保險(xiǎn)精算-全文預(yù)覽
【正文】 l???〈 二 〉 生存保險(xiǎn)躉繳保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算 例 2， 一位 40歲的男性投保人為自己投保了5年期生存保險(xiǎn) ， 保險(xiǎn)金額 100000元 ， 預(yù)定利率為 5%， L45， L40:946893， 958785， 求投保人應(yīng)躉繳純保險(xiǎn)費(fèi)多少 ？ 解：設(shè)該投保人應(yīng)繳 A元的純保費(fèi) ， 則 A=100000 v5 我們用 表示一份終身壽險(xiǎn)的躉繳純保費(fèi) ， 則： ?xA ???????101 /xkxkxkx ldvA?? 例 1：一位 40歲男性投保人為自己投保了 5年期死亡保險(xiǎn) ， 保險(xiǎn)金額 100000元 ， 預(yù)定利率為 5%，生命表中 d40,d41,d42,d43,d44,d45， L40：1966,2153,2358,2584,2831,958785。dx +v2 dx+1+… +vn dx+n1， 人壽保險(xiǎn)躉繳凈保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算 我們用 表示被保險(xiǎn)人投保時(shí)為 x歲 ，保額為 1元的 n年定期死亡保險(xiǎn)的躉繳保費(fèi) ， 則由收付平衡原則有： v它反映了某一特定人群在各個(gè)年齡階段的生存或死亡的概率分布情況，使厘定人壽保險(xiǎn)純費(fèi)率的基本依據(jù)。如附加費(fèi)率為純費(fèi)率的 20％。 損失率的計(jì)算 損失率＝保險(xiǎn)賠款／保險(xiǎn)金額 100％ 賠付率＝保險(xiǎn)賠款／保費(fèi)收入 100％ 二、純費(fèi)率的確定方法 ? 歷年平均保額損失率的計(jì)算； ? 平均保額損失率 ? 均方差 ? 穩(wěn)定性系數(shù) ? 3 、附加方差，確定純費(fèi)率； XK ?? 19 財(cái)險(xiǎn)費(fèi)率厘定原理 20 財(cái)險(xiǎn)費(fèi)率厘定原理 21 財(cái)險(xiǎn)費(fèi)率厘定原理 ? 均方差與平均損失率相比，稱為穩(wěn)定系數(shù) ? 穩(wěn)定系數(shù) = 100%=% ? 一般說來，穩(wěn)定系數(shù)越低，則保險(xiǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定程度越高；穩(wěn)定系數(shù)越高，則保險(xiǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定程度越低。 如果基本保險(xiǎn)費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)費(fèi)的 20%， 即 2023元 。 — 切比雪夫大數(shù)定律 — 貝努利大數(shù)定律 — 泊松大數(shù)定律 7 切比雪夫大數(shù)定律 設(shè) X1,X2,… 是兩兩不相關(guān)的隨機(jī)變量序列，其期望值 E(X1), E(X2),… 及方差 σ2(X1), σ2(X2), … 都存在，且這些方差有共同的上界 ,即 σ2(Xi)≤K，i=1,2,… ，則對任意的 ε0，存在 1111l im ( ) 1nniixiiP X E Xnn???????? ? ??????? 8 貝努利大數(shù)定律 設(shè) Sn是 n重貝努利試驗(yàn)中事件 A發(fā)生的次數(shù)， p是事件 A發(fā)生的概率，則對任意的 ε0 ，存在 該定律表明事件發(fā)生的頻率具有穩(wěn)定性。大數(shù)法則是一系列定理的統(tǒng)稱。 ? 保費(fèi)；投保人支付的對價(jià) ? 費(fèi)率：單位保險(xiǎn)金額的保費(fèi) ， ％ ， ‰， 每份單價(jià) ? （ 二 ） 保險(xiǎn)費(fèi)率的構(gòu)成 ? 毛保費(fèi) =純保費(fèi) +附加保費(fèi) ? 毛費(fèi)率 =純費(fèi)率 +附加費(fèi)率 各自對應(yīng)什么用途？ ? 二、保險(xiǎn)費(fèi)率的特點(diǎn) ? 費(fèi)率的厘定在實(shí)際成本之前； ? 對同類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保額損失率的推斷； ? 費(fèi)率受政府管制較嚴(yán)； ? 三 、 保險(xiǎn)費(fèi)率的厘訂原理 ? 公平合理原則 ：收付平衡原則 ? 保證償付原則 ： ? 相對穩(wěn)定原則 ：大數(shù)定律 ? 促進(jìn)防損原則 ：價(jià)格杠桿 ? （一）分類法 ? 純費(fèi)率法，損失率法； ? （二）增減法 ? 表定法：根據(jù)顯著危險(xiǎn)因素調(diào)整 ? 經(jīng)驗(yàn)法；將當(dāng)期的索賠情況納入到下期的費(fèi)率計(jì)算中 ? 追朔法；將當(dāng)期的索賠情況納入到本期的費(fèi)率計(jì)算中 ? （三）判斷法 單獨(dú)制定費(fèi)率，個(gè)人主觀觀察和判斷 基礎(chǔ)方法 結(jié)合個(gè)案的調(diào)整法 特例，很少用到 眾多風(fēng)險(xiǎn)單位分群 同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)單位 估計(jì)每群的平均損失率 費(fèi)率手冊 四、費(fèi)率厘定的一般方法 ? 例：如果某廠商投保 ， 起初它所預(yù)繳的標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)是依據(jù)經(jīng)驗(yàn)法而定的 ， 為 l萬元 ， 由此可使用追溯法得出基本保險(xiǎn)費(fèi) (BP)。然后再計(jì)算附加費(fèi)率。 ? 附加費(fèi)率除按上述公式計(jì)算外，也可用占純費(fèi)率的一定比例來表示。 ? 壽險(xiǎn)費(fèi)率影響因素： 死亡率 （ 生命表 ） 、 利息率 、 費(fèi)用率 壽險(xiǎn)費(fèi)率 生命表 利率 費(fèi)用率 純費(fèi)率 附加費(fèi)率 影響給付保險(xiǎn)金的概率 客戶資金的時(shí)間價(jià)值 公司的經(jīng)營成本 （二） 生命表 ? 1 、生命表的含義和種類 ? 含義：生命表示對一定時(shí)期某一個(gè)國家或地區(qū)的特定人群的有關(guān)生存、死亡的統(tǒng)計(jì)資料加以分析整理而形成的一種表格。 V=1/1+i于是保險(xiǎn)人歷年給付的保險(xiǎn)金累
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