【正文】 理的組織制度保證。（3）內(nèi)部信用評(píng)級(jí)和評(píng)估部門的職責(zé)是運(yùn)用規(guī)范的、統(tǒng)一的評(píng)價(jià)方法，對(duì)客戶一定時(shí)期內(nèi)的信譽(yù)和償債能力進(jìn)行定量和定性分析，對(duì)客戶的信用等級(jí)做出客觀、公正的綜合評(píng)判。“分級(jí)授權(quán)”是指商業(yè)銀行根據(jù)各分支機(jī)構(gòu)的個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)發(fā)展情況、信貸資產(chǎn)質(zhì)量和信貸管理能力，對(duì)分支機(jī)構(gòu)分別授予適當(dāng)?shù)男刨J審批權(quán)限[24]。 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)控制模式設(shè)計(jì)在完善的公司治理結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)之上，商業(yè)銀行應(yīng)建立“相互獨(dú)立、垂直”的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。FHMA是政府機(jī)構(gòu)，有政府信用支撐，其資信度非常高，其為符合標(biāo)準(zhǔn)的抵押貸款提供全額或部分保險(xiǎn)和擔(dān)保，具有兩方面的意義；一方面為抵押市場(chǎng)提供了一個(gè)住房抵押貸款的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；另一方面則在很大程度上降低了抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)，大大增強(qiáng)了一般市場(chǎng)上金融機(jī)構(gòu)的信心。國外先進(jìn)的個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理策略，每一種都極富特色和啟示，如何汲取其中可以為我所用的部分成為我國個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究的新的課題。主觀判斷法是依靠某一種指標(biāo)體系運(yùn)用專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)對(duì)個(gè)人信用狀況加以判斷。當(dāng)個(gè)人的經(jīng)濟(jì)狀況、社會(huì)地位和信用發(fā)生變化，相應(yīng)的信息就會(huì)存入信用局的數(shù)據(jù)庫，并在個(gè)人的信用報(bào)告中得到反映，個(gè)人的信用分也就隨之改變。該方法簡便易行因此被許多商業(yè)銀行效仿。（2）消費(fèi)者信用評(píng)分模型貸款的還款來源主要依靠借款人的未來收入，通過對(duì)借款人年齡、職業(yè)、收入以及財(cái)富等方面進(jìn)行綜合分析，可以估算和衡量其信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小。西方國家經(jīng)過長期的研究、探索后，形成了一些用于識(shí)別和衡量消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的手段，主要有：（1）專家預(yù)測(cè)分析法又稱德爾菲法，是本世紀(jì)50年代由美國著名的咨詢機(jī)構(gòu)蘭德公司發(fā)明的。在風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)中。董事會(huì)還必須確保其資本金對(duì)承擔(dān)全系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)是足夠的。不僅要重視信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而且還應(yīng)重視結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等更全面的風(fēng)險(xiǎn)因素。同時(shí)，信貸管理方法和手段落后也是一個(gè)問題。如上述證件不齊將導(dǎo)致以售房屋無法取得房產(chǎn)證，導(dǎo)致按揭無法履行或履行無意義，致使銀行信貸資產(chǎn)受損。（2）延期交房開發(fā)商是商品房買賣中的賣方，也是按揭樓宇的開發(fā)者，若開發(fā)商由于經(jīng)營不善等原因，延期交付樓宇甚至工程爛尾，致使購房協(xié)議無法履行，必然影響按揭貸款協(xié)議的正常履行，銀行信貸資產(chǎn)會(huì)因此受到損害。隨著恩格系數(shù)的提高，人們用于住宅消費(fèi)的支出占居民家庭消費(fèi)總支出的比例也會(huì)上升；而效用分析說明了住宅離市中心的距離越遠(yuǎn)而獲得的負(fù)效應(yīng)越大和消費(fèi)其他商品獲得的正效應(yīng)越大，居民住宅消費(fèi)的支付能力越弱。 個(gè)人支付能力的下降住宅消費(fèi)是指人們對(duì)住宅的消耗、使用行為與過程，是人們生活消費(fèi)的重要方面。從個(gè)人信用來看，它包括道德信用和資產(chǎn)信用兩部分。當(dāng)今發(fā)達(dá)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家大多已建立起完備、嚴(yán)密、透明的個(gè)人信用網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)人的信用記錄無論好壞都可以在任何一家銀行查到，銀行自然可以據(jù)此判斷把錢借給某個(gè)人有沒有風(fēng)險(xiǎn)。近年來住房抵押貸款已成為在我國較為廣泛運(yùn)用的一種住房購買或房地產(chǎn)投資方式。但由于在我國住房按揭貸款法律體系和房地產(chǎn)市場(chǎng)體系尚未健全及缺乏相應(yīng)配套措施的情況下，銀行很容易發(fā)生客戶違約后卻難以通過抵押物來實(shí)現(xiàn)全部債權(quán)的案例。從市場(chǎng)構(gòu)成看，余額存量較小，市場(chǎng)主體相對(duì)單一，除商業(yè)銀行外，其他貸款主體未能形成有效補(bǔ)充；由于主、客觀因素的種種制約，房地產(chǎn)交易一級(jí)市場(chǎng)尚不完善和發(fā)達(dá)，住房信貸的二級(jí)市場(chǎng)更是落后；從環(huán)境制度看，我國個(gè)人信用制度尚不健全，相關(guān)法律法規(guī)建設(shè)滯后，保險(xiǎn)品種不夠齊全。 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的宏觀問題 社會(huì)整體信用意識(shí)淡薄在我國特別是國有商業(yè)銀行，由于歷史遺留下了大比例的不良資產(chǎn)以及眼前國企貸款與個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)存在較大反差，很多人對(duì)個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)管理還不夠重視。貸款消費(fèi)、提前消費(fèi)成為時(shí)尚。（3）還款靈活：包括等額本息、等額本金、按月還息到期還本，先還息后等額本息或等額本金、等比累進(jìn)、組合還款 （移動(dòng)按揭）、到期一次還本付息（利隨本清）等7種還款方式可供選擇。處置抵押物要求考慮借款人居住問題和社會(huì)穩(wěn)定問題，主要來自法律規(guī)定方面的風(fēng)險(xiǎn)，《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》明確：“對(duì)已經(jīng)依法設(shè)定抵押的被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬生活所必需的居住房屋，人民法院可以查封，但不得拍賣、變賣或者抵債”，“對(duì)于超過被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬生活所必需的房屋和生活用品，人民法院根據(jù)申請(qǐng)執(zhí)行人的申請(qǐng)，在保障被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬最低生活標(biāo)準(zhǔn)所必需的居住房屋和普通生活必需品后，可予以執(zhí)行”，這增加了銀行處置抵押物的難度。（2）抵押物登記風(fēng)險(xiǎn)。 抵押物風(fēng)險(xiǎn)抵押物風(fēng)險(xiǎn)主要包括抵押物價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)，抵押物登記風(fēng)險(xiǎn)和抵押物處置風(fēng)險(xiǎn)。引起操作風(fēng)險(xiǎn)的因素包括人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素和外部事件因素，根據(jù)這些因素將操作風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)分為人員因素導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)（如操作失誤）、流程因素導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)（如流程執(zhí)行不嚴(yán)格）、系統(tǒng)因素導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)（如系統(tǒng)失靈）和外部事件導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)（如外部欺詐、突發(fā)事件）四類。（3）投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)階段我市房價(jià)上漲過快，居民對(duì)于住房的需求有增無減，這使得我市的住房價(jià)格一直持續(xù)保持高位運(yùn)行。（2）誠信風(fēng)險(xiǎn)誠信風(fēng)險(xiǎn)指由于借款人缺乏信用觀念和法律意識(shí)，造成的惡意欠款風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)由于單位隨便開具個(gè)人收入證明，難以保證個(gè)人收入證明的真實(shí)性。購房人的還款能力是按期償還銀行貸款的關(guān)鍵因素，但從我國目前的情況看，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)借款者的還款能力風(fēng)險(xiǎn)尚存在一定困難。這一方式大大提高了貸款辦理效率，普通貸款的發(fā)放時(shí)間由一周左右縮短到了一天，即當(dāng)天申請(qǐng)的貸款，當(dāng)天即可審批發(fā)放。一些開發(fā)商由于項(xiàng)目銷售不理想，為了提前收回其項(xiàng)目投資，于是自己墊付20%～30%的首付款，以親屬、朋友、員工的名義向銀行申請(qǐng)個(gè)人住房貸款，套取銀行資金，挪作他用。但是房地產(chǎn)開發(fā)商延期交付房產(chǎn)和交付后出現(xiàn)了房屋質(zhì)量問題，購房人與開發(fā)商發(fā)生矛盾并久拖未決時(shí)，往往會(huì)造成借款人拒絕歸還貸款本息，使預(yù)期的還本付息資金不能按期收回。這通常是因?yàn)殚_發(fā)商欠施工方的工程款，當(dāng)樓盤銷售狀況不佳而無力還款，開發(fā)商通常會(huì)把一些房屋抵給施工方，以抵消欠款。二是房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣的時(shí)候[8]。開發(fā)商通常在兩種情況下，會(huì)實(shí)行假按揭。當(dāng)房產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)，抵押物住房因各種原因?qū)е缕涫袌?chǎng)價(jià)值下跌至低于未償還貸款與應(yīng)交罰金之和時(shí)，借款人就可能故意違約以減省損失。 個(gè)人住房貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)，主要指購房的借款個(gè)人由于各種原因不能按時(shí)償還房貸本息時(shí)所給銀行帶來損失的可能性。 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念 個(gè)人住房貸款內(nèi)涵個(gè)人住房貸款是指銀行或銀行接受委托向在中國大陸境內(nèi)城鎮(zhèn)購買、建造、大修各類型房屋的自然人發(fā)放的貸款。違約是指客戶沒有對(duì)到期債務(wù)按合同規(guī)定償本付息，它可能會(huì)造成貸款人的債權(quán)全部或部分損失。風(fēng)險(xiǎn)是影響現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營極小的重要因素。本文在研究中主要應(yīng)用以下方法：（1）規(guī)范分析方法從風(fēng)險(xiǎn)的一般概念和原理出發(fā)，分析商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源，確定商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的一般框架。從個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)內(nèi)容及具體設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行了詳細(xì)的分析說明。主要闡述了風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵，并分析了個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念。 研究內(nèi)容及研究方法 研究內(nèi)容本文共有五部分組成。在其個(gè)人還款博弈分析模型中[4]，將還款過程看作一個(gè)不完全信息的動(dòng)態(tài)重復(fù)博弈，研究認(rèn)為銀行對(duì)個(gè)人資信的判斷最為關(guān)鍵，它直接關(guān)系到銀行的獲利情況。以上可以看到國外研究已經(jīng)相當(dāng)成熟和深入，因?yàn)闇?zhǔn)確的信息以及大量的數(shù)據(jù)為進(jìn)行實(shí)證研究提供了條件。 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 國外研究現(xiàn)狀目前國外學(xué)者在研究個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要集中在如下一些領(lǐng)域： Keenan在研究個(gè)人住房抵押貸款違約發(fā)生的原因時(shí)[1]，通過大量的實(shí)證研究顯示：是LTV(LoantoValue，貸款價(jià)值比)，而不是個(gè)人特征如房屋所有人的流動(dòng)性資金等來解釋違約的發(fā)生。因此各家商業(yè)銀行都將個(gè)人住房貸款視為高收益、低風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)而大力發(fā)展，同時(shí)也成為各金融機(jī)構(gòu)新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭的焦點(diǎn)。作為一項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，個(gè)人住房貸款的核心問題也毫不例外的是風(fēng)險(xiǎn)問題。各銀行金融機(jī)構(gòu)要切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。 Credit risk目　　錄摘　　要 IAbstract II1 緒　論 1　研究背景 1 研究目的與意義 1 研究目的 1 研究意義 1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 2 國外研究現(xiàn)狀 2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀 2 研究內(nèi)容及研究方法 3 研究內(nèi)容 3 研究方法 32 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)概述 4 風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義 4 風(fēng)險(xiǎn) 4 信用風(fēng)險(xiǎn) 4 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念 4 個(gè)人住房貸款內(nèi)涵 4 個(gè)人住房貸款的信用風(fēng)險(xiǎn) 5 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)類型及表現(xiàn)形式 5 假按揭風(fēng)險(xiǎn) 5 按揭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 6 借款人風(fēng)險(xiǎn) 6 銀行操作風(fēng)險(xiǎn) 7 抵押物風(fēng)險(xiǎn) 83 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)主要問題分析 9 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款現(xiàn)狀 9 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的特點(diǎn) 9 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的主要還款情況 9 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的宏觀問題 10 社會(huì)整體信用意識(shí)淡薄 10 房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展不規(guī)范 11 抵押物市場(chǎng)發(fā)展不成熟 11 保險(xiǎn)體制有待發(fā)展 11 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的微觀問題 11 個(gè)人信用體系尚未建立 11 個(gè)人支付能力的下降 12 開發(fā)商自身的缺陷 12 銀行信貸管理不完善 134 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì) 14 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則 14 全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則 14 全過程風(fēng)險(xiǎn)管理原則 14 全員風(fēng)險(xiǎn)管理原則 14 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)內(nèi)容 14 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 14 風(fēng)險(xiǎn)估算 16 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 16 風(fēng)險(xiǎn)控制 16 風(fēng)險(xiǎn)處理 16 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 17 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)控制模式設(shè)計(jì) 17 個(gè)人住房貸款組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) 18 個(gè)人住房貸款操作流程設(shè)計(jì) 185 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范的對(duì)策 20 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀防范對(duì)策 20 完善與個(gè)人住房貸款相關(guān)的法律法規(guī) 20 完善外部信用評(píng)估機(jī)制 20 健全個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度 20 個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)微觀防范對(duì)策 21 建立完善的個(gè)人信用體系 21 建立有效平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的經(jīng)營機(jī)制 21 建立住房抵押物的市場(chǎng)價(jià)值動(dòng)態(tài)評(píng)估制度 22 工行大連分行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)案例分析 22結(jié) 論 25參考文獻(xiàn) 26致 謝 271 緒　論　研究背景20世紀(jì)90年代以來，隨著金融市場(chǎng)日趨復(fù)雜、衍生金融產(chǎn)品的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行的個(gè)人住房信貸風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出影響規(guī)模擴(kuò)大化、全球化等現(xiàn)象。并為商業(yè)銀行完善自身風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、建立個(gè)人信用體系提出了構(gòu)想和可行的建議與對(duì)策。美國次貸危機(jī)起源于銀行對(duì)個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范的疏忽，其嚴(yán)重后果提醒我們必須注意加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，提升銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平?！? 上交畢業(yè)論文，最后審查論文內(nèi)容與格式?！? 畢業(yè)實(shí)習(xí)、搜集資料、撰寫畢業(yè)論文初稿。 5．論文質(zhì)量監(jiān)控小組做論文定稿的審查。工作計(jì)劃：1．指導(dǎo)教師做論文撰寫講解，審定題目，制訂資料的收集計(jì)劃。立題意義：通過研究，從個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)成因的主體因素和環(huán)境因素兩個(gè)層面切入，從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的視角剖析了影響我國商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素以及這些因素導(dǎo)致違約風(fēng)險(xiǎn)的作用機(jī)理。為我國商業(yè)銀行完善自身風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、建立個(gè)人信用體系提出了構(gòu)想和可行的建議與對(duì)策。 3．邏輯結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、層次清晰、文字簡練、術(shù)語規(guī)范、數(shù)學(xué)模型（案例分析）運(yùn)用適當(dāng)，圖表形式正確。 4．指導(dǎo)教師對(duì)論文進(jìn)行審閱和修改，推薦優(yōu)秀論文。時(shí)間安排：—　審定畢業(yè)論文題目，指導(dǎo)學(xué)生如何撰寫畢業(yè)論文提綱；審定畢業(yè)論文提綱，完成開題審查與開題答辯。— 修改論文及定稿。指導(dǎo)教師要求：（簽字） 　 年 月 日教研室主任意見：（簽字） 　 年 月 日院長意見：（簽字） 　 年 月 日34 / 46畢業(yè)論文審閱評(píng)語一、指導(dǎo)教師評(píng)語：指導(dǎo)教師簽字：年 月 日畢業(yè)論文審閱評(píng)語 二、評(píng)閱人評(píng)語：評(píng)閱人簽字：年 月 日畢