【正文】 0 3 從公司治理結(jié)構(gòu) （ 1）引入風(fēng)控管理人才 ? 建立人才培養(yǎng) 機(jī)制，引入風(fēng)險管理與業(yè)型人才 （ 2）選取恰當(dāng)風(fēng)險 度量 方法 ? 根據(jù)丌同城商行，丌同使其利率風(fēng)險特點，選取 恰當(dāng)?shù)睦曙L(fēng)險度量方法 應(yīng)對措施 （ 3）建立防火墻機(jī)制 ? 對風(fēng)險控制部門定期迚行合規(guī)性檢查，對資金池的資金 使用迚行 監(jiān)管，建立防火墻機(jī)制， 阻斷風(fēng)險在丌同 部門間 的傳遞 。 綜 上可見 ， 樣本城商行在應(yīng)對利率頻繁波動時 ， 采取的微缺口管理策略往往因不能及時調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)使得凈利息收入產(chǎn)生較大波動 。 利率敏感性 負(fù)債為商業(yè)銀行在一定時期內(nèi)到期或需要重新定價的負(fù)債 ,如同業(yè) 及其他 金融機(jī)構(gòu)存放款項、拆入資金、衍生金融負(fù)債、吸收存款等項目。生息資產(chǎn)平均余額） 案例分析 ? 利率敏感性缺口是挃在一定時期以內(nèi)將要到期戒重新確定利率的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額 ? 利率敏感性比率是敏感資產(chǎn)和敏感負(fù)債的比值，以此反映銀行凈利息收入對市場利率的敏感程度。 案例分析 結(jié)合上述兩張圖表我們可知，隨著利率市場化的推進(jìn)，銀行的利差會逐步收窄，然而，寧波銀行凈利息收入占營業(yè)收入比重過高，這是寧波銀行目前面臨的重大困難，在利率市場化過程中勢必會嚴(yán)重影響銀行的利潤，因此，寧波銀行急需考慮其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展策略。 ?利率市場化的推進(jìn) ,對利潤增長形成了挑戰(zhàn) 。 預(yù)測 以寧波銀行為例，預(yù)測 2023 年期間利率連續(xù)降息對該銀行凈 利息收入 的影響 1個月以內(nèi) 1— 3個月 3個月 — 1年 1— 5年 5年以上 負(fù)債合計 139748448 32030237 50323143 12754031 735117 資產(chǎn)合計 102576162 38253261 79605723 14863584 15279915 2023年寧波銀行各期限利率敏感性資產(chǎn)負(fù)債表 單位：千元 存款期限 活期 3個月 6個月 1年 3年 5年 變換幅度 % % % % % % 貸款期限 6個月以內(nèi) 6個月 — 1年 1— 3年 3— 5年 5年以上 變換幅度 % % % % % 2023年央行存款基準(zhǔn)利率變動幅度 2023年央行存款基準(zhǔn)利率變動幅度 計算出寧波銀行在 2023年 2次下調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率之后當(dāng)年凈利息收入減少了約 。 PART FIVE 城 商行的應(yīng)對措施 （ 3）針對收益率曲線風(fēng)險 ? 適當(dāng)減少國債的持有量，參考多種利率制定利率水平，避免非完全有效市場帶來的期限結(jié)構(gòu)和利率倒掛風(fēng)險 。 PART FIVE 城 商行的應(yīng)對措施 （ 1）加大金創(chuàng)新力度 ，拓展表 外 業(yè)務(wù) （此措施為城商行近期方向，單一銀行制情況下） （ 2）探索混業(yè)經(jīng)營 （此措施為向 全能性銀行轉(zhuǎn)化情況下） ? 大力 拓展 表 外業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)，提高非利息收入占 比 ? 引入 資產(chǎn)證券化，降低風(fēng)險資產(chǎn)比例，減少損失可能性 。 1 從城商行設(shè)立目標(biāo) （ 1）服務(wù)匙域經(jīng)濟(jì) （ 2）解決當(dāng)?shù)仄髽I(yè)融資難 4 從銀行業(yè)務(wù)類型 （ 1）加大 金創(chuàng)新力度，拓展表 外業(yè)務(wù) （ 2）探索混業(yè)經(jīng)營 （ 3）其他 2 從 利率風(fēng)險的 分類 （ 1）針對 重定價 風(fēng)險 （ 2）針對利率基差風(fēng)險 （ 3）針對收益率曲線風(fēng)險 （ 4）針對期權(quán)風(fēng)險 3 從公司 治理結(jié)構(gòu) （ 1）引入風(fēng) 控 管理人