率及保額：根據(jù)社會的需要及時間，調(diào)整保費率和保障程度，以增加吸引力和競爭力； ⑤ 審核公司的年底財務(wù)報告 ⑥ 投資方向的把握：對公司的各項投資進行評估，以確保投資的安全和收益； ⑦ 參與公司的發(fā)展計劃：為公司未來的經(jīng)濟決策提供有效的數(shù)據(jù)支持和專業(yè)建議?？梢袁F(xiàn)值或終值相等。因此，保險人運用大數(shù)法則就可以比較精確地預(yù)測危險，合理地厘定保險費率。 ? 1li m 21 ??????? ????????n pppnMP nn ?M ? 大數(shù)法則總結(jié)： ? 最有意義的結(jié)論是：當(dāng)保險標(biāo)的的數(shù)量足夠大時，通過以往統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算出來的估計損失概率與實際概率的誤差將很小。 ? 純費率： 是純保費占保險金額的比率
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