利率市場化條件下,城商行利率風(fēng)險(xiǎn)研究(文件)
【正文】 期投資、應(yīng)付款項(xiàng)類投資等 。 當(dāng) 利率面臨 下降 時(shí) ,情況正好相反 ,RSA大于 RSL導(dǎo)致凈利息收入減少 ,RSA小于 RSL將 增加銀行的凈利息收入 。比如 ,在利率下降的時(shí)候 ,采取 措施使利率敏感性比率小于 1。 樣本城商行均根據(jù)基準(zhǔn)利率的調(diào)整而調(diào)整自身利率敏感性比率，有一定的利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 2023 年央行 首次 進(jìn)行 不對稱降息 ， 樣本銀行 沒有及時(shí)調(diào)整敏感性比率 ， 依然保持正缺口 ， 致使凈利息收入減少 ， 且凈利息收入變動額占總資產(chǎn)比率較大 。 1 從城商行設(shè)立目標(biāo) （ 1）服務(wù)匙域經(jīng)濟(jì) （ 2）解決當(dāng)?shù)仄髽I(yè)融資難 4 從銀行業(yè)務(wù)類型 （ 1）加大 金創(chuàng)新力度，拓展表 外業(yè)務(wù) （ 2）探索混業(yè)經(jīng)營 （ 3）其他 2 從 利率風(fēng)險(xiǎn)的 分類 （ 1）針對 重定價(jià) 風(fēng)險(xiǎn) （ 2）針對利率基差風(fēng)險(xiǎn) （ 3）針對收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) （ 4）針對期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 3 從公司 治理結(jié)構(gòu) （ 1）引入風(fēng) 控 管理人才（ 2）選取恰當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法 （ 3）建立防火墻機(jī)制 （ 4）激勵機(jī)制等 應(yīng)對措施 PART FIVE 城 商行的應(yīng)對措施 0 1 從城商行設(shè)立目標(biāo) （ 1）服務(wù)匙域經(jīng)濟(jì) ? 積極 探索跨匙域經(jīng)營，做大市場份額，加強(qiáng)匙域城商行間的合作，迚行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。 ? 完善金融服務(wù)覆蓋網(wǎng)建設(shè) , 改善城鎮(zhèn)，農(nóng)村金融服務(wù)環(huán)境。 （ 2）針對利率基差 風(fēng)險(xiǎn) ? 避免盲目跟風(fēng)一浮到頂，根據(jù)利率價(jià)格彈性采用最適合的調(diào)整方式 。 0 2 從利率風(fēng)險(xiǎn)的分類 應(yīng)對措施 利率市場化條件下，城商行如何化解利率風(fēng)險(xiǎn)。 PART FIVE 城 商行的應(yīng)對措施 （ 1）加大金創(chuàng)新力度 ，拓展表 外 業(yè)務(wù) （此措施為城商行近期方向，單一銀行制情況下） （ 2）探索混業(yè)經(jīng)營 （此措施為向 全能性銀行轉(zhuǎn)化情況下） ? 大力 拓展 表 外業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)，提高非利息收入占 比 ? 引入 資產(chǎn)證券化，降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例，減少損失可能性 。 利率市場化條件下，城商行如何化解利率風(fēng)險(xiǎn)。 ? 在法律允許的情況下研究銀行、證券、保險(xiǎn)、租賃、信托牌照相互交叉等策略。 （ 4）激勵機(jī)制等 ? 制定完善的激勵機(jī)制，積極響應(yīng)國家反腐倡廉工作，推迚職位廉政建設(shè)。 PART FIVE 城 商行的應(yīng)對措施 （ 3）針對收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) ? 適當(dāng)減少國債的持有量，參考多種利率制定利率水平，避免非完全有效市場帶來的期限結(jié)構(gòu)和利率倒掛風(fēng)險(xiǎn) 。 （ 1）針對重定價(jià) 風(fēng)險(xiǎn) ? 調(diào)整固定利率和浮勱利率在存貸款中的比重，適當(dāng)?shù)脑黾泳哂懈髤⒖夹缘母昀?，以減少市場利率變勱帶來的風(fēng)險(xiǎn) 。 （ 2）解決當(dāng)?shù)仄髽I(yè)融資難 ? 強(qiáng)化本土市場優(yōu)勢，打造地方性與業(yè)銀行，走差異化發(fā)展道路 。 城商行的應(yīng)對 措施 PART FIVE 利率市場化條件下，城商行如何化解利率風(fēng)險(xiǎn)。 預(yù)測 以寧波銀行為例，預(yù)測 2023 年期間利率連續(xù)降息對該銀行凈 利息收入 的影響 1個(gè)月以內(nèi) 1— 3個(gè)月 3個(gè)月 — 1年 1— 5年 5年以上 負(fù)債合計(jì) 139748448 32030237 50323143 12754031 735117 資產(chǎn)合計(jì) 102576162 38253261 79605723 14863584 15279915 2023年寧波銀行各期限利率敏感性資產(chǎn)負(fù)債表 單位：千元
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1