經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)微積分中值定理-全文預(yù)覽
【正文】 or Correction Model，簡(jiǎn)記為 ECM） 是一種具有特定形式的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 ，它的主要形式是由 Davidson、 Hendry、 Srba和 Yeo于 1978年提出的， 稱為 DHSY模型 。對(duì)上述 分布滯后模型適當(dāng)變形 得： tttttttttXYXYXXY?????????????????????????????????????????????12101111211011)1()1()(或， ttttt XYXY ????? ??????? ?? )( 11011式中， ?? ?? 1 )1(00 ??? ??)1()( 211 ???? ???（ **） 如果將（ **）中的參數(shù)，與 Yt=?0+?1Xt+?t中的相應(yīng)參數(shù)視為相等，則（ **）式中括號(hào)內(nèi)的項(xiàng)就是 t1期的非均衡誤差項(xiàng)。 稱為 一階誤差修正模型 (firstorder error correction model)。 （ ***）體現(xiàn)了長(zhǎng)期非均衡誤差對(duì)的控制。 如 具有季度數(shù)據(jù)的變量，可在短期非均衡模型： Yt=?0+?1Xt+?2Xt1+?Yt1+?t 中引入更多的滯后項(xiàng)。 如 三個(gè)變量 如果存在如下長(zhǎng)期均衡關(guān)系： ttt ZXY 210 ??? ???則 其一階非均衡關(guān)系 可寫成： ttttttt YZZXXY ??????? ??????? ??? 12211210于是它的 一個(gè)誤差修正模型 為： ttttttt ZXYZXY ??????? ?????????? ??? )( 12110111式中 ， ?? ?? 1 ， ??? 00 ? ， ???? /)( 211 ?? ， ???? /)( 212 ?? （ 1） Granger 表述定理 誤差修正模型有許多明顯的 優(yōu)點(diǎn) ：如： a） 一階差分項(xiàng)的使用消除了變量可能存在的趨勢(shì)因素 ， 從而避免了虛假回歸問(wèn)題； b） 一階差分項(xiàng)的使用也消除模型可能存在的多重共線性問(wèn)題； 誤差修正模型的建立 。 引入二階滯后的模型 為 ： ttttttt YYXXXY ??????? ??????? ???? 2211231210 經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)暮獾茸冃?，可得如?二階誤差修正模型： ttttttt XYXXYY ??????? ???????????? ???? )( 110113112式中， 211 ??? ??? ， ??? 00 ? ， ????? )( 3211 ??? (*) 引入 三階滯后項(xiàng)的誤差修正模型 與（ *）式相仿，只不過(guò)模型中多出差分滯后項(xiàng) ?Yt2，?Xt2。 ? 需要注意的是 ： 在實(shí)際分析中，變量常以對(duì)數(shù)的形式出現(xiàn)。由 分布滯后模型： ttttt YXXY ????? ????? ?? 11210知，一般情況下 |?|1 ，由關(guān)系式 ?=1?得：0?1。同時(shí)，（ **）式也彌補(bǔ)了簡(jiǎn)單差分模型 ?Yt=?1?Xt+?t的不足，因?yàn)樵撌胶杏?X、 Y水平值表示的前期非均衡程度。 假設(shè)兩變量 X與 Y的長(zhǎng)期均衡關(guān)系為 : Yt=?0+?1Xt+?t ttttt YXXY ????? ????? ?? 11210 該模型顯示出第 t期的 Y值，不僅與 X的變化有關(guān)，而且與 t1期 X與 Y的狀態(tài)值有關(guān)。 這與大多數(shù)具有靜態(tài)均衡的經(jīng)濟(jì)理論假說(shuō)不相符。 例 如： 建立人均消費(fèi)水平 （ Y） 與人均可支配收入 （ X） 之間的回歸模型： 誤差修正模型 ttt XY ??? ??? 10ttt vXY ???? 1?式中， vt= ?t ?t1 差分 X,Y 成為 平穩(wěn) 序列 建立差分回歸模型 如果 Y與 X 具有共同的 向上或向下 的變化趨勢(shì) 然而， 這種做法會(huì)引起兩個(gè)問(wèn)題 ： (1)如果 X與 Y間存在著長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系： Yt=?0+?1Xt+?t 且誤差項(xiàng) ?t不存在序列相關(guān)，則差分式：
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