信貸業(yè)務(wù)風險預(yù)警(文件)
【正文】 合 ?行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、 … 其他風險管理對象 合作項目 ?樓盤、 … 押品 …… 預(yù)警對象 ? 信號都是依附于某個風險預(yù)警對象而存在的 預(yù)警對象 信號 該預(yù)警對象可以是： 252。 …… 預(yù)警對象管理 —— 對象與信號的關(guān)系 ? 信號與客戶的關(guān)系：一對一、一對多、多對一、多對多。 ? 標準化： 標準化是指信號體系都有統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)，如將信號分拆為信號主體、信號指標、信號觸發(fā)值等要素構(gòu)成，方便進行信號體系的維護的擴展。 宏觀指標和微觀指標相結(jié)合原則 252。 指標名稱 觸發(fā)值 風險控制內(nèi)容 銷售收入增長率 20% 緊急預(yù)警 ， 指企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生了嚴重問題 ， 風險很大 0 一般預(yù)警 ， 指企業(yè)經(jīng)營狀況有待考察 ， 可能會出現(xiàn)潛在的風險 10% 無預(yù)警 ， 指企業(yè)經(jīng)營狀況良好 ， 暫時沒有大的風險 敏感指標 1 5% 當觸發(fā)值為 5%時 ， 有 20%的正?？蛻粼谠撝笜讼掳l(fā)生預(yù)警 8% 當觸發(fā)值調(diào)整為 8%時 ， 僅 5%的正?？蛻粼谠撝笜讼掳l(fā)生預(yù)警 ， 因此觸發(fā)值的微小變動帶來了正常客戶分布的巨大變動即為敏感指標 預(yù)警信號體系 —— 信號配置 ? 基于規(guī)則集的信號配置 ? 一條業(yè)務(wù)規(guī)則由以下幾部分構(gòu)成： ?參數(shù)：規(guī)則進行內(nèi)部運算所需的一些數(shù)值（例如運算中所需的系數(shù)、權(quán)重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以是變量，用來控制隨其變化而變化的其他的量 ?對象：規(guī)則配置過程中使用的變量，針對對象變量 ?規(guī)則本身：處理邏輯的描述 ? 一個預(yù)警信號即為 一條業(yè)務(wù)處理規(guī)則 ，標準化后的預(yù)警信號體系能通過規(guī)則集來實現(xiàn) 可配置化、自動化 的預(yù)警處理 預(yù)警信號體系 —— 信號配置 風 險 因 素指 標觸 發(fā) 值規(guī)則對象 規(guī)則參數(shù) 規(guī)則邏輯 預(yù)警規(guī)則 示例： 客戶主營銷售收入比上年降幅超過 25%紅色預(yù)警 252。 評估對象 評估結(jié)論 評 估 工 具 評 估 方 法 …... 預(yù)警評估框架 ? 評估對象： 客戶、信號 ? 評估方法 ?專業(yè)預(yù)警崗評估、風險預(yù)警例會評估等 ?現(xiàn)場考察、電話溝通、其他途徑等 ? 評估工具 ?預(yù)警排查認定表 ?預(yù)警跟蹤認定表 ? 評估流程 ?分支機構(gòu)預(yù)警流程、總行預(yù)警流程 ?預(yù)警排查流程、預(yù)警跟蹤流程 ? 評估結(jié)論 ?評估時間、評估人、評估機構(gòu) ?預(yù)警等級、等級有效期 ?評估后措施建議等 名單發(fā)布 預(yù)警流程管理框架 流程入口 流程運行 流程出口 流程輸出 轉(zhuǎn)為不良、退出預(yù)警 分行核定 排查報告 重點排查要求 信號落實情況 建議行動方案 預(yù)警委員會評定 確定排查結(jié)論 總行核定 ? 預(yù)警等級 ? 預(yù)警認定理由 ? 預(yù)警后續(xù)處理方案 ? 認定人 ? 認定機構(gòu) …….. 總分支行預(yù)警排查 總分支行預(yù)警跟蹤 排查詳情表 跟蹤詳情表 預(yù)警流程管理 —— 流程框架 預(yù)警排查方案 制定 預(yù)警審查 預(yù)警例會審定 預(yù)警名單發(fā)布 信號搜集 預(yù)警排查環(huán)節(jié) 相關(guān)信號狀 態(tài) 預(yù)警跟蹤方案 制定 預(yù)警審查 預(yù)警例會審定 確定是否 退出預(yù)警 信號更新 預(yù)警跟蹤環(huán)節(jié) 待排查 待跟蹤 審查認定中 已認定 有效 無效 ?預(yù)警流程與一般流程不同的是： ? 流程運行過程中，流程所要處理的對象分客戶和信號兩類 ? 另外，客戶的狀態(tài)可能時刻在變化；預(yù)警信號的數(shù)量和有效性也在變化 預(yù)警流程管理 —— 流程分類 ? 根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)警跟蹤兩大類 ?預(yù)警排查 ? 指針對當前為正常客戶的預(yù)警發(fā)起和認定過程 ? 流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么 ?預(yù)警跟蹤 ? 指針對當前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認定過程 ? 流程重要結(jié)論：該客戶是否退出預(yù)警或預(yù)警等級是否進行調(diào)整，調(diào)整后的等級 ? 根據(jù)預(yù)警審批權(quán)限的不同，分為分行內(nèi)部預(yù)警與總行范圍預(yù)警兩大類 ?分行范圍 ? 針對的客戶授信額度相對較小，預(yù)警情況不是特別嚴重，對銀行影響不是很多 ? 重要判定指標：預(yù)警信號等級、授信余額 ?總行范圍 ? 針對的客戶授信額度相對較大，預(yù)警情況比較嚴重，對銀行影響較大 預(yù)警流程管理 —— 流程分類 ? 根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為 預(yù)警排查 與 預(yù)警跟蹤 ?預(yù)警
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