時(shí)間序列特性分析教材(已改無錯字)
2023-03-23 18:36:32 本頁面
【正文】 是非平穩(wěn)的。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? 進(jìn)一步分析：輔助方程式的估計(jì)和檢驗(yàn)結(jié)果， GLSRESID(1)為變量滯后一期的系數(shù)。 ? AIC和 SC準(zhǔn)則是評價(jià)檢驗(yàn)效果的有效手段，如果兩個值相對較大，表明對序列采用 DF檢驗(yàn)并不合適，要試用 ADF檢驗(yàn)。 38 2. ADF檢驗(yàn) 考慮 yt 存在 p階序列相關(guān) ， 用 p階自回歸過程來修正 ， 在上式兩端減去 yt1， 通過添項(xiàng)和減項(xiàng)的方法 ， 可得 其中 tptpttt uyyyay ?????? ??? ??? ?2211tpiititt uyyay ???? ?????111 ΔΔ ??11?? ??pii?? ?????pijji1??39 ADF檢驗(yàn)方法通過在回歸方程右邊加入因變量 yt 的滯后差分項(xiàng)來控制高階序列相關(guān) tpiititt uyyy ??? ????11 ?? ??tpiititt uyayy ???? ????11 ?? ??tpiititt uytayy ????? ????11 ?? ???40 擴(kuò)展定義將檢驗(yàn) () 原假設(shè)為：至少存在一個單位根；備選假設(shè)為：序列不存在單位根 。 序列 yt可能還包含常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢項(xiàng) 。判斷 ? 的估計(jì)值 是接受原假設(shè)或者接受備選假設(shè) ， 進(jìn)而判斷一個高階自相關(guān)序列 AR(p) 過程是否存在單位根 。 類似于 DF檢驗(yàn) ， Mackinnon通過模擬也得出在不同回歸模型及不同樣本容量下檢驗(yàn) 不同顯著性水平的 t 統(tǒng)計(jì)量的臨界值 。 這使我們能夠很方便的在設(shè)定的顯著性水平下判斷高階自相關(guān)序列是否存在單位根 。 ?????0:0:10??HH????41 但是 ， 在進(jìn)行 ADF檢驗(yàn)時(shí) ， 必須注意以下兩個實(shí)際問題： （ 1） 必須為回歸定義合理的滯后階數(shù) ， 通常采用AIC準(zhǔn)則來確定給定時(shí)間序列模型的滯后階數(shù) （ 使 AIC值達(dá)到最小的參數(shù) ） 。 在實(shí)際應(yīng)用中 ， 還需要兼顧其他的因素 ， 如系統(tǒng)的穩(wěn)定性 、 模型的擬合優(yōu)度等 。 （ 2） 可以選擇常數(shù)和線性時(shí)間趨勢 ， 選擇哪種形式很重要 ， 因?yàn)闄z驗(yàn)顯著性水平的 t 統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下的漸近分布依賴于關(guān)于這些項(xiàng)的定義 。 42 ① 若原序列中不存在單位根 ， 則檢驗(yàn)回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗(yàn)的序列的均值不為 0；若原序列中存在單位根 ， 則檢驗(yàn)回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗(yàn)的序列具有線性趨勢 ， 一個簡單易行的辦法是畫出檢驗(yàn)序列的曲線圖 ， 通過圖形觀察原序列是否在一個偏離 0 的位置隨機(jī)變動或具有一個線性趨勢 ， 進(jìn)而決定是否在檢驗(yàn)時(shí)添加常數(shù)項(xiàng) 。 ② 若原序列中不存在單位根 ， 則檢驗(yàn)回歸形式選擇含有常數(shù)和趨勢 ， 意味著所檢驗(yàn)的序列具有線性趨勢；若原序列中存在單位根 ， 則檢驗(yàn)回歸形式選擇含有常數(shù)和趨勢 ， 意味著所檢驗(yàn)的序列具有二次趨勢 。 同樣 ， 決定是否在檢驗(yàn)中添加時(shí)間趨勢項(xiàng) ， 也可以通過畫出原序列的曲線圖來觀察 。 如果圖形中大致顯示了被檢驗(yàn)序列的波動趨勢呈非線性變化 ， 那么便可以添加時(shí)間趨勢項(xiàng) 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ADF檢驗(yàn) 其中參數(shù) p視具體情況而定，一般選擇能保證白噪聲最小的 p值。 ? ADF檢驗(yàn)與 DF檢驗(yàn)操作步驟完全相同，只需要該表滯后期數(shù)值（ Lagged difference），找到使 AIC和 SC值達(dá)最小的方程式中的參數(shù)。 ? ADF檢驗(yàn)結(jié)果： t統(tǒng)計(jì)量大于三個臨界值，與 DF檢驗(yàn)結(jié)論一致，表明序列是非平穩(wěn)的，但是， t統(tǒng)計(jì)量的值已經(jīng)發(fā)生變化。 tptptttt yyyyy ????? ?????????? ?????? 1122111 ?EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 單位根檢驗(yàn)操作例 1. 檢驗(yàn)工作文件“民航客運(yùn)量”中序列“ X”的穩(wěn)定性 方法一：使用時(shí)序圖判斷 檢驗(yàn)結(jié)果：初步判斷序列是不平穩(wěn)的。可以看出該序列可能存在趨勢項(xiàng)。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? 方法二：用自相關(guān)系數(shù)圖判斷 ? 檢驗(yàn)結(jié)果：序列的自相關(guān)系數(shù)不是很快地趨于零，而是緩慢下降，說明序列是非平穩(wěn)的。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? 方法三：單位根檢驗(yàn) ? 檢驗(yàn)方法： ADF檢驗(yàn)、 Level水平、常數(shù)項(xiàng)和趨勢項(xiàng)、滯后期數(shù)默認(rèn) ? 檢驗(yàn)結(jié)果：在原假設(shè)下，單位根的 t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值為 。在 1%， 5%， 10%三個顯著水平下，
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