時間序列特性分析教材(文件)
【正文】 下拉列表中有 6個準則，常用的是 “ AIC”和“ SC”最小準則，系統(tǒng)在默認狀態(tài)下顯示的是 SC準則； 第二個文本框中輸入最大滯后階數(shù)，一般系統(tǒng)會根據(jù)樣本容量而自動給出一個數(shù)值。可根據(jù)圖形來確定是否包含趨勢項和截距項。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 ? 進一步分析：輔助方程式的估計和檢驗結(jié)果， GLSRESID(1)為變量滯后一期的系數(shù)。判斷 ? 的估計值 是接受原假設或者接受備選假設 ， 進而判斷一個高階自相關(guān)序列 AR(p) 過程是否存在單位根 。 在實際應用中 ， 還需要兼顧其他的因素 ， 如系統(tǒng)的穩(wěn)定性 、 模型的擬合優(yōu)度等 。 同樣 ， 決定是否在檢驗中添加時間趨勢項 ， 也可以通過畫出原序列的曲線圖來觀察 。 ? ADF檢驗結(jié)果： t統(tǒng)計量大于三個臨界值，與 DF檢驗結(jié)論一致，表明序列是非平穩(wěn)的，但是， t統(tǒng)計量的值已經(jīng)發(fā)生變化。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 ? 方法三：單位根檢驗 ? 檢驗方法： ADF檢驗、 Level水平、常數(shù)項和趨勢項、滯后期數(shù)默認 ? 檢驗結(jié)果：在原假設下，單位根的 t檢驗統(tǒng)計量的值為 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 單位根檢驗總結(jié) ? 通過做序列的點線圖分析序列是否有截距項和時間趨勢，選擇單位根檢驗的方法。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 (A)DF檢驗的命令格式 ? “uroot (Lags, options) series_name” ? Lags：檢驗方程式中的參數(shù) p ? Options：檢驗方程的不同形式， c， t， n分別代表含有常數(shù)項，同時包括常數(shù)項和趨勢項，無常數(shù)項以及趨勢項 ? Uroot （ 2， t） china EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 操作練習 4 1. 檢驗工作文件“保利地產(chǎn)”中序列“ TRDVOL”的穩(wěn)定性。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 23日星期四 下午 6時 31分 33秒 18:31: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 6時 31分 33秒 下午 6時 31分 18:31: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 18:31:3318:31:3318:31Thursday, March 23, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 6時 31分 :31March 23, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :31:3318:31:33March 23, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 6時 31分 33秒 下午 6時 31分 18:31: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 3月 下午 6時 31分 :31March 23, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 18:31:3318:31:3318:31Thursday, March 23, 2023 1知人者智，自知者明。 下午 6時 31分 33秒 下午 6時 31分 18:31: 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 3月 23日星期四 下午 6時 31分 33秒 18:31: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 2023年 3月 下午 6時 31分 :31March 23, 2023 1行動出成果，工作出財富。 18:31:3318:31:3318:31Thursday, March 23, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 ? 通過對比 ADF統(tǒng)計量的值與各種檢驗水平對應的臨界值的大小關(guān)系判定序列是否存在單位根。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 對序列 X的一階差分進行檢驗 ? 檢驗結(jié)果：在原假設下，單位根的 t檢驗統(tǒng)計量的值為 8。可以看出該序列可能存在趨勢項。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 ADF檢驗 其中參數(shù) p視具體情況而定，一般選擇能保證白噪聲最小的 p值。 42 ① 若原序列中不存在單位根 ， 則檢驗回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗的序列的均值不為 0；若原序列中存在單位根 ， 則檢驗回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗的序列具有線性趨勢 ， 一個簡單易行的辦法是畫出檢驗序列的曲線圖 ， 通過圖形觀察原序列是否在一個偏離 0 的位置隨機變動或具有一個線性趨勢 ， 進而決定是否在檢驗時添加常數(shù)項 。 這使我們能夠很方便的在設定的顯著性水平下判斷高階自相關(guān)序列是否存在單位根 。 38 2. ADF檢驗 考慮 yt 存在 p階序列相關(guān) ， 用 p階自回歸過程來修正 ， 在上式兩端減去 yt1， 通過添項和減項的方法 ， 可得 其中
教學課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1