信貸業(yè)務風險預警(文件)
【正文】 合 ?行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、 … 其他風險管理對象 合作項目 ?樓盤、 … 押品 …… 預警對象 ? 信號都是依附于某個風險預警對象而存在的 預警對象 信號 該預警對象可以是： 252。 …… 預警對象管理 —— 對象與信號的關系 ? 信號與客戶的關系：一對一、一對多、多對一、多對多。 ? 標準化： 標準化是指信號體系都有統(tǒng)一的結構，如將信號分拆為信號主體、信號指標、信號觸發(fā)值等要素構成，方便進行信號體系的維護的擴展。 宏觀指標和微觀指標相結合原則 252。 指標名稱 觸發(fā)值 風險控制內(nèi)容 銷售收入增長率 20% 緊急預警 ， 指企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生了嚴重問題 ， 風險很大 0 一般預警 ， 指企業(yè)經(jīng)營狀況有待考察 ， 可能會出現(xiàn)潛在的風險 10% 無預警 ， 指企業(yè)經(jīng)營狀況良好 ， 暫時沒有大的風險 敏感指標 1 5% 當觸發(fā)值為 5%時 ， 有 20%的正?？蛻粼谠撝笜讼掳l(fā)生預警 8% 當觸發(fā)值調(diào)整為 8%時 ， 僅 5%的正?？蛻粼谠撝笜讼掳l(fā)生預警 ， 因此觸發(fā)值的微小變動帶來了正?？蛻舴植嫉木薮笞儎蛹礊槊舾兄笜? 預警信號體系 —— 信號配置 ? 基于規(guī)則集的信號配置 ? 一條業(yè)務規(guī)則由以下幾部分構成： ?參數(shù)：規(guī)則進行內(nèi)部運算所需的一些數(shù)值（例如運算中所需的系數(shù)、權重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以是變量，用來控制隨其變化而變化的其他的量 ?對象：規(guī)則配置過程中使用的變量，針對對象變量 ?規(guī)則本身：處理邏輯的描述 ? 一個預警信號即為 一條業(yè)務處理規(guī)則 ，標準化后的預警信號體系能通過規(guī)則集來實現(xiàn) 可配置化、自動化 的預警處理 預警信號體系 —— 信號配置 風 險 因 素指 標觸 發(fā) 值規(guī)則對象 規(guī)則參數(shù) 規(guī)則邏輯 預警規(guī)則 示例： 客戶主營銷售收入比上年降幅超過 25%紅色預警 252。 評估對象 評估結論 評 估 工 具 評 估 方 法 …... 預警評估框架 ? 評估對象： 客戶、信號 ? 評估方法 ?專業(yè)預警崗評估、風險預警例會評估等 ?現(xiàn)場考察、電話溝通、其他途徑等 ? 評估工具 ?預警排查認定表 ?預警跟蹤認定表 ? 評估流程 ?分支機構預警流程、總行預警流程 ?預警排查流程、預警跟蹤流程 ? 評估結論 ?評估時間、評估人、評估機構 ?預警等級、等級有效期 ?評估后措施建議等 名單發(fā)布 預警流程管理框架 流程入口 流程運行 流程出口 流程輸出 轉為不良、退出預警 分行核定 排查報告 重點排查要求 信號落實情況 建議行動方案 預警委員會評定 確定排查結論 總行核定 ? 預警等級 ? 預警認定理由 ? 預警后續(xù)處理方案 ? 認定人 ? 認定機構 …….. 總分支行預警排查 總分支行預警跟蹤 排查詳情表 跟蹤詳情表 預警流程管理 —— 流程框架 預警排查方案 制定 預警審查 預警例會審定 預警名單發(fā)布 信號搜集 預警排查環(huán)節(jié) 相關信號狀 態(tài) 預警跟蹤方案 制定 預警審查 預警例會審定 確定是否 退出預警 信號更新 預警跟蹤環(huán)節(jié) 待排查 待跟蹤 審查認定中 已認定 有效 無效 ?預警流程與一般流程不同的是： ? 流程運行過程中，流程所要處理的對象分客戶和信號兩類 ? 另外，客戶的狀態(tài)可能時刻在變化；預警信號的數(shù)量和有效性也在變化 預警流程管理 —— 流程分類 ? 根據(jù)預警階段的不同，分為預警排查與預警跟蹤兩大類 ?預警排查 ? 指針對當前為正?？蛻舻念A警發(fā)起和認定過程 ? 流程重要結論：該客戶是否預警客戶，預警等級是什么 ?預警跟蹤 ? 指針對當前為預警客戶的預警發(fā)起和認定過程 ? 流程重要結論：該客戶是否退出預警或預警等級是否進行調(diào)整，調(diào)整后的等級 ? 根據(jù)預警審批權限的不同，分為分行內(nèi)部預警與總行范圍預警兩大類 ?分行范圍 ? 針對的客戶授信額度相對較小，預警情況不是特別嚴重，對銀行影響不是很多 ? 重要判定指標：預警信號等級、授信余額 ?總行范圍 ? 針對的客戶授信額度相對較大，預警情況比較嚴重，對銀行影響較大 預警流程管理 —— 流程分類 ? 根據(jù)預警階段的不同，分為 預警排查 與 預警跟蹤 ?預警
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