時(shí)間序列特性分析教材(文件)
【正文】 下拉列表中有 6個(gè)準(zhǔn)則，常用的是 “ AIC”和“ SC”最小準(zhǔn)則，系統(tǒng)在默認(rèn)狀態(tài)下顯示的是 SC準(zhǔn)則； 第二個(gè)文本框中輸入最大滯后階數(shù)，一般系統(tǒng)會(huì)根據(jù)樣本容量而自動(dòng)給出一個(gè)數(shù)值?？筛鶕?jù)圖形來(lái)確定是否包含趨勢(shì)項(xiàng)和截距項(xiàng)。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? 進(jìn)一步分析：輔助方程式的估計(jì)和檢驗(yàn)結(jié)果， GLSRESID(1)為變量滯后一期的系數(shù)。判斷 ? 的估計(jì)值 是接受原假設(shè)或者接受備選假設(shè) ， 進(jìn)而判斷一個(gè)高階自相關(guān)序列 AR(p) 過(guò)程是否存在單位根 。 在實(shí)際應(yīng)用中 ， 還需要兼顧其他的因素 ， 如系統(tǒng)的穩(wěn)定性 、 模型的擬合優(yōu)度等 。 同樣 ， 決定是否在檢驗(yàn)中添加時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng) ， 也可以通過(guò)畫(huà)出原序列的曲線(xiàn)圖來(lái)觀(guān)察 。 ? ADF檢驗(yàn)結(jié)果： t統(tǒng)計(jì)量大于三個(gè)臨界值，與 DF檢驗(yàn)結(jié)論一致，表明序列是非平穩(wěn)的，但是， t統(tǒng)計(jì)量的值已經(jīng)發(fā)生變化。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? 方法三：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn) ? 檢驗(yàn)方法： ADF檢驗(yàn)、 Level水平、常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)、滯后期數(shù)默認(rèn) ? 檢驗(yàn)結(jié)果：在原假設(shè)下，單位根的 t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值為 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 單位根檢驗(yàn)總結(jié) ? 通過(guò)做序列的點(diǎn)線(xiàn)圖分析序列是否有截距項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)，選擇單位根檢驗(yàn)的方法。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 (A)DF檢驗(yàn)的命令格式 ? “uroot (Lags, options) series_name” ? Lags：檢驗(yàn)方程式中的參數(shù) p ? Options：檢驗(yàn)方程的不同形式， c， t， n分別代表含有常數(shù)項(xiàng)，同時(shí)包括常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)，無(wú)常數(shù)項(xiàng)以及趨勢(shì)項(xiàng) ? Uroot （ 2， t） china EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 操作練習(xí) 4 1. 檢驗(yàn)工作文件“保利地產(chǎn)”中序列“ TRDVOL”的穩(wěn)定性。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 2023年 3月 23日星期四 下午 6時(shí) 31分 33秒 18:31: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 6時(shí) 31分 33秒 下午 6時(shí) 31分 18:31: 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 18:31:3318:31:3318:31Thursday, March 23, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 6時(shí) 31分 :31March 23, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :31:3318:31:33March 23, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 6時(shí) 31分 33秒 下午 6時(shí) 31分 18:31: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀(guān) 看 專(zhuān)家告訴 。 2023年 3月 下午 6時(shí) 31分 :31March 23, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 18:31:3318:31:3318:31Thursday, March 23, 2023 1知人者智，自知者明。 下午 6時(shí) 31分 33秒 下午 6時(shí) 31分 18:31: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 23日星期四 下午 6時(shí) 31分 33秒 18:31: 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 3月 下午 6時(shí) 31分 :31March 23, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 18:31:3318:31:3318:31Thursday, March 23, 2023 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 ? 通過(guò)對(duì)比 ADF統(tǒng)計(jì)量的值與各種檢驗(yàn)水平對(duì)應(yīng)的臨界值的大小關(guān)系判定序列是否存在單位根。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 對(duì)序列 X的一階差分進(jìn)行檢驗(yàn) ? 檢驗(yàn)結(jié)果：在原假設(shè)下，單位根的 t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值為 8?？梢钥闯鲈撔蛄锌赡艽嬖谮厔?shì)項(xiàng)。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ADF檢驗(yàn) 其中參數(shù) p視具體情況而定，一般選擇能保證白噪聲最小的 p值。 42 ① 若原序列中不存在單位根 ， 則檢驗(yàn)回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗(yàn)的序列的均值不為 0；若原序列中存在單位根 ， 則檢驗(yàn)回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗(yàn)的序列具有線(xiàn)性趨勢(shì) ， 一個(gè)簡(jiǎn)單易行的辦法是畫(huà)出檢驗(yàn)序列的曲線(xiàn)圖 ， 通過(guò)圖形觀(guān)察原序列是否在一個(gè)偏離 0 的位置隨機(jī)變動(dòng)或具有一個(gè)線(xiàn)性趨勢(shì) ， 進(jìn)而決定是否在檢驗(yàn)時(shí)添加常數(shù)項(xiàng) 。 這使我們能夠很方便的在設(shè)定的顯著性水平下判斷高階自相關(guān)序列是否存在單位根 。 38 2. ADF檢驗(yàn) 考慮 yt 存在 p階序列相關(guān) ， 用 p階自回歸過(guò)程來(lái)修正 ， 在上式兩端減去 yt1， 通過(guò)添項(xiàng)和減項(xiàng)的方法 ， 可得 其中
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