【正文】 :31:3318:31Mar2323Mar23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 。在 1%， 5%， 10%三個(gè)顯著水平下，單位根檢驗(yàn)的臨界值分別為 ， ， . ? 顯然，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值大于相應(yīng)的 DW臨界值，因此接受原假設(shè)，表明民航客運(yùn)量序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。 類似于 DF檢驗(yàn) ， Mackinnon通過(guò)模擬也得出在不同回歸模型及不同樣本容量下檢驗(yàn) 不同顯著性水平的 t 統(tǒng)計(jì)量的臨界值 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? DF檢驗(yàn)： AR（ 1）過(guò)程： 實(shí)際檢驗(yàn)時(shí)： ，其中 原假設(shè)： 包含常數(shù)項(xiàng)： 包含常數(shù)項(xiàng)以及線性時(shí)間趨勢(shì)： ttt yy ?? ?? ? 1 ttt yy ?? ??? ? 11?? ?? 0:0 ??Httt ycy ?? ???? ? 1 ttt ytcy ??? ????? ? 1EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 單位根檢驗(yàn)的對(duì)話框 ? 檢驗(yàn)類型：六項(xiàng) ? 對(duì)檢驗(yàn)序列的選擇（ Test for unit root in）：原序列不差分，一階差分，二階差分 ? 對(duì)序列趨勢(shì)類型的選擇（ Include in test equation）：常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng) ? 滯后階數(shù)的選擇（ Lag length）：檢驗(yàn)類型（ Automatic selection）， ADF檢驗(yàn)方程式中的滯后期（ Maximum Lags） K，若僅考慮存在一階相關(guān)，其值為 0. EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 在“ Test for unit root in”中選擇序列形式。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 6種單位根檢驗(yàn)的方法，有 ?“ Augmented Dickey–Fuller”(ADF)檢驗(yàn)法， ?“ Dickey–Fuller GLS (ERS)”（ DF）檢驗(yàn)法， ?“ Phillips–Perron”（ PP）檢驗(yàn)法， ?“ Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin”(KPSS)檢驗(yàn)法， ?“ Elliott–Rothenberg–Stock Point–Optimal”(ERS)檢驗(yàn)法 , ? “Ng–Perron”(NP)檢驗(yàn)法。 ? 如何得到一個(gè)穩(wěn)定的 CS序列？ EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 . 時(shí)序的季節(jié)性 ? 時(shí)間序列的季節(jié)性是指在某一固定的時(shí)間間隔上，序列重復(fù)出現(xiàn)某種特性，如地區(qū)降雨量、旅游收入和空調(diào)銷售額等。 ? 判斷一個(gè)時(shí)間序列是否是純隨機(jī)序列最直觀的方法是利用自相關(guān)分析圖。 ? 第二項(xiàng)：決定自相關(guān)函數(shù)的最大滯后期數(shù)，考察季節(jié)數(shù)據(jù)時(shí)，如月度數(shù)據(jù)，季節(jié)周期為 12個(gè)月， k取 12， 24等；季度數(shù)據(jù)時(shí)， k取 4,8等。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? 序列自相關(guān)系數(shù)： ? 相關(guān)圖 AC的定義： ? 滯后 K期的偏自相關(guān)系數(shù)： ? 滯后 K期的 LjungBoxQ統(tǒng)計(jì)量： krrrAC , 21 ?? kkPA C ??? , 2211 ?? ?? ???KjjLB jTrTTQ12)2(??????????TttkTtkttkyyyyyyr121)())((EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? QStat表示的是 Q統(tǒng)計(jì)量值系列， Prob表示的是 Q統(tǒng)計(jì)量取值大于該樣本計(jì)算的 Q值的概率。 ? 常見的時(shí)間序列多具有某種趨勢(shì)，但很多序列通過(guò)差分可以平穩(wěn)。生成序列 ddx，滿足 ddx=dxdx（ 12） ? 繪制序列 ddx的自相關(guān)圖：季節(jié)性基本消除。 (3) 如果 ? 的絕對(duì)值大于 1， 序列發(fā)散 ， 且其差分序列是非平穩(wěn)的 。若僅考慮存在一階自相關(guān)，將其值改為 0. 如果選中 “ User specific”，則用戶可輸入具體的數(shù)值，系統(tǒng)會(huì)給出檢驗(yàn)結(jié)果。 42 ① 若原序列中不存在單位根 ， 則檢驗(yàn)回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗(yàn)的序列的均值不為 0；若原序列中存在單位根 ， 則檢驗(yàn)回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗(yàn)的序列具有線性趨勢(shì) ， 一個(gè)簡(jiǎn)單易行的辦法是畫出檢驗(yàn)序列的曲線圖 ， 通過(guò)圖形觀察原序列是否在一個(gè)偏離 0 的位置隨機(jī)變動(dòng)或具有一個(gè)線性趨勢(shì) ， 進(jìn)而決定是否在檢驗(yàn)時(shí)添加常數(shù)項(xiàng) 。 ? 通過(guò)對(duì)比 ADF統(tǒng)計(jì)量的值與各種檢驗(yàn)水平對(duì)應(yīng)的臨界值的大小關(guān)系判定序列是否存在單位根。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 3月 下午 6時(shí) 31分 :31March 23, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 下午 6時(shí) 31分 :31March 23, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 ? ADF檢驗(yàn)結(jié)果： t統(tǒng)計(jì)量大于三個(gè)臨界值，與 DF檢驗(yàn)結(jié)論一致，表明序列是非平穩(wěn)的，但是， t統(tǒng)計(jì)量的值已經(jīng)發(fā)生變化。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? 進(jìn)一步分析：輔助方程式的估計(jì)和檢驗(yàn)結(jié)果， GLSRESID(1)為變量滯后一期