商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)(文件)
【正文】 20 70000 87000 94000 91000 89000 75000 82020 78000 76000 72020 77000 81000 4000 8000 7000 7000 （ 3000） （ 2020） 7000 （ 4000） （ 2020） （ 4000） 5000 4000 （ 3000） 12020 9000 11000 （ 8000） （ 6000） ?（ 2）、資金結(jié)構(gòu)法： 通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)來預(yù)測(cè)未來的流動(dòng)性需求 ?負(fù)債流動(dòng)性需要量 =000 新增貸款額 某銀行在預(yù)測(cè)期內(nèi)的相關(guān)指標(biāo)如下 :億元 金額 法定準(zhǔn)備金 % 法定準(zhǔn)備額 提流流動(dòng)性資金比例 % 游動(dòng)性貨幣負(fù)債 脆弱性貨幣負(fù)債 穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 新增貸款 3 4 8 5 3 95 30 15 100 ?銀行的流動(dòng)性需求 ? = （ ） + （ ）+ （ ） +1 = ? 流動(dòng)性指標(biāo)法 ：銀行通過對(duì)比自身的流動(dòng)性指標(biāo)及同行業(yè)的平均水平來評(píng)估其流動(dòng)性需求狀況 ? 資產(chǎn)流動(dòng)性測(cè)量指標(biāo)： ?現(xiàn)金資產(chǎn) /總資產(chǎn)（或總存款）；流動(dòng)性資產(chǎn) /總資產(chǎn)（流動(dòng)負(fù)債）；總貸款 /總存款 ? 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率 =（現(xiàn)金資產(chǎn) +政府證券） /總資產(chǎn) 負(fù)債流動(dòng)性的測(cè)量指標(biāo) ?股權(quán)資本 /總資產(chǎn) ?貸款損失 /總貸款 ?貸款損失準(zhǔn)備金 /總貸款 ?存款組合 ?總存款 /總資產(chǎn) ?核心存款 /總資產(chǎn) ?易變負(fù)債 /總資產(chǎn) ? 3）、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的策略 ?（ 1）、資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略 ?通過資產(chǎn)途徑滿足流動(dòng)性，如：現(xiàn)金資產(chǎn)、短期有價(jià)證券、同業(yè)拆出、商業(yè)票據(jù)、證券逆回購(gòu)、其他流動(dòng)性資產(chǎn) ?（ 2）、負(fù)債流動(dòng)性管理策略 ?通過負(fù)債途徑滿足流動(dòng)性，如：向中央銀行借入資金（再貸款、再貼現(xiàn)）、向同業(yè)拆借資金、證券回購(gòu)協(xié)議、發(fā)行大額定期存單、向國(guó)際金融市場(chǎng)借款、其他形式的負(fù)債（發(fā)行自己的票據(jù)） ?另外，除傳統(tǒng)的流動(dòng)性資源外，還有一些創(chuàng)新流動(dòng)性資源。 ?可貸頭寸 =+（ ）在中央銀行一般性存款超、欠限額部分 +（ ）庫(kù)存現(xiàn)金超、欠限額部分+（ ）上級(jí)行應(yīng)調(diào)入、調(diào)出資金額 +（ ）到期同業(yè)往來 +（ ）繳存存款調(diào)增、調(diào)減部分 ?商業(yè)銀行頭寸的預(yù)測(cè)其實(shí)就是對(duì)流動(dòng)性需求量的預(yù)測(cè)，銀行資金來源與運(yùn)用的變動(dòng)，能夠引起銀行頭寸的變動(dòng) ?頭寸增加的渠道主要有：貸款本息收回；債券到期或變現(xiàn)；存款存入；發(fā)行股票；其他負(fù)債增加。 ?例：書 259~266 。 ? 2）、商業(yè)銀行頭寸的匡算 ?商業(yè)銀行頭寸的匡算具體內(nèi)容： ?（ 1）、營(yíng)業(yè)日初始頭寸的匡算 ?營(yíng)業(yè)日初始可用資金頭寸 =（備付金初始余額 備付金限額） +（庫(kù)存現(xiàn)金初始余額 庫(kù)存現(xiàn)金限額） +（ ）初始日到期同業(yè)往來應(yīng)收應(yīng)付差額 +（ ）應(yīng)清入清出匯差資金 ?注：這里的備付金指的是商業(yè)銀行在中央銀行的一般性存款 ?（ 2）、營(yíng)業(yè)日全部頭寸變動(dòng)的匡算 ?在 ….基礎(chǔ)上，對(duì)當(dāng)日營(yíng)業(yè)活動(dòng)中能夠增減的可用資金以及需要應(yīng)用的可用資金進(jìn)行匡算，從而測(cè)算出在營(yíng)業(yè)日結(jié)束時(shí)，商業(yè)銀行的頭寸是不足還是多余，以便統(tǒng)籌安排資金，達(dá)到保持營(yíng)業(yè)日結(jié)束時(shí)的資金平衡的目的。可用頭寸 =基礎(chǔ)頭寸 +（ ）應(yīng)清入清出匯差資金 +（ ）到期同業(yè)往來 +（ ）繳存存款調(diào)增調(diào)減額 +（ ）應(yīng)調(diào)增調(diào)減二級(jí)準(zhǔn)備金金額 ?可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。30 (脆弱性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金 )+ 0必須注意適度控制存量，適時(shí)調(diào)節(jié)流量 流動(dòng)性管理的目標(biāo) ?應(yīng)追求三個(gè)目標(biāo)： ? 滿足客戶提存、支付和正常的貸款需求 ? 滿足貨幣管理當(dāng)局的法定存款準(zhǔn)備金要求 ? 在這兩個(gè)前提下，銀行應(yīng)將現(xiàn)金資產(chǎn)和流動(dòng)性資產(chǎn)控制在合理的水平上，以盡量降低持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本，擴(kuò)大盈利性資產(chǎn)，增加收益 ?流動(dòng)性管理的原則：靈活調(diào)節(jié)原則、成本最低化和預(yù)期收益最大化原則、流動(dòng)性需求與流動(dòng)性供給的時(shí)間對(duì)應(yīng)原則 ? 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的
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