【正文】 :31:3318:31Mar2323Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 。在 1%， 5%， 10%三個顯著水平下，單位根檢驗的臨界值分別為 ， ， . ? 顯然，檢驗統(tǒng)計量的值大于相應的 DW臨界值，因此接受原假設，表明民航客運量序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。 類似于 DF檢驗 ， Mackinnon通過模擬也得出在不同回歸模型及不同樣本容量下檢驗 不同顯著性水平的 t 統(tǒng)計量的臨界值 。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 ? DF檢驗： AR（ 1）過程： 實際檢驗時： ，其中 原假設： 包含常數(shù)項： 包含常數(shù)項以及線性時間趨勢： ttt yy ?? ?? ? 1 ttt yy ?? ??? ? 11?? ?? 0:0 ??Httt ycy ?? ???? ? 1 ttt ytcy ??? ????? ? 1EViews統(tǒng)計分析基礎教程 單位根檢驗的對話框 ? 檢驗類型：六項 ? 對檢驗序列的選擇（ Test for unit root in）：原序列不差分，一階差分，二階差分 ? 對序列趨勢類型的選擇（ Include in test equation）：常數(shù)項和趨勢項 ? 滯后階數(shù)的選擇（ Lag length）：檢驗類型（ Automatic selection）， ADF檢驗方程式中的滯后期（ Maximum Lags） K，若僅考慮存在一階相關，其值為 0. EViews統(tǒng)計分析基礎教程 在“ Test for unit root in”中選擇序列形式。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 6種單位根檢驗的方法，有 ?“ Augmented Dickey–Fuller”(ADF)檢驗法， ?“ Dickey–Fuller GLS (ERS)”（ DF）檢驗法， ?“ Phillips–Perron”（ PP）檢驗法， ?“ Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin”(KPSS)檢驗法， ?“ Elliott–Rothenberg–Stock Point–Optimal”(ERS)檢驗法 , ? “Ng–Perron”(NP)檢驗法。 ? 如何得到一個穩(wěn)定的 CS序列？ EViews統(tǒng)計分析基礎教程 . 時序的季節(jié)性 ? 時間序列的季節(jié)性是指在某一固定的時間間隔上，序列重復出現(xiàn)某種特性，如地區(qū)降雨量、旅游收入和空調(diào)銷售額等。 ? 判斷一個時間序列是否是純隨機序列最直觀的方法是利用自相關分析圖。 ? 第二項：決定自相關函數(shù)的最大滯后期數(shù)，考察季節(jié)數(shù)據(jù)時，如月度數(shù)據(jù)，季節(jié)周期為 12個月， k取 12， 24等；季度數(shù)據(jù)時， k取 4,8等。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 ? 序列自相關系數(shù)： ? 相關圖 AC的定義： ? 滯后 K期的偏自相關系數(shù)： ? 滯后 K期的 LjungBoxQ統(tǒng)計量： krrrAC , 21 ?? kkPA C ??? , 2211 ?? ?? ???KjjLB jTrTTQ12)2(??????????TttkTtkttkyyyyyyr121)())((EViews統(tǒng)計分析基礎教程 ? QStat表示的是 Q統(tǒng)計量值系列， Prob表示的是 Q統(tǒng)計量取值大于該樣本計算的 Q值的概率。 ? 常見的時間序列多具有某種趨勢，但很多序列通過差分可以平穩(wěn)。生成序列 ddx，滿足 ddx=dxdx（ 12） ? 繪制序列 ddx的自相關圖：季節(jié)性基本消除。 (3) 如果 ? 的絕對值大于 1， 序列發(fā)散 ， 且其差分序列是非平穩(wěn)的 。若僅考慮存在一階自相關，將其值改為 0. 如果選中 “ User specific”，則用戶可輸入具體的數(shù)值，系統(tǒng)會給出檢驗結(jié)果。 42 ① 若原序列中不存在單位根 ， 則檢驗回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗的序列的均值不為 0；若原序列中存在單位根 ， 則檢驗回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗的序列具有線性趨勢 ， 一個簡單易行的辦法是畫出檢驗序列的曲線圖 ， 通過圖形觀察原序列是否在一個偏離 0 的位置隨機變動或具有一個線性趨勢 ， 進而決定是否在檢驗時添加常數(shù)項 。 ? 通過對比 ADF統(tǒng)計量的值與各種檢驗水平對應的臨界值的大小關系判定序列是否存在單位根。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 2023年 3月 下午 6時 31分 :31March 23, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 下午 6時 31分 :31March 23, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 ? ADF檢驗結(jié)果： t統(tǒng)計量大于三個臨界值，與 DF檢驗結(jié)論一致，表明序列是非平穩(wěn)的，但是， t統(tǒng)計量的值已經(jīng)發(fā)生變化。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 ? 進一步分析：輔助方程式的估計和檢驗結(jié)果， GLSRESID(1)為變量滯后一期