【正文】 于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。形成審計意見的基礎(chǔ) 我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 本托管人復(fù)核審查了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。167。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。定價服務(wù)機構(gòu)按照商業(yè)合同約定提供定價服務(wù)。本基金管理人使用可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)，估值人員熟悉各類投資品種的估值原則和具體估值程序。本報告期內(nèi)，本基金管理人結(jié)合新法規(guī)的實施、新的監(jiān)管要求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展實際情況，積極推動監(jiān)管新規(guī)落實，持續(xù)完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程，并積極開展形式豐富的合規(guī)培訓(xùn)與考試，加強員工行為規(guī)范檢查、加大合規(guī)問責(zé)力度，強化全員合規(guī)、主動合規(guī)理念；對公司投研交易、市場銷售、后臺運營及人員管理等業(yè)務(wù)開展了定期稽核、專項稽核及多項自查，檢查業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性和制度執(zhí)行的有效性，排查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險點并完善內(nèi)控措施，促進公司業(yè)務(wù)合規(guī)運作、穩(wěn)健經(jīng)營；采取事前防范、事中控制和事后監(jiān)督等三階段工作，持續(xù)完善投資合規(guī)風(fēng)控制度流程和系統(tǒng)，加強流動性指標(biāo)等重要指標(biāo)的監(jiān)控和內(nèi)幕交易防控，有效確保投研交易業(yè)務(wù)合規(guī)運作；積極參與新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)合規(guī)評估工作，保障新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)合規(guī)開展；嚴(yán)格審查基金宣傳推介材料，及時檢查基金銷售業(yè)務(wù)的合法合規(guī)情況，督促落實投資者適當(dāng)性管理制度；完成各項信息披露工作，保障所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性；繼續(xù)按照風(fēng)險為本的原則積極開展各項反洗錢工作，進一步升級反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)，優(yōu)化其他反洗錢資源配置，重點推進《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的具體落實工作，加強業(yè)務(wù)部門反洗錢風(fēng)險評估頻率，將反洗錢工作貫穿于公司各項業(yè)務(wù)流程；監(jiān)督客戶投訴處理，重視媒體監(jiān)督和投資者關(guān)系管理。但加強金融監(jiān)管仍是全年主題，或?qū)е率袌隼瘦^長期偏離與經(jīng)濟增速相適宜的水平。由于經(jīng)濟韌性較強，監(jiān)管政策頻出，下半年組合整體以減倉為主，截至年末，產(chǎn)品久期不高，以防御為主。目前收益率較去年末大幅上行，信用利差走擴，期限利差壓縮，全年債市走出震蕩上行的熊市行情。市場方面，全年債市處于熊市之中。受益于美元指數(shù)的下跌，全年人民幣兌美元錄得較大升值。日本央行仍維持年期利率的目標(biāo)，將繼續(xù)實施超寬松貨幣政策。本報告期內(nèi)基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的的交易次數(shù)為次，是由于投資組合接受投資者申贖后被動增減倉位以及指數(shù)型基金成份股調(diào)整所致，相關(guān)投資組合經(jīng)理已提供決策依據(jù)并留存記錄備查?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。年月至年月，擔(dān)任南方寶元基金經(jīng)理；年月至年月，擔(dān)任南方安心基金經(jīng)理；年月至年月，擔(dān)任南方潤元基金經(jīng)理；年月至年月，擔(dān)任南方穩(wěn)利基金經(jīng)理；年月至年月，擔(dān)任南方通利、南方榮冠基金經(jīng)理；年月至今，擔(dān)任南方多利基金經(jīng)理；年月至今，擔(dān)任南方金利基金經(jīng)理；年月至今，擔(dān)任南方豐元基金經(jīng)理；年月至今，擔(dān)任南方多元基金經(jīng)理；年月至今，任南方榮安基金經(jīng)理；年月至今，任南方睿見混合基金經(jīng)理；年月至今，任南方宏元、南方和利基金經(jīng)理；年月至今，任南方榮優(yōu)基金經(jīng)理；年月至今，任南方榮尊基金經(jīng)理；年月至今，任南方榮知基金經(jīng)理；年月至今，任南方榮年基金經(jīng)理；年月至今，任南方興利基金經(jīng)理。曾先后就職于中國出口信用保險公司、中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司、長盛基金、嘉實基金，歷任項目經(jīng)理、信用分析師、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。年月加入南方基金，歷任債券交易員、債券研究員、信用分析師。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門國際信托有限公司及興業(yè)證券股份有限公司。4 管理人報告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗 年月日，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，南方基金管理有限公司作為國內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國“新基金時代”的起始標(biāo)志。 基金管理人和基金托管人項目 基金管理人 基金托管人 名稱 南方基金管理股份有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司信息披露負責(zé)人 姓名 ?？舜ㄌ锴嗦?lián)系電話 電子郵箱 客戶服務(wù)電話 傳真 注冊地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層北京市西城區(qū)金融大街號辦公地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層北京市西城區(qū)鬧市口大街一號院一號樓郵政編碼 法定代表人 張海波田國立 信息披露方式本基金選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金年度報告?zhèn)渲玫攸c 基金管理人、基金托管人的辦公地址 其他相關(guān)資料項目 名稱 辦公地址 會計師事務(wù)所 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海市湖濱路號普華永道中心樓注冊登記機構(gòu) 南方基金管理股份有限公司深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層 167。首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析和投資人行為分析判斷未來利率期限結(jié)構(gòu)變化，并充分考慮組合的流動性管理的實際情況，配置債券組合的久期；其次，結(jié)合信用分析、流動性分析、稅收分析等確定債券組合的類屬配置；再次，在上述基礎(chǔ)上利用債券定價技術(shù)，進行個券選擇，選擇被低估的債券進行投資。投資策略 、資產(chǎn)配置策略　 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達到或超過的情況 167。 投資組合報告 期末基金資產(chǎn)組合情況 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動 期末按債券品種分類的債券投資組合 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 投資組合報告附注 167。 管理人報告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 167。  目錄167?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。南方潤元純債債券型證券投資基金年年度報告年月日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司送出日期：年月日167?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本報告期自年月日起至年月日止。 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 基金凈值表現(xiàn) 過去三年基金的利潤分配情況 167。 年度財務(wù)報表 資產(chǎn)負債表 利潤表 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表 報表附注 167。 重大事件揭示 基金份額持有人大會決議 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 基金投資策略的改變 為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 其他重大事件 167。 基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。、債券投資策略　風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金。.期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。 167。年月，公司整體變更設(shè)立為南方基金管理股份有限公司,注冊資本金億元人民幣。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限 證券從業(yè)年限 說明 任職日期 離任日期 杜才超本基金基金經(jīng)理年月日中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資格。金凌志本基金基金經(jīng)理年月日中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資格。年加入南方基金，擔(dān)任信用債高級分析師，現(xiàn)任固定收益投資部總經(jīng)理、固定收益投資決策委員會委員。本報告期內(nèi)，基金運作整體合法合規(guī)，沒有損害基金份額持有人利益。 公平交易制度的執(zhí)行情況 本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，完善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。 異常交易行為的專項說明 本基金于本報告期內(nèi)不存在異常交易行為。歐洲經(jīng)濟表現(xiàn)較好，多項指標(biāo)創(chuàng)金融危機后的新高，歐央行對經(jīng)濟和通脹預(yù)期偏樂觀，從年月份開始縮減月度規(guī)模至億，并持續(xù)到月份，但目前通脹依然較低，對是否會退出歐央行持保留態(tài)度。通脹方面，保持溫和走勢，全年均值為，全年高位運行，同比上漲。央行月底宣布定向降準(zhǔn)，但主要采用公開市場操作、等提供流動性月底央行創(chuàng)設(shè)天逆回購月底建立“臨時準(zhǔn)備金動用安排”,全年資金面呈現(xiàn)緊平衡的態(tài)勢。但進入四季度后，經(jīng)濟基本面依舊維持較強的韌性，同時監(jiān)管文件逐步出臺，債市再次出現(xiàn)較大下跌。 投資運作上，隨著央行月初提高公開市場利率，我們逐步降低組合的久期和倉位，但由于市場迅速調(diào)整及月份銀監(jiān)會監(jiān)管帶來的第二輪大跌影響，組合承受了較大回撤，二季度末，隨著市場沖擊階段結(jié)束，我們逐步增倉部分信用債，同時加強利率債波段，獲得了較好的收益。結(jié)合通脹整體平穩(wěn)的判斷，預(yù)計年名義增速大概率穩(wěn)中有落，經(jīng)濟基本面情況或支持利率水平有所下降。 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 本報告期內(nèi)，本基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，堅持從保護基金持有人利益出發(fā)，樹立并堅守“全員合規(guī)、合規(guī)從高層做起、合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)是公司生存基礎(chǔ)”的合規(guī)理念，繼續(xù)致力于合規(guī)與內(nèi)控機制的完善，積極推動主動合規(guī)風(fēng)控管理，持續(xù)加強業(yè)務(wù)風(fēng)險的控制與防范，確保各項法規(guī)和管理制度的落實，保證基金合同得到嚴(yán)格履行。本基金管理人已制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的程序和技術(shù)；建立了估值委員會，組成人員包括副總經(jīng)理、督察長、權(quán)益研究部總經(jīng)理、指數(shù)投資部總經(jīng)理、現(xiàn)金投資部總經(jīng)理、風(fēng)險管理部總經(jīng)理及運作保障部總經(jīng)理等。本基金托管人根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計算的復(fù)核責(zé)任。 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 本基金合同約定，由于本基金類及類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 無。報告期內(nèi)，本基金未實施利潤分配。(二) 我們的意見我們認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和在財務(wù)報表附注中所列示的中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國基金業(yè)協(xié)會”)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制，公允反映了南方潤元純債基金年月日的財務(wù)狀況以及年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況。按照中國注冊會計師職業(yè)道德守則，我們獨立于南方潤元純債基金，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任 我們的目標(biāo)是對財務(wù)報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。同時，我們也執(zhí)行以下工作：(一)識別和評估由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險；設(shè)計和實施審計程序以應(yīng)對這些風(fēng)險，并獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，作為發(fā)表審計意見的基礎(chǔ)。(四)對基金管理人管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。然而，未來的事項或情況可能導(dǎo)致南方潤元純債基金不能持續(xù)經(jīng)營。7 年度財務(wù)報表 資產(chǎn)負債表會計主體：南方潤元純債債券型證券投資基金報告截止日：年月日單位：人民幣元 資 產(chǎn) 附注號 本期末 年月日上年度末 年月日 資 產(chǎn)： 銀行存款 結(jié)算備付金 存出保證金 交易性金融資產(chǎn) 其中：股票投資 基金投資 債券投資 資產(chǎn)支持證券投資 貴金屬投資 衍生金融資產(chǎn) 買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 應(yīng)收申購款 遞延所得稅資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 資產(chǎn)總計 負債和所有者權(quán)益 附注號 本期末 年月日上年度末 年月日 負 債： 短期借款 交易性金融負債